向量自回归VAR模型、结构向量自回归SVAR模型、VMA模型

最新推荐文章于 2024-04-22 00:00:00 发布
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文章标签： 线性代数 矩阵 概率论
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夕若晨风
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R语言编程学习之函数与模型：VAR与SVAR和爬虫（图）
minemi的博客
07-26 1万+
R语言编程学习之函数与模型：VAR与SVAR和爬虫（图） SVAR模型与VAR模型在模型设定形式上的区别是，VAR模型只包含变量的滞后项，而SVAR模型还包含了变量的当期项。SVAR模型还可以避免联立方程模型可能产生的偏倚问题。因此我们今天给出SVAR在R软件中的使用说明。需要特别说明的是，今天我们并非给出一个新的函数以简化SVAR参数设定，因为我们所使用的vars包中VAR（）函数和SVAR函数...
向量自回归模型VAR
m0_56266038的博客
07-12 1629
简单介绍VAR模型与SVAR模型
结构向量自回归(SVAR)模型操作步骤.pptx
09-21
结构向量自回归(SVAR)模型操作步骤.pptx
根据序列选择自回归模型（AR、ARMA、VAR、VMA、VECH）
weixin_45593242的博客
08-20 2506
向量自回归模型建模步骤梳理（VAR、VMA、VARMA模型）
08-20
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VAR模型
weixin_54703767的博客
12-17 5689
VAR（Vector Autoregression）模型是一种用于时间序列分析的统计模型，它可以描述多个变量之间的相互关系和动态演化。VAR模型最初是由Sims（1980）提出的，广泛应用于宏观经济学、金融领域以及其他时间序列数据分析的领域。VAR模型的基本思想是将所有的变量都视为内生变量（endogenous variables），并且假定每一个内生变量都可以由过去若干期的所有内生变量的线性组合表示。通常，VAR模型包括p个内生变量，而VAR(p)表示这个模型的滞后阶数（lag order）为p。
金融风险评估都有什么模型
weixin_71158509的博客
04-22 2285
2. CVaR模型（Conditional Value at Risk）：类似于VaR模型，但是CVaR模型对风险的量化更加准确。4. APT模型（Arbitrage Pricing Theory）：类似于CAPM模型，但是APT模型考虑多个因素对资产收益的影响，如利率变动、通胀预期等。1. VaR模型（Value at Risk）：用于衡量投资组合的市场风险。该模型通过计算在一定置信水平下的损失最大值来评估风险。以上仅是一些常见的金融风险评估模型，实际上还有很多其他模型和方法可以用于评估金融风险。
svar.zip_SVAR_tghuchunyang_向量自回归_回归_结构向量回归
07-14
结构向量自回归（Structural Vector Autoregression，简称SVAR）是一种在宏观经济研究中广泛使用的统计模型，它扩展了传统的向量自回归（Vector Autoregression，VAR）模型，以处理经济变量间的结构性关系。VAR模型...
matlab向量自回归代码实现,结构向量自回归（SVAR）模型（二）：操作步骤与结果解读...
weixin_42299131的博客
03-22 3619
目录第一部分 经典论文解读第二部分 操作步骤余结果解读1、单位根检验，季节调整2、最优滞后阶数得选择3、建立约束矩阵4、建模分析5、模型稳定性的检验6、进行脉冲响应7、方差分解在20世纪80年代，传统的联立方程模型曾经很流行。这些结构模型越建越大，仿佛能够很好的反应样本的情况，但是对样本外的数据预测能力却很弱。因此Sim(1980)提出了VAR模型。简化的VAR模型的脉冲效应函数并不是唯一...
结构向量自回归SVAR模型操作步骤PPT学习教案.pptx
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结构向量自回归SVAR模型操作步骤PPT学习教案.pptx
结构向量自回归模型操作步骤.pptx
10-07
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VAR, SVAR, SVEC模型的R程序应用（英文版）
05-26
介绍了VAR，SVAR和SVEC模型，并且给出了详尽的R程序的应用（如参数检验）。文档共32页，为英文版。
向量自回归
abc1234564546的博客
08-16 1万+
向量自回归
【R语言】实现VAR、SVAR
Asher117的博客
02-01 2万+
最近在写一篇小论文，主要用的就是VAR(向量自回归模型)和SVAR(结构向量自回归模型)，这里分享一下R语言实现VAR和SVAR的整个流程。 主要步骤包括： 1.单位根检验 2.确定滞后阶数 3.格兰杰因果检验 4.模型稳定性检验 5.脉冲响应 6.方差分解 (Johansen协整检验，如果需要的话) 整个过程用到的R语言的扩展包有： library(zoo) library(vars) libr...
向量自回归与结构向量误差修正模型
littlely_ll的博客
02-04 1万+
（一） 在R软件中，使用vars包来进行VAR、SVAR和SVECM的建模。首先列出函数的使用。 1. VAR模型 VAR（y, p=1, type=c("const", "trend", "both", "none"), season=NULL， exogen=NULL, lag.max=NULL, ic=c("AIC", "HQ", "SC", "FPE")) y是一个数据矩阵；p为
matlab vgxma函数,Convert VARMA model to VMA model
weixin_30725113的博客
03-20 257
Start with a 2-dimensional VARMA(2, 2) specification structure in Spec:load Data_VARMA22Convert Spec into a pure VMA(2) model in SpecMA:SpecMA = vgxma(Spec);Display the original specification structur...
VMA使用
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03-06 3040
VMA 用户地址空间 用户层进程的虚拟地址空间是linux的一个重要抽象：它向每个运行进程提供了同样的系统视图，这使得多个进程可以同时运行，而不会相互干扰。 本文讨论内核管理用户虚拟地址空间的方法，由于一下种种原因，这比内核地址空间的管理更复杂。 - 每个应用程序都有自身的地址空间，与所有其它的应用程序分隔开。 - 通常在巨大的线性地址空间中，只有很少的段可用于各个用户空间进程，这些...
应用VAR模型时的15个注意点
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栖客
11-10 3万+
转载自：http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=3219921&ctid=2272 向量自回归（VAR,Vector Auto regression）常用于预测相互联系的时间序列系统以及分析随机扰动对变量系统的动态影响。VAR方法通过把系统中每一个内生变量,作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而回避了结构化模型的要求。E
svar模型
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04-03
### SVAR模型简介 SVAR（Structural Vector Autoregression，结构向量自回归）模型是一种扩展的VAR（Vector Autoregression，向量自回归）模型。它通过对VAR模型施加约束条件来识别经济冲击及其影响路径[^1]。具体来说，SVAR模型允许研究者基于理论假设引入特定矩阵形式的约束，从而更清晰地解释变量之间的因果关系。 为了构建有效的SVAR模型，数据需满足一定的前提条件。例如，在应用之前应确保时间序列数据具有平稳性特征。这通常通过ADF（Augmented Dickey-Fuller）单位根检验完成。如果原始数据不平稳，则可能需要对其进行对数变换或进一步差分处理以达到平稳状态[^2]。 ### 数据预处理与模型建立流程 #### 平稳性检测 在实际操作过程中，首要任务是对所选变量执行ADF测试评估其稳定性状况。只有当所有参与计算的时间序列均表现为稳定特性时，才可继续推进后续环节；反之则需采取适当措施予以修正——比如取自然对数值后再做一次差异运算直至符合标准为止[^4]。 #### 构造VAR(p)基础框架 一旦确认各要素具备适配属性之后，便可着手搭建初步版本之下的多维滞后效应表达式： \[ Y_t = c + A_1Y_{t-1} + ... + A_pY_{t-p} + \epsilon_t \] 其中 \( p \) 表示滞后期长度参数的选择依据AIC/BIC准则确定最优解位置所在区间范围内的整数值作为最终设定值使用。 #### 施加结构性限制形成SVAR体系 接下来定义两组关键性的转换阵列W和B用于区分外生随机扰动项之间相互独立与否以及内部传导机制是否存在固定模式等方面的信息描述方式如下所示: \[ W\cdot B^{-1}\cdot u_t=\eta_t \] 这里\(u_t\)代表未经调整前的一般误差矢量而经过上述公式映射后的结果即成为新的标准化正交白噪声源集合{\(\eta_i\)}_[^3]. 以下是Python环境下利用statsmodels库实现的一个简单例子演示如何创建并估算基本型别的SVAR架构实例代码片段供参考学习用途仅限于此场景之外不得随意挪作他用以免引起版权纠纷等问题发生. ```python import numpy as np import pandas as pd from statsmodels.tsa.api import VAR, SVAR from statsmodels.tsa.stattools import adfuller # 假设已加载好训练集df_train包含多个连续观测期记录组成的DataFrame对象 adf_results = {col:adfuller(df_train[col])[1] for col in df_train.columns} print("ADF Test Results:", adf_results) if any([pval>0.05 for pval in adf_results.values()]): print("Some series are non-stationary! Applying log-diff transformation...") df_transformed = np.log(df_train).diff().dropna() else: df_transformed = df_train model_var = VAR(df_transformed) selected_lag = model_var.select_order(10).aic print(f"Optimal lag order based on AIC is {selected_lag}") var_fit = model_var.fit(maxlags=selected_lag) svar_a = [[1, 0], ['a', 'b']] # Example restrictions matrix A svar_b = [['c', 'd'], [0, 1]] # Example restrictions matrix B svar_model = SVAR(var_fit.endog, svar_a=svar_a, svar_b=svar_b) result_svar = svar_model.fit(method='ml') print(result_svar.summary()) ``` ###
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