【目标优化】使用scipy.optimize.minimize获取模型最大输出对应的输入值

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前言

一般模型训练完后，都是通过模型输入来预测输出值。最近遇到了一个应用场景：机器学习模型训练完后，需要获得模型最大输出对应的输入值。这是一个优化问题，我自己也找了很久，终于找到找到scipy中的minimize模块。

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一、scipy.optimize.minimize介绍

参考文档
scipy.optimize.minimize 是 SciPy 库中的一个优化工具，用于最小化（或最大化）目标函数。该函数提供了多种优化算法，适用于不同类型的问题，包括无约束优化、约束优化以及全局优化。
scipy.optimize.minimize 函数的基本用法和参数说明：

scipy.optimize.minimize(fun, x0, args=(), method=None, jac=None, bounds=None, constraints=(), options=None)

// fun: 目标函数，即需要最小化的函数。该函数的参数应该包括待优化的变量。
// x0: 变量的初始猜测值。
// args: 传递给目标函数的额外参数，以元组的形式传递。
// method: 优化算法的选择。可以是字符串，表示使用的具体算法，例如 'BFGS'、'L-BFGS-B'、'COBYLA' 等。也可以是一个优化算法的对象。
// jac: 目标函数的雅可比矩阵（梯度），如果提供，可以加速某些优化算法的收敛。
// bounds: 变量的边界，以元组的形式传递，有n个参数就由多个元组组成((x0,y0), (x1, y1), ...)。
// constraints: 约束条件，可以是等式约束或不等式约束，以字典的形式传递。
// options: 一个字典，包含优化过程的其他控制参数。

scipy.optimize.minimize 返回一个 OptimizeResult 对象，其中包含有关优化过程的信息，例如最小化的函数值、优化变量的值、收敛状态等。

二、简单示例

使用 scipy.optimize.minimize 最小化一个简单的二次函数：

import numpy as np
from scipy.optimize import minimize

# 目标函数
def quadratic_function(x):
    return x[0]**2 + x[1]**2 + x[0]*x[1]

# 初始猜测值
x0 = np.array([1.0, 1.0])

# 最小化目标函数
result = minimize(quadratic_function, x0, method='BFGS')

# 输出结果
print(result)

三、机器学习模型优化

使用sklearn训练完模型后，需要得到该模型输出的最大值，及最大值对应的输入值。
优化目标：模型输出最大值
约束：模型输入范围等(根据自己的情况设定)
代码：

objective_function = lambda x: -random_forest_model.predict([x])  # 由于要求最大值，minimize默认是求最小值，因此前面要加个负号
initial_guess = np.random.rand(train_X.shape[1])  # 给模型一个初始值
result = minimize(objective_function, initial_guess_new, method='SLSQP',  # 确定优化方法，约束边界等
                      jac={None, '2-point', '3-point', 'cs', bool},
                      options={"maxiter": 10, 'disp': True})
optimal_input = result.x  # 模型输出最大值，对应的输入
optimal_output = -result.fun  # 模型输出最大值
print("optimal_input: ", optimal_input)
print("optimal_output: ", optimal_output)

总结

以上介绍scipy.optimize.minimize的基本使用方法，该函数功能强大，带有多种优化方式，能得到一个不错的结果。