程序化模型中常用的止损策略

程序化模型中常用的止损策略，主要包括价差止损、时间止损。
价差止损

最新价与基准价之间的价差触发设定的条件时进行止损平仓。我们将以资金盈亏额为条件的止损策略也归为这一类。比较常用的策略有限价止损、追踪止损、阶梯止损等。

优秀的止损策略，既要避免被无谓的随机波动震出局，又要起到保护交易者的作用。但是，鱼和熊掌不可兼得，所以交易者需要从中找到一个平衡点。体现在价差止损策略中，就是要甄选合适的基准价与价差。

常用的基准价有开仓价格、开仓后的最高价/最低价，和重要的支撑/压力位。

价差的选择主要与两个因素有关：一是交易者盈利预期和愿意并且能够承受的亏损。二是交易品种的随机波动性，可以通过经验总结、对历史数据分析等方法研究。ATR指标常被用来作为衡量随机波动性的标准。

除了基准价和价差之外，有时我们还会设置一个启动止损止盈的条件。例如我们通常会限制当最大盈利达到某一标准之后再启动跟踪止损。时间也经常被作为止损的触发发条件。

限价止损/止盈

限价止盈/止损的逻辑：以开仓价格为基准价，当前亏损或盈利超过固定的价差时进行止损/止盈。

例1：

A:=MINPRICE;//取模组交易合约的最小变动价位
C<=BKPRICE-10A,SP;//最新价低于买开仓价10个最小变动价位，多头止损;
C>=BKPRICE+20A,SP;//最新价高于买开仓价20个最小变动价位，多头止赢;
C>=SKPRICE+10A,BP;//高于卖开仓价10个最小变动价位，空头止损;
C<=SKPRICE-20A,BP;//低于卖开仓价20个最小变动价位，空头止赢;

跟踪止损

跟踪止损的逻辑：以开仓后的最高或者