小刘要努力。
未来不担心,过去不后悔,现在不犹豫。
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【Python金融量化 10- 100 】十、怎样的收益率预测模型才是好的模型?
文章目录背景介绍:实验过程:实验目标:预期结果:作业3.1 讨论:怎样的收益率预测模型是好的模型?3.1.1 问题一:3.1.2 问题二:3.1.3 问题三:3.1.4 问题四:3.1.5 问题五:3.1.6 问题六:3.1.7 问题七:3.1.8 问题八:3.1.9 问题九:3.1.10 问题十:3.1.11 问题十一:3.1.12 问题十二:3.1.13 结论:3.2 基础知识回顾3.3 操作流程3.3.0 准备工作3.3.1 步骤一:重构并优化“红三兵”3.3.2 步骤二:预测标准化3.3.3 步骤三原创 2021-07-10 19:40:23 · 1382 阅读 · 0 评论 -
【Python金融量化 1- 100 】了解Python及常用财经数据接口包
了解Python及常用财经数据接口包背景介绍:Python是一种计算机程序设计语言,它诞生于20世纪90年代初,正在逐渐被广泛运用中。Python的创始人是Guido van Rossum。相传,1989年圣诞节期间,在荷兰阿姆斯特丹,Guido为打发无聊的圣诞节,决心开发一个新的脚本解释程序,作为ABC语言的一种继承。在为这种新语言起名字时,他想到了自己喜欢的喜剧团体Monty Python,于是将这种语言起名为Python。ABC语言是由Guido参与设计的一种教学语言。Guido是非常喜欢这种原创 2021-07-10 19:24:33 · 1289 阅读 · 0 评论 -
给定一个净值序列,计算年化收益、最大回撤、夏普比率
给定一个净值序列,计算年化收益、最大回撤、夏普比率原创 2021-03-18 18:14:35 · 4237 阅读 · 1 评论 -
给定一个投资组合的收益序列,以沪深300作为参照,分解该投资组合的α和β
给定一个投资组合的收益序列,以沪深300作为参照,分解该投资组合的α和β原创 2021-03-18 18:09:41 · 1520 阅读 · 1 评论 -
二十、欢迎来到掘金量化
回溯测试的原理,简单的说,就是用完全真实的历史行情数据,构造出一个模拟的交易环境(回溯环境),让策略在其中运行,像时空穿越一样,回到历史上的某个时间节点,重头开始运行一遍。但当探索到某一步时,发现原先选择并不优或达不到目标,就退回一步重新选择,这种走不通就退回再走的技术为回溯法,而满足回溯条件的某个状态的点称为“回溯点”。在主界面中选择“策略研究”,点击新建策略,这里提供了多个不同类型的策略研究页面,可选择最合适的模块开始编写,如果都不匹配,可选择“空策略”来构建全新的策略,如下图6-27所示。原创 2020-06-19 16:30:53 · 1610 阅读 · 0 评论 -
十九、 彻底掌握金融量化交易库Talib
@Author : By Runsen@Date : 2020/6/16作者介绍:Runsen目前大三下学期,专业化学工程与工艺,大学沉迷日语,Python, Java和一系列数据分析软件。导致翘课严重,专业排名中下。.在大学60%的时间,都在CSDN。在之前都是去年的笔记,在今天我写了一份金融数据和量化交易文章目录6、金融数据和量化交易6.1.2 Talib(1)移动平均线(2)布林带(3) 价格转换(4)周期指标函数(5) 波动率指标(6)数学运算(7) 统计学函数6.1.3 量化工具包和平台原创 2020-06-18 18:47:47 · 2853 阅读 · 0 评论 -
十八、彻底掌握金融量化交易库Tushare
Tushare是一个免费、开源的python财经数据接口包,可以获取新浪财经、腾讯财经、上交所和深交所提供的数据。新版本需要注册获取token才能免费使用,注册网址: https://tushare.pro。点击个人主页—接口TOKEN,复制TOKEN,如下图6-3所示安装Tushare(进入cmd获取股票行情数据,使用的是。原创 2020-06-16 12:41:59 · 1753 阅读 · 1 评论 -
二十三、BigQuant人工智能量化平台使用
@Author : By Runsen在2020年一月初,也是我大三上的寒假,我开始写书,为什么呢?因为化工原理和化工热力学挂了,我需要重拾自己的自信。对于一个大学三年,每天往死里干的人,竟然挂了两科。虽然,我化工专业已经陷入了绝境,大学我主要学习日语,Python,Java和一系列数据分析软件。6.3 BigQuant人工智能量化平台6.3.1 欢迎来到BigQuant人工智能量化平台BigQuant是一个人工智能量化投资平台,是行业内首个将人工智能技术应用于投资领域的平台级产品。使用Big原创 2020-05-18 17:36:19 · 2879 阅读 · 0 评论 -
十七、股票分析实战
沪深300股票指数由中证指数公司编制的沪深300指数于2005年4月8日正式发布。沪深300指数以2004年12月31日为基日,基日点位1000点·沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本,其中沪市有179只,深市121只样本选择标准为规模大,流动性好的股票。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。作为一种商品。tushare包的get_k_d...原创 2019-08-02 18:41:52 · 1302 阅读 · 0 评论 -
十三、欧拉离散化计算期权定价期权定价
import numpy as npimport pandas as pdfrom pandas_datareader import data as wbfrom scipy.stats import norm%matplotlib inlineticker = 'PG' data = pd.DataFrame() data[ticker] = wb.DataReader(tic...原创 2019-05-23 16:26:23 · 2138 阅读 · 0 评论 -
十二、计算期权定价和布莱克-斯科尔斯公式
期权定价期权定价(Option Valuation),期权价值的两个基本构成要素是:内含价值和时间价值。期权定价,内含价值,也称内在价值,是期权持有人因通过行权获得股票而不是直接购买股票而实现的收益。布莱克-斯科尔斯公式1997年10月10日,第二十九届诺贝尔经济学奖授予了两位美国学者,哈佛商学院教授罗伯特·默顿(RoBert Merton)和斯坦福大学教授迈伦·斯克尔斯(Myron Sc...原创 2019-05-23 15:55:14 · 10884 阅读 · 0 评论 -
六、夏普比率
夏普比率、来源: https://baike.baidu.com/item/夏普比率对风险和收益来决定哪一个更有利来比较不同的证券夏普比率(Sharpe Ratio),又被称为夏普指数 — 基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标,以期能够排除风险因素对绩效评估的不...原创 2019-05-21 21:33:30 · 3913 阅读 · 0 评论 -
五、资本资产定价模型 CAPM
什么是是CPAM来源:https://baike.baidu.com/item/资本资产定价模型/10867338?fromtitle=capm&fromid=8235513&fr=aladdin资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)、特里诺(J...原创 2019-05-21 21:07:06 · 3316 阅读 · 0 评论 -
八、马科维茨投资组合
马科维茨投资组合美国经济学家马科维茨(Markowitz)1952年首次提出投资组合理论(Portfolio Theory),并进行了系统、深入和卓有成效的研究,他因此获得了诺贝尔经济学奖。该理论包含两个重要内容:均值-方差分析方法和投资组合有效边界模型。在发达的证券市场中,马科维茨投资组合理论早已在实践中被证明是行之有效的,并且被广泛应用于组合选择和资产配置。但是,我国的证券理论界和实务界...原创 2019-05-20 16:24:13 · 4448 阅读 · 0 评论 -
【Python金融量化 8- 100 】八、计算投资组合风险
Calculating Portfolio Risk(计算投资组合风险)Calculate the risk of an equally weighted portfolio composed of Microsoft and Apple. The data can be obtained from Google Finance for the period 1st of January 201...原创 2019-05-19 22:25:46 · 3350 阅读 · 0 评论 -
【Python金融量化 7- 100 】、七、计算两只股票方差和相关性
如何计算两只股票方差和相关性考虑一个由“沃尔玛”和“Facebook”组成的投资组合。你认为这些公司的收益会显示出高或低的协方差吗?或者,你能猜出相关性是什么吗?它是接近0还是接近1?从2015年1月1日到今天,为沃尔玛和Facebook提取数据。import numpy as npimport pandas as pdfrom pandas_datareader import data...原创 2019-05-19 21:48:21 · 5398 阅读 · 0 评论 -
【Python金融量化 1- 100 】三、流行股票指数
什么是股票指数股票价格指数为度量和反映股票市场总体价格水平及其变动趋势而编制的股价统计相对数。通常是报告期的股票平均价格或股票市值与选定的基期股票平均价格或股票市值相比,并将两者的比值乘以基期的指数值,即为该报告期的股票价格指数。当股票价格指数上升时,表明股票的平均价格水平上涨;当股票价格指数下跌时,表明股票的平均价格水平下降;是灵敏反映市场所在国(或地区)社会、政治、经济变化状况的晴雨表有名...原创 2019-05-11 22:42:42 · 1311 阅读 · 0 评论 -
【Python金融量化 2- 100 】股票量化分析基本知识
什么是股票股票(stock)是股份公司发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每家上市公司都会发行股票。同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖,是资...原创 2019-05-11 22:55:24 · 4444 阅读 · 0 评论 -
【Python金融量化 4- 100 】四、计算股票的收益率
什么是股票的收益率股票收益率是反映股票收益水平的指标。投资者购买股票或债券最关心的是能获得多少收益,衡量一项证券投资收益大小以收益率来表示。反映股票收益率的高低,一般有三个指标本期股利收益率。是以现行价格购买股票的预期收益率。持有期收益率。股票没有到期,投资者持有股票的时间有长有短,股票在持有期间的收益率为持有期收益率。折股后的持有期收益率。股份公司进行折股后,出现股份增加和股价下降的情...原创 2019-05-10 23:22:47 · 3962 阅读 · 0 评论 -
【Python金融量化 6- 100 】、六、蒙特卡洛预测微软股票
蒙特卡洛预测股票Forecasting Future Stock Prices – continued:import numpy as np import pandas as pd from pandas_datareader import data as wb import matplotlib.pyplot as plt from scipy.stats import no...原创 2019-05-03 17:06:52 · 3429 阅读 · 0 评论 -
七、股票中的布朗运动和pandas.dataframe.pct_change()
重点 对于明天的股票是不知道的,要通过已有的数据来预测r = ln(price/price yesterday)但是不知道r,布朗运动来处理此问题布朗运动是悬浮在液体或气体中的微粒所作的永不停息的无规则运动。它是一种正态分布的独立增量连续随机过程,是随机分析中基本概念之一。其基本性质为:布朗运动W(t)是期望为0方差为t(时间)的正态随机变量。对于任意的r小于等于s,W(t)-W(s)...原创 2019-05-03 16:55:42 · 2861 阅读 · 0 评论 -
【Python金融量化 5- 100 】、五、蒙特卡洛和毛利
什么是蒙特卡洛蒙特卡罗法也称统计模拟法、统计试验法。是把概率现象作为研究对象的数值模拟方法。是按抽样调查法求取统计值来推定未知特性量的计算方法。通常蒙特卡罗方法可以粗略地分成两类:一类是所求解的问题本身具有内在的随机性,借助计算机的运算能力可以直接模拟这种随机的过程。例如在核物理研究中,分析中子在反应堆中的传输过程。中子与原子核作用受到量子力学规律的制约,人们只能知道它们相互作用发生的概率,却...原创 2019-05-03 16:17:08 · 1631 阅读 · 0 评论 -
九、股票收盘价与滑动平均线MA
股票K线图里面的MACD,和DIF,DEA,MSI,MAMACD称为指数平滑异同移动平均线是从双移动平均线发展而来的,由快的移动平均线减去慢的移动平均线, MACD的意义和双移动平均线基本相同DIFF线 (Difference)收盘价短期、长期指数平滑移动平均线间的差,也就是(12个交易日的指数平滑移动平均线)-(26个交易日的指数平滑移动平均线),例如从2009年1月5日–2009年1月20...原创 2019-04-26 09:25:19 · 2130 阅读 · 0 评论 -
三、pandas_datareader金融数据
pandas_datareaderhttps://pandas-datareader.readthedocs.io/en/latest/pandas_datareader支持的数据接口:Yahoo Finance:雅虎财经Google Finance:谷歌财经Enigma:the largest repository of public data. www.enigma.comQua...原创 2019-04-25 23:45:45 · 4473 阅读 · 0 评论