聚宽源码05

原文策略源码如下：

‘’’
策略思路：
选股：财务指标选股
择时：RSRS择时
持仓：有开仓信号时持有10只股票，不满足时保持空仓

‘’’

导入函数库

import statsmodels.api as sm
from pandas.stats.api import ols

初始化函数，设定基准等等

def initialize(context):
# 开启动态复权模式(真实价格)
set_option(‘use_real_price’, True)
# 过滤掉order系列API产生的比error级别低的log
# log.set_level(‘order’, ‘error’)
set_parameter(context)
### 股票相关设定 ###
# 股票类每笔交易时的手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱
set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type=‘stock’)

## 运行函数（reference_security为运行时间的参考标的；传入的标的只做种类区分，因此传入'000300.XSHG'或'510300.XSHG'是一样的）
  # 开盘前运行
run_daily(before_market_open, time='before_open', reference_security