玩转Python金融量化
文章平均质量分 89
探索如何利用Python构建、优化和回测量化投资策略。内容涵盖因子选取、风险管理以及实战策略示例,是量化投资从业者的必备指南。
深入介绍如何使用Python及相关工具进行金融数据的获取、清洗和分析。适合希望提升数据处理技能的金融分析师和数据科学家
小刘要努力。
未来不担心,过去不后悔,现在不犹豫。
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018 | backtrader回测反转策略
反转策略(Reversal Strategy)是一种试图捕捉市场价格趋势逆转的交易策略。与趋势跟随策略不同,反转策略的核心理念是“物极必反”,即价格在经过一段时间的单边趋势后,往往会出现逆转的机会。交易者通过识别这些即将到来的反转点,在市场趋势反转时进行买卖操作,从而获取利润。反转策略是一种试图捕捉市场价格转折点的交易策略,通过在市场超买或超卖状态下进行反向操作,交易者可以在市场反转时获取利润。然而,由于反转点的预测难度较大,该策略具有较高的风险和不确定性。原创 2024-08-11 10:59:05 · 821 阅读 · 0 评论 -
017 | backtrader回测趋势跟随策略
趋势跟随策略(Trend Following Strategy)是一种基于市场趋势的交易策略。其核心理念是“趋势是你的朋友”(The trend is your friend),即一旦市场显示出明确的趋势方向(无论是上涨还是下跌),该策略就会跟随这一趋势进行交易,直到市场趋势发生反转。趋势跟随策略不试图预测市场的转折点,而是通过识别并跟随现有的趋势来获取利润。趋势跟随策略是一种经典的交易策略,通过识别并跟随市场趋势来获取利润。尽管在震荡市场中可能表现不佳,但在明确的趋势市场中,该策略往往能带来可观的收益。原创 2024-08-11 10:54:21 · 778 阅读 · 0 评论 -
016 | backtrader回测波动率策略
波动率策略(Volatility Strategy)是一种基于市场波动性的交易策略。波动率反映了资产价格的波动幅度,通常用来衡量市场的不确定性和风险。波动率策略通过分析和利用波动率的变化,来制定买卖决策。这类策略可以在波动性增加时捕捉市场波动带来的机会,或者在波动性下降时调整持仓以避免风险。波动率策略是一种重要的市场工具,尤其在高波动性环境下,通过对波动性的分析和利用,投资者可以捕捉市场波动带来的机会,并有效管理风险。原创 2024-08-11 10:48:26 · 1141 阅读 · 0 评论 -
015 | backtrader回测动量策略
动量策略(Momentum Strategy)是一种基于资产价格或收益动量的交易策略。动量策略假设“强者恒强,弱者恒弱”,即近期表现强劲的资产在未来仍可能延续其趋势,而近期表现疲软的资产在未来可能继续走弱。因此,动量策略的核心思想是买入那些表现良好的资产,卖出或做空表现不佳的资产。起始资金:100,000元最终资金:101,831.91元策略表现:回测结果显示,动量策略在此段时间内实现了小幅盈利,资金增加了约1,831.91元。尽管策略频繁买卖,最终的盈利结果表明该策略在这个特定时间段内有效。原创 2024-08-11 10:38:00 · 701 阅读 · 0 评论 -
014 | backtrader回测均值回归策略
均值回归策略(Mean Reversion Strategy)是一种基于统计学原理的交易策略,假设金融资产的价格会回归其长期平均水平或“均值”。这种策略假设资产价格在短期内可能会偏离其历史均值,但最终会回归到该均值。这种偏离均值的现象在市场中被视为暂时性的机会,因此交易者可以通过在价格偏离均值时买入或卖出资产,从中获利。起始资金:100,000元最终资金:98,306.92元策略表现:回测结果显示,均值回归策略在此段时间内并未能带来盈利,反而导致了资金的略微缩水(亏损约1,693.08元)。原创 2024-08-11 10:21:44 · 1041 阅读 · 0 评论 -
013 | backtrader回测沪深300指数简单移动平均线交叉策略
简单移动平均线(SMA)是某一段时间内价格的平均值。策略通常使用两条SMA:一条短周期SMA(例如10天)和一条长周期SMA(例如30天)。买入信号当短周期SMA上穿长周期SMA时,产生买入信号。这意味着短期价格趋势强于长期趋势,可能预示着价格将继续上涨。卖出信号当短周期SMA下穿长周期SMA时,产生卖出信号。这意味着短期价格趋势变弱,可能预示着价格将下跌。简单移动平均线交叉策略是技术分析中的一个基础策略,它利用不同周期均线的交叉来判断市场趋势并做出交易决策。原创 2024-08-11 10:13:22 · 1087 阅读 · 0 评论 -
005 | 马科维茨投资组合理论实现
马科维茨投资组合理论(Markowitz Portfolio Theory)是现代投资组合理论的奠基石,由哈里·马科维茨(Harry Markowitz)于1952年提出。这一理论为投资组合管理引入了数学的精确性,奠定了现代金融学的重要基础。通过量化的方式,马科维茨理论为投资者提供了在多资产投资组合中如何优化资产配置的方法,以实现特定的投资目标。数据获取:使用Tushare获取指定股票的历史收盘价数据,并计算每日收益率。风险与收益计算:基于收益率数据,计算每个股票的预期收益和协方差矩阵。优化。原创 2024-08-10 16:46:26 · 763 阅读 · 0 评论 -
002 | 常见的金融量化指标计算
通过上述代码,我们展示了如何使用 Tushare 获取股票数据,并计算多种常见的金融量化指标。这些指标可以帮助分析市场趋势、评估风险和收益,从而构建更为复杂的交易策略。在实际应用中,可以根据自己的需求调整指标的参数和选择的时间窗口,并结合其他数据源和工具进行更深入的分析。原创 2024-08-10 15:49:47 · 1289 阅读 · 0 评论 -
012 | akshare分析NYBOT棉花历史数据
在Akshare库中,行业与公司数据的获取是非常重要的一部分,尤其是对从事行业研究和公司基本面分析的人来说。这张图展示了纽约期货交易所(NYBOT)棉花历史价格数据与两条简单移动平均线(SMA)的关系。该图表通过结合历史价格数据与短期和长期的移动平均线,帮助分析者识别买入和卖出的潜在机会点。👉👉👉 《玩转Python金融量化专栏》👈👈👈。👉👉👉 《玩转Python金融量化专栏》👈👈👈。订阅本专栏的可以下载对应的代码和数据集。订阅本专栏的可以下载对应的代码和数据集。原创 2024-08-11 09:57:34 · 74 阅读 · 0 评论 -
011 | efinance分析豆一主连期货
这个图表通过结合豆一的价格走势与两条关键的SMA线条,直观地展示了价格趋势的变化以及买卖信号的触发点。投资者可以通过这些信号做出更为理性的交易决策,从而在市场波动中获得更好的收益。通过这种技术分析方法,可以有效地捕捉市场中的趋势反转点,为投资决策提供重要的参考依据。👉👉👉 《玩转Python金融量化专栏》👈👈👈订阅本专栏的可以下载对应的代码和数据集🚀上一篇🌟下一篇⬅️ 010 东方财富帖子标题情绪分析012 akshare分析NYBOT棉花历史数据 ➡️。原创 2024-08-11 08:58:16 · 110 阅读 · 0 评论 -
010 | 东方财富帖子标题情绪分析
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009 | 上证50ETF基金数据分析及预测
👉👉👉 《玩转Python金融量化专栏》👈👈👈订阅本专栏的可以下载对应的代码和数据集。原创 2024-08-10 20:41:40 · 154 阅读 · 0 评论 -
007 | 期权定价与布莱克-斯科尔斯计算
👉👉👉 《玩转Python金融量化专栏》👈👈👈 订阅本专栏的可以下载对应的代码和数据集布莱克-斯科尔斯公式是金融工程学中的一项重要成就,用于计算欧式期权(只能在到期日行权)的理论价格。它假设市场是有效的,资产价格服从几何布朗运动。布莱克-斯科尔斯公式计算看涨期权(Call Option)和看跌期权(Put Option)价格的公式如下:C=S0⋅N(d1)−X⋅e−rT⋅N(d2)C = S_0 \cdot N(d_1) - X \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)C=S0原创 2024-08-10 20:24:53 · 57 阅读 · 0 评论 -
006 | 资本资产定价模型 (CAPM)
👉👉👉 《玩转Python金融量化专栏》👈👈👈订阅本专栏的可以下载对应的代码和数据集资本资产定价模型 (CAPM) 是金融学中用于评估资产(如股票)的预期回报率的一种模型。它帮助投资者理解某种资产的回报率如何与其风险水平相关联。原创 2024-08-10 20:01:46 · 67 阅读 · 0 评论 -
Python金融量化专栏简介
👉👉👉 《玩转Python金融量化专栏》👈👈👈订阅本专栏的可以下载对应的代码和数据集。原创 2024-08-10 16:01:49 · 256 阅读 · 0 评论 -
【Python金融量化 10- 100 】十、怎样的收益率预测模型才是好的模型?
文章目录背景介绍:实验过程:实验目标:预期结果:作业3.1 讨论:怎样的收益率预测模型是好的模型?3.1.1 问题一:3.1.2 问题二:3.1.3 问题三:3.1.4 问题四:3.1.5 问题五:3.1.6 问题六:3.1.7 问题七:3.1.8 问题八:3.1.9 问题九:3.1.10 问题十:3.1.11 问题十一:3.1.12 问题十二:3.1.13 结论:3.2 基础知识回顾3.3 操作流程3.3.0 准备工作3.3.1 步骤一:重构并优化“红三兵”3.3.2 步骤二:预测标准化3.3.3 步骤三原创 2021-07-10 19:40:23 · 1407 阅读 · 0 评论 -
Python及常用财经数据接口包
Python使用def关键字来定义函数,使用return来指定返回值。return 11还可以通过lambda来创建匿名函数,以达到精简代码的效果。', sep='')原创 2021-07-10 19:24:33 · 1324 阅读 · 0 评论 -
给定一个净值序列,计算年化收益、最大回撤、夏普比率
给定一个净值序列,计算年化收益、最大回撤、夏普比率原创 2021-03-18 18:14:35 · 4337 阅读 · 1 评论 -
给定一个投资组合的收益序列,以沪深300作为参照,分解该投资组合的α和β
给定一个投资组合的收益序列,以沪深300作为参照,分解该投资组合的α和β原创 2021-03-18 18:09:41 · 1577 阅读 · 1 评论 -
二十、欢迎来到掘金量化
回溯测试的原理,简单的说,就是用完全真实的历史行情数据,构造出一个模拟的交易环境(回溯环境),让策略在其中运行,像时空穿越一样,回到历史上的某个时间节点,重头开始运行一遍。但当探索到某一步时,发现原先选择并不优或达不到目标,就退回一步重新选择,这种走不通就退回再走的技术为回溯法,而满足回溯条件的某个状态的点称为“回溯点”。在主界面中选择“策略研究”,点击新建策略,这里提供了多个不同类型的策略研究页面,可选择最合适的模块开始编写,如果都不匹配,可选择“空策略”来构建全新的策略,如下图6-27所示。原创 2020-06-19 16:30:53 · 1640 阅读 · 0 评论 -
004 | 掌握金融量化交易库Talib
👉👉👉 《玩转Python金融量化专栏》👈👈👈订阅本专栏的可以下载对应的代码和数据集。原创 2020-06-18 18:47:47 · 2954 阅读 · 0 评论 -
003 | 掌握金融量化交易库Tushare
Tushare是一个免费、开源的python财经数据接口包,可以获取新浪财经、腾讯财经、上交所和深交所提供的数据。新版本需要注册获取token才能免费使用,注册网址: https://tushare.pro。点击个人主页—接口TOKEN,复制TOKEN,如下图6-3所示安装Tushare(进入cmd获取股票行情数据,使用的是。原创 2020-06-16 12:41:59 · 1798 阅读 · 1 评论 -
二十三、BigQuant人工智能量化平台使用
@Author : By Runsen在2020年一月初,也是我大三上的寒假,我开始写书,为什么呢?因为化工原理和化工热力学挂了,我需要重拾自己的自信。对于一个大学三年,每天往死里干的人,竟然挂了两科。虽然,我化工专业已经陷入了绝境,大学我主要学习日语,Python,Java和一系列数据分析软件。6.3 BigQuant人工智能量化平台6.3.1 欢迎来到BigQuant人工智能量化平台BigQuant是一个人工智能量化投资平台,是行业内首个将人工智能技术应用于投资领域的平台级产品。使用Big原创 2020-05-18 17:36:19 · 2943 阅读 · 0 评论 -
十七、股票分析实战
沪深300股票指数由中证指数公司编制的沪深300指数于2005年4月8日正式发布。沪深300指数以2004年12月31日为基日,基日点位1000点·沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本,其中沪市有179只,深市121只样本选择标准为规模大,流动性好的股票。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。作为一种商品。tushare包的get_k_d...原创 2019-08-02 18:41:52 · 1319 阅读 · 0 评论 -
十三、欧拉离散化计算期权定价期权定价
import numpy as npimport pandas as pdfrom pandas_datareader import data as wbfrom scipy.stats import norm%matplotlib inlineticker = 'PG' data = pd.DataFrame() data[ticker] = wb.DataReader(tic...原创 2019-05-23 16:26:23 · 2157 阅读 · 0 评论 -
十二、计算期权定价和布莱克-斯科尔斯公式
期权定价期权定价(Option Valuation),期权价值的两个基本构成要素是:内含价值和时间价值。期权定价,内含价值,也称内在价值,是期权持有人因通过行权获得股票而不是直接购买股票而实现的收益。布莱克-斯科尔斯公式1997年10月10日,第二十九届诺贝尔经济学奖授予了两位美国学者,哈佛商学院教授罗伯特·默顿(RoBert Merton)和斯坦福大学教授迈伦·斯克尔斯(Myron Sc...原创 2019-05-23 15:55:14 · 11043 阅读 · 0 评论 -
python计算夏普比率
夏普比率在现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。或在固定的预期报酬下,追求最低的风险。同时当您在投资时如缺乏投资经验与研究时间,可以让真正的专业人士(不是只会卖金融产品给你的SALER)来帮到您建立起适合自己的,可承受风险最小化的投资组合。举例而言,假如国债的回报是3%,而您的投资组合预期回报是15%,您的投资组合的标准偏差是6%,那么用15%-3%,可以得出12%(代表您超出无风险投资的回报),再用12%/6%=2,代表投资者风险每增长1%,换来的是2%的多余收益。原创 2019-05-21 21:33:30 · 3948 阅读 · 0 评论 -
五、资本资产定价模型 CAPM
什么是是CPAM来源:https://baike.baidu.com/item/资本资产定价模型/10867338?fromtitle=capm&fromid=8235513&fr=aladdin资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)、特里诺(J...原创 2019-05-21 21:07:06 · 3380 阅读 · 0 评论 -
马科维茨投资组合
所谓均值,是指投资组合的期望收益率,它是单只证券的期望收益率的加权平均,权重为相应的投资比例。这条曲线在最小方差点以上的部分就是著名的(马考维茨)投资组合有效边界,对应的投资组合称为有效投资组合。在发达的证券市场中,马科维茨投资组合理论早已在实践中被证明是行之有效的,并且被广泛应用于组合选择和资产配置。在实际应用中,限制卖空的投资组合有效边界要比允许卖空的情形复杂得多,计算量也要大得多。从狭义的角度来说,投资组合是规定了投资比例的一揽子有价证券,当然,单只证券也可以当作特殊的投资组合。原创 2019-05-20 16:24:13 · 4492 阅读 · 0 评论 -
【Python金融量化 8- 100 】八、计算投资组合风险
Calculating Portfolio Risk(计算投资组合风险)Calculate the risk of an equally weighted portfolio composed of Microsoft and Apple. The data can be obtained from Google Finance for the period 1st of January 201...原创 2019-05-19 22:25:46 · 3377 阅读 · 0 评论 -
【Python金融量化 7- 100 】、七、计算两只股票方差和相关性
如何计算两只股票方差和相关性考虑一个由“沃尔玛”和“Facebook”组成的投资组合。你认为这些公司的收益会显示出高或低的协方差吗?或者,你能猜出相关性是什么吗?它是接近0还是接近1?从2015年1月1日到今天,为沃尔玛和Facebook提取数据。import numpy as npimport pandas as pdfrom pandas_datareader import data...原创 2019-05-19 21:48:21 · 5422 阅读 · 0 评论 -
计算流行股票指数
股票价格指数为度量和反映股票市场总体价格水平及其变动趋势而编制的股价统计相对数。通常是报告期的股票平均价格或股票市值与选定的基期股票平均价格或股票市值相比,并将两者的比值乘以基期的指数值,即为该报告期的股票价格指数。当股票价格指数上升时,表明股票的平均价格水平上涨;当股票价格指数下跌时,表明股票的平均价格水平下降;是灵敏反映市场所在国(或地区)社会、政治、经济变化状况的晴雨表。原创 2019-05-11 22:42:42 · 1328 阅读 · 0 评论 -
001 | 股票量化分析基本知识
量化分析就是将一些不具体,模糊的因素用具体的数据来表示,从而达到分析比较的目的。人类对于股市波动规律的认知,是一个极具挑战性的世界级难题。迄今为止,尚没有任何一种理论和方法能够令人信服并且经得起时间检验——2000年,著名经济学家罗伯特·席勒在《非理性繁荣》一书中指出:“我们应当牢记,股市定价并未形成一门完美的科学”;2013年,瑞典皇家科学院在授予罗伯特·席勒等人该年度诺贝尔经济学奖时指出:几乎没什么方法能准确预测未来几天或几周股市债市的走向,但也许可以通过研究对三年以上的价格进行预测。原创 2019-05-11 22:55:24 · 4475 阅读 · 0 评论 -
【Python金融量化 4- 100 】四、计算股票的收益率
什么是股票的收益率股票收益率是反映股票收益水平的指标。投资者购买股票或债券最关心的是能获得多少收益,衡量一项证券投资收益大小以收益率来表示。反映股票收益率的高低,一般有三个指标本期股利收益率。是以现行价格购买股票的预期收益率。持有期收益率。股票没有到期,投资者持有股票的时间有长有短,股票在持有期间的收益率为持有期收益率。折股后的持有期收益率。股份公司进行折股后,出现股份增加和股价下降的情...原创 2019-05-10 23:22:47 · 4013 阅读 · 0 评论 -
【Python金融量化 6- 100 】、六、蒙特卡洛预测微软股票
蒙特卡洛预测股票Forecasting Future Stock Prices – continued:import numpy as np import pandas as pd from pandas_datareader import data as wb import matplotlib.pyplot as plt from scipy.stats import no...原创 2019-05-03 17:06:52 · 3442 阅读 · 0 评论 -
七、股票中的布朗运动和pandas.dataframe.pct_change()
重点 对于明天的股票是不知道的,要通过已有的数据来预测r = ln(price/price yesterday)但是不知道r,布朗运动来处理此问题布朗运动是悬浮在液体或气体中的微粒所作的永不停息的无规则运动。它是一种正态分布的独立增量连续随机过程,是随机分析中基本概念之一。其基本性质为:布朗运动W(t)是期望为0方差为t(时间)的正态随机变量。对于任意的r小于等于s,W(t)-W(s)...原创 2019-05-03 16:55:42 · 2895 阅读 · 0 评论 -
【Python金融量化 5- 100 】、五、蒙特卡洛和毛利
什么是蒙特卡洛蒙特卡罗法也称统计模拟法、统计试验法。是把概率现象作为研究对象的数值模拟方法。是按抽样调查法求取统计值来推定未知特性量的计算方法。通常蒙特卡罗方法可以粗略地分成两类:一类是所求解的问题本身具有内在的随机性,借助计算机的运算能力可以直接模拟这种随机的过程。例如在核物理研究中,分析中子在反应堆中的传输过程。中子与原子核作用受到量子力学规律的制约,人们只能知道它们相互作用发生的概率,却...原创 2019-05-03 16:17:08 · 1670 阅读 · 0 评论 -
python计算绘制股票收盘价与滑动平均线MA
股票K线图里面的MACD,和DIF,DEA,MSI,MAMACD称为指数平滑异同移动平均线是从双移动平均线发展而来的,由快的移动平均线减去慢的移动平均线, MACD的意义和双移动平均线基本相同。原创 2019-04-26 09:25:19 · 2153 阅读 · 0 评论 -
pandas_datareader金融数据
{“谷歌”:“GOOG”,“亚马逊”:“AMZN”,“Facebook”:“FB”,“苹果”:“AAPL”,“阿里巴巴”:“BABA”,“腾讯”:“0700.hk”}原创 2019-04-25 23:45:45 · 4503 阅读 · 0 评论