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时间序列
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米米吉吉
宁可后悔 不留遗憾
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时间序列检验步骤
单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择,根据P值和原假设判定)。若所有检验序列均服从同阶单整,可构造VAR模型,做协整检验(注意滞后期的选择),判断模型内部变量间是否存在协整关系,即是否存在长期均衡关系。如果有,则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验,检验变量之间“谁引起谁变化”,即因果原创 2021-02-23 18:07:25 · 3480 阅读 · 1 评论 -
时间序列之协整检验(3)
一、基本概念1. 协整检验(cointegration test)协整的作用检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归的。协整是指若两个或多个非平稳的变量序列,其某个线性组合后的序列呈平稳性。协整理论的作用在于正确地解释了经济现象和预测现象,误差修正模型(ECM) 将影响变化的因素有效地分解成长期静态关系和短期动态关系之和。其中格兰杰定理证明了协整关系与误差修正模型之间的关系,指出若干个一阶非平稳经济变量间若存在协整关系,那么这些变量一定存在误差修正模型表达式, 反之也成立。协原创 2020-11-17 18:41:02 · 68373 阅读 · 1 评论 -
时间序列之单位根检验(1)
一、 基本概念:1. 单位根检验(unit root test)是平稳性检验的特殊方法。单位根检验是建立ARMA模型、ARIMA模型、变量间的协整分析、因果关系检验等的基础。单位根检验统计检验方法有ADF检验、PP检验、NP检验。最常用的是ADF检验。无法区分哪个是自变量,哪个是因变量,需要对所有的变量做检验。1). ADF检验ADF检验全称是 Augmented Dickey-Fuller test,ADF是 Dickey-Fuller检验的增广形式。DF检验只能应用于一阶情况,当序原创 2020-11-17 13:47:53 · 37647 阅读 · 1 评论 -
时间序列之向量自回归检验VAR(自相关性)(2)
一、向量自回归检验1. 向量自回归检验(VAR):Vector autoregression单独建一个AR模型,不足以说明每个变量的影响。此时就需要做VAR模型。VAR模型针对的是平稳性序列,如果是非平稳性的 ,实质上则进行的是Johansen协整检验。2. 步骤:先做平稳性检验。unit root test如果不平稳,则先转化成平稳的(可采用差分,或者取对数等)。若平稳,则确定滞后阶数P。带* 表示最优的阶数。外生性检验(格兰杰检验)确定滞后值是否对被解释变量是否原创 2020-11-20 00:17:50 · 13223 阅读 · 0 评论 -
时间序列之格兰杰因果关系检验(4)
一、格兰杰因果检验1. 因果情况讨论(1)(2)式(1)假定当前y与y自身以及x的过去值有关,而式(2)对x也假定了类似的行为。对式(1)而言,其零假设H0 :α1=α2=…=αq=0。对式(2)而言,其零假设H0 :δ1=δ2=…=δs=0。分四种情形讨论:(1)x是引起y变化的原因,即存在由x到y的单向因果关系。若式(1)中滞后的x的系数估计值在统计上整体的显著不为零,同时式(2)中滞后的y的系数估计值在统计上整体的显著为零,则称x是引起y变化的原因。(2)y是引起x变化的原因,原创 2020-11-18 03:37:09 · 19577 阅读 · 2 评论