MOSEK 学习笔记(2)

最新推荐文章于 2024-04-28 10:14:59 发布

小锤锤权你胸口

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文章标签：学习笔记算法

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版权

Chapter 4 Installation

在这部分我们讨论如何安装 $\bf MOSEK$ 优化器

两个重要步骤

正确安装
获取licence

重要文件位置

搭建工程

CMakeLists.txt

//库文件位置
file(GLOB MOSEK_LIBRARIES_DIR LIBDIR)
//头文件位置
set(MOSEK_INCLUDE_DIR HEADERDIR)
link_directories(${MOSEK_LIBRARIES_DIR})
//链接库
target_link_libraries(result mosek64)

其中:

HEADERDIR是头文件的位置
LIBDIR是库文件位置

Licence

Licence文件从官网获取，具体参考
https://docs.mosek.com/10.0/licensing/index.html

Chapter 5 Design Overview

5.1 Modeling

优化器C语言API 是一个直接以矩阵形式定义优化问题的接口。它意味着一个形如：
$\begin{aligned} \text{minimize } & c^Tx\\ \text{subject to } & Ax \leq b，\\ & x \in \cal k \end{aligned}$
的优化问题，被一个矩阵A，向量b和一个锥表 $\cal K$ 描述。

这个接口的主要特性为

简洁：一旦这个问题数据被组织为一个矩阵形式，输入到优化器里就简单了
利用稀疏性：数据是以稀疏格式输入的，从而可以将巨大的稀疏问题有效地定义和解决。
效率：这个优化器API在用户表示问题和MOSEK
内部表示问题之间几乎没有任何开销

优化器C语言API对建模没有帮助，表示问题为MOSEK的标准形式是用户的职责如果有必要，引入辅助的变量和约束。MOSEK解决问题的精确公式请参考第12章

“Hellow World” in MOSEK

这里我们提供一个使用优化器C语言API最基础的工作流程

创建一个环境（environment）和任务（task）

可选择地，一个使用C语言API和MOSEK的交互可以以创建一个 $\bf MOSEK \quad environment$ 开始，它负责协调从当前进程到 $\bf MOSEK$ 的访问。

在大多数情况下使用者不会直接与environment交互，除了创建优化任务，它包含了实际问题的规范和优化发生的位置。在这种情况下，使用者可以直接创建一个任务而不用调用环境，正如我们现在做的。

定义任务

一个任务被创建以后，输入的数据可以被确定，一个优化问题包含许多组成部分

objective 优化对象
objective sense 目标方向（最小化还是最大化）
constraints 约束
variable bounds 变量边界

如何定义并解决不同种类的优化问题请参考第六章

求解

当模型被建立，优化器通过MSK_optimize被调用，优化结束，使用者可以检查结果并检索数值，具体细节请参考第七章，了解更多有关优化器的更高级机制请参考第七节。

原码示例

下面是一个最基本的代码示例，定义并求解一个平凡的优化问题
$\begin{aligned} \text{minimize} \quad & x \text{subject to} \quad & 2.0 \leq x \leq 3.0. \end{aligned}$
因为优化问题很简单，这个示例不包含error或状态的检测

#include "mosek.h"
#include <stdio.h>

/* Error checking not included */
int main() {
  MSKrescodee      r, trmcode;
  MSKenv_t         env  = NULL;
  MSKtask_t        task = NULL;
  double           xx = 0.0;

  MSK_maketask(NULL, 0, 1, &task);      // 创建一个task

  MSK_appendvars(task, 1);                             // 1 variable x
  MSK_putcj(task, 0, 1.0);                             // c_0 = 1.0
  MSK_putvarbound(task, 0, MSK_BK_RA, 2.0, 3.0);       // 2.0 <= x <= 3.0
  MSK_putobjsense(task, MSK_OBJECTIVE_SENSE_MINIMIZE); // 最小化

  MSK_optimizetrm(task, &trmcode);         // 优化

  MSK_getxx(task, MSK_SOL_ITR, &xx);       // Get solution
  printf("Solution x = %f\n", xx);         // Print solution

  MSK_deletetask(&task); // Clean up task
  return 0;
}