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期权
江姐vior
这个作者很懒,什么都没留下…
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使用python做FamaMacBeth回归
金融资产定价常常需要用到FamaMacBeth回归。我们用python写一个模板,可以直接将数据调成需要的格式,代入代码即可出结果。所要求的数据格式,可以从链接下载。原创 2023-05-30 21:14:03 · 1796 阅读 · 0 评论 -
计算单变量的Newey-West的t值
我们用Y对常数1序列做OLS回归,那么回归系数便是Y的期望均值。如果给这次回归设置Newey-West调整,那么回归系数的t值便是Y的Newey-West的t值。对于单时间序列Y,我们可以通过t检验的方式,检验其是否显著异于0。原创 2023-05-30 13:46:40 · 1580 阅读 · 0 评论 -
用python进行FamaMacBeth回归
【代码】用python进行FamaMacBeth回归。原创 2023-05-23 16:15:18 · 1488 阅读 · 0 评论 -
用python计算标普500期权的持有至到期delta对冲收益,参考Bakish(2003)
我们参考Bakish(2003)计算标普500期权的持有一个月到期收益率,并按照在值程度进行分类分组,然后观察各组的平均收益率。参考文献:Bakshi, G., and N. Kapadia. “Delta-Hedged Gains and the Negative Market Volatility Risk Premium.” Review of Financial Studies, 16 Bakish (2003), 527–566.原创 2023-05-22 18:25:32 · 581 阅读 · 0 评论