机器学习07：线性回归评估 SST、SSE、SSR、R2
用 y i y_i yi表示原样本值， y ‾ \overline{y} y表示原样本值的平均值， y ^ i \hat{y}_i y^i表示预测的回归值
SST
SST为总平方和，它表示原样本数据总的波动程度，SST越大，波动程度越大。
S
S
T
=
∑
i
=
1
n
(
y
i
−
y
‾
)
2
SST=\sum_{i=1}^n(y_i-\overline{y})^2
SST=i=1∑n(yi−y)2
SSE
SSE为误差平方和，是指预测值和原样本值之间的误差。
S
S
E
=
∑
i
=
1
n
(
y
i
−
y
i
^
)
2
SSE=\sum_{i=1}^n(y_i-\hat{y_i})^2
SSE=i=1∑n(yi−yi^)2
SSR
SSR为回归平方和，是指预测值
y
i
^
\hat{y_i}
yi^相对于
y
‾
\overline{y}
y的不同程度。
S
S
R
=
∑
i
=
1
n
(
y
i
^
−
y
‾
)
2
SSR=\sum_{i=1}^n(\hat{y_i}-\overline{y})^2
SSR=i=1∑n(yi^−y)2
R2
R2用来表示模型拟合的好坏。
R
2
=
∑
(
y
i
^
−
y
‾
)
2
∑
(
y
i
−
y
‾
)
2
=
1
−
S
S
E
S
S
T
=
1
−
∑
(
y
i
^
−
y
i
)
2
∑
(
y
i
−
y
‾
)
2
R^2=\frac{\sum(\hat{y_i}-\overline{y})^2}{\sum(y_i-\overline{y})^2}=1-\frac{SSE}{SST}=1-\frac{\sum(\hat{y_i}-y_i)^2}{\sum(y_i-\overline{y})^2}
R2=∑(yi−y)2∑(yi^−y)2=1−SSTSSE=1−∑(yi−y)2∑(yi^−yi)2
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