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金融数据
文章平均质量分 63
江姐vior
这个作者很懒,什么都没留下…
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用模拟退火算法估价heston期权定价模型的五个参数
1973年BS期权定价模型的诞生标志着期权定价进入精确的数量化测度阶段。但是BS模型假设标的资产波动率为常数,这与现实市场观测到的“波动率微笑”曲线严重不符。heston假设标的资产的价格服从如下过程,其中波动率为时变函数[1]:并且求出了欧式看涨期权定价公式[2]:本文使用python实现了上述定价公式。该公式需要输入一共九个参数,其中[v0,kappa,theta,sigma,rho]需要提前自行设置并填入。另外四个 [K,t,s0,r]:[执行价格,剩余时间,标的资产价格,无风险利率]原创 2020-11-01 23:13:12 · 5936 阅读 · 24 评论 -
使用python的模拟退火算法估计heston期权定价模型的五个参数(新)
一、Heston期权定价模型理论1973年BS期权定价模型的诞生标志着期权定价进入精确的数量化测度阶段。但是BS模型假设标的资产波动率为常数,这与现实市场观测到的“波动率微笑”曲线严重不符。heston假设标的资产的价格服从如下过程,其中波动率为时变函数[1]:并且求出了欧式看涨期权定价公式[2]:本文使用python实现了上述定价公式。该公式需要输入一共九个参数,其中[v0,kappa,theta,sigma,rho]需要提前自行设置并填入。另外四个 [K,t,s0,r]:[执行价格,剩余原创 2021-08-11 17:00:10 · 3717 阅读 · 8 评论 -
python计算上证50ETF的已实现波动率
本文使用某个交易日内的上证50ETF的5分钟收盘价(原始数据:),计算该交易日的已实现波动率。日度已实现波动率的计算公式如下:同时,周度已实现波动率和月度已实现波动率的计算公式如下:import pandas as pdimport numpy as npimport matplotlib.pyplot as pltimport timeplt.rcParams['font.sans-serif']=['simhei']#用于正常显示中文标签plt.rcParams['axes.unicod原创 2021-03-24 20:10:13 · 8336 阅读 · 7 评论 -
观察分组方式对股票收益率平均偏度和峰度的影响_20201115_
本文使用从20031231到20201113上证50指数对数收益率样本共计4099个。按照每组包含20、40、60…600个样本的分组方式,将数据分别划分为相应的组数。先分别计算每个样本组的均值、标准差、偏度和峰度,再对所有样本组数据进行标准化处理,计算总体均值,标准差,偏度和峰度。"""计算各种样本分组情况下的,数据标准化统计量平均值"""import pandas as pdimport numpy as npimport osimport copyimport matplotlib.pyp原创 2020-11-15 11:25:14 · 1193 阅读 · 0 评论 -
通过tushare pro获得股票和期权数据
通过tushare pro获得股票和期权数据1.导入模块# -*- coding: utf-8 -*-import tushare as tspro=ts.pro_api()#该token需要登录tushare金融社区获得,详情加QQ群885229735"""tushare pro网址链接https://www.waditu.com/document/2"""2.获得股票数据"""一,基础数据"""stock_info = pro.stock_basic(exchange='', li原创 2020-11-14 12:33:07 · 1912 阅读 · 1 评论