规划问题
规划问题就是求解在一定的约束下一组变量的指标的最值的问题。其形式可以一般地写作:
min
z
=
f
(
x
)
s
.
t
.
g
(
x
)
≤
0
h
(
x
)
=
0
\min z = f(\bm x)\\ s.t. \\ \bm g(\bm x)\le0\\ \bm h(\bm x)=0
minz=f(x)s.t.g(x)≤0h(x)=0
其中
x
=
[
x
1
⋮
x
n
]
,
g
(
x
)
=
[
g
1
(
x
)
⋮
g
n
(
x
)
]
,
h
(
x
)
=
[
h
1
(
x
)
⋮
h
n
(
x
)
]
\bm x = \begin{bmatrix} x_1\\ \vdots\\ x_n\\ \end{bmatrix}, \bm g(\bm x) = \begin{bmatrix} g_1(\bm x)\\ \vdots\\ g_n(\bm x)\\ \end{bmatrix}, \bm h(\bm x) = \begin{bmatrix} h_1(\bm x)\\ \vdots\\ h_n(\bm x)\\ \end{bmatrix}
x=⎣⎢⎡x1⋮xn⎦⎥⎤,g(x)=⎣⎢⎡g1(x)⋮gn(x)⎦⎥⎤,h(x)=⎣⎢⎡h1(x)⋮hn(x)⎦⎥⎤
其中,对于大于等于的方程,以及最大化的目标,都可以通过取负值转化为以上类型。如果某一类方程数为
m
(
m
<
n
)
m(m<n)
m(m<n),则只需
g i ( x ) = 0 T x , m < i ≤ n g_i(\bm x)=\bm 0^T\bm x,m<i\le n gi(x)=0Tx,m<i≤n
根据不同形式,我们可以把规划分为以下类型:
二次规划
如果
f
f
f 是一个二次函数,
g
,
h
\bm g,\bm h
g,h均为线性函数,则该规划为二次规划,可以表示为
min
z
=
1
2
x
T
H
x
+
x
T
c
s
.
t
.
A
x
≤
b
A
e
q
x
=
b
e
q
\min z = \frac 1 2 \bm x^T H\bm x+\bm x^T\bm c\\ s.t. \\ A \bm x\le \bm b\\ A_{eq}\bm x=\bm b_{eq}
minz=21xTHx+xTcs.t.Ax≤bAeqx=beq
其中
H
H
H 是一个对称矩阵