向量自回归VAR模型、结构向量自回归SVAR模型、VMA模型

最新推荐文章于 2024-02-28 17:26:39 发布
最新推荐文章于 2024-02-28 17:26:39 发布
阅读量9.4k 收藏 66
点赞数 10
文章标签： 线性代数 矩阵 概率论
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_45593242/article/details/108127336
版权

 

夕若晨风
关注
  • 10
    点赞
  • 踩
  • 66
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 0
    评论
向量自回归模型
小锅铲的温柔
08-04 1万+
**VAR**：多方程联立形式，在模型的每一个方程中，内生变量对模型的全部内生变量的滞后值进行回归，从而估计全部内生变量的动态关系。 **用途**：VAR常用于预测相互联系的时间序列系统及分析随机扰动对变量系统的动态冲击，从而解释各种经济冲击对经济变量形成的影响。对一个VAR模型做出分析，通常是观察系统的脉冲响应函数和方差分解。 VAR（p）模型结构：Yt=C+Φ1Yt−1+Φ...
【R语言】实现VAR、SVAR
Asher117的博客
02-01 2万+
最近在写一篇小论文，主要用的就是VAR(向量自回归模型)和SVAR(结构向量自回归模型)，这里分享一下R语言实现VAR和SVAR的整个流程。 主要步骤包括： 1.单位根检验 2.确定滞后阶数 3.格兰杰因果检验 4.模型稳定性检验 5.脉冲响应 6.方差分解 (Johansen协整检验，如果需要的话) 整个过程用到的R语言的扩展包有： library(zoo) library(vars) libr...
向量自回归模型建模步骤梳理（VAR、VMA、VARMA模型）
08-20
向量自回归模型建模步骤梳理（VAR、VMA、VARMA模型）
结构向量自回归(SVAR)模型操作步骤.pptx
09-21
结构向量自回归(SVAR)模型操作步骤.pptx
Python实现向量自回归移动平均与外生变量模型(VARMAX算法)项目实战
最新发布
胖哥真不错的博客
02-28 1720
Python实现向量自回归移动平均与外生变量模型(VARMAX算法)项目实战
R语言编程学习之函数与模型：VAR与SVAR和爬虫（图）
minemi的博客
07-26 1万+
R语言编程学习之函数与模型：VAR与SVAR和爬虫（图） SVAR模型与VAR模型在模型设定形式上的区别是，VAR模型只包含变量的滞后项，而SVAR模型还包含了变量的当期项。SVAR模型还可以避免联立方程模型可能产生的偏倚问题。因此我们今天给出SVAR在R软件中的使用说明。需要特别说明的是，今天我们并非给出一个新的函数以简化SVAR参数设定，因为我们所使用的vars包中VAR（）函数和SVAR函数...
根据序列选择自回归模型（AR、ARMA、VAR、VMA、VECH）
weixin_45593242的博客
08-20 2285
结构向量自回归模型操作步骤.pptx
10-07
结构向量自回归模型操作步骤.pptx
matlab vgxma函数,Convert VARMA model to VMA model
weixin_30725113的博客
03-20 228
Start with a 2-dimensional VARMA(2, 2) specification structure in Spec:load Data_VARMA22Convert Spec into a pure VMA(2) model in SpecMA:SpecMA = vgxma(Spec);Display the original specification structur...
VAR, SVAR, SVEC模型的R程序应用（英文版）
05-26
介绍了VAR，SVAR和SVEC模型，并且给出了详尽的R程序的应用（如参数检验）。文档共32页，为英文版。
svar.zip_SVAR_tghuchunyang_向量自回归_回归_结构向量回归
07-14
结构向量自回归（Structural Vector Autoregression，简称SVAR）是一种在宏观经济研究中广泛使用的统计模型，它扩展了传统的向量自回归（Vector Autoregression，VAR）模型，以处理经济变量间的结构性关系。VAR模型...
结构向量自回归SVAR模型操作步骤PPT学习教案.pptx
10-11
结构向量自回归SVAR模型操作步骤PPT学习教案.pptx
应用VAR模型时的15个注意点
热门推荐
栖客
11-10 3万+
转载自：http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=3219921&ctid=2272 向量自回归（VAR,Vector Auto regression）常用于预测相互联系的时间序列系统以及分析随机扰动对变量系统的动态影响。VAR方法通过把系统中每一个内生变量,作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而回避了结构化模型的要求。E
VMA ＆ LMA
　　　　　KISSMonX
10-10 1323
原文: http://hi.baidu.com/iamonlinux/item/54c784f4e68214d542c36af1 ============================================================================================================================== 链接器的作用
LMA与VMA
OnePiece
03-13 702
VMA 即为运行地址，LMA 即为装载地址，在链接脚本中语法如下： .data ORIGIN(data) : AT(_etext) { . = ALIGN(4); PROVIDE (_data = .); *(.data) . = ALIGN(4); PROVIDE (_edata = .); } > DATA 其中利用AT指定装...
matlab向量自回归代码实现,结构向量自回归（SVAR）模型（二）：操作步骤与结果解读...
weixin_42299131的博客
03-22 3284
目录第一部分 经典论文解读第二部分 操作步骤余结果解读1、单位根检验，季节调整2、最优滞后阶数得选择3、建立约束矩阵4、建模分析5、模型稳定性的检验6、进行脉冲响应7、方差分解在20世纪80年代，传统的联立方程模型曾经很流行。这些结构模型越建越大，仿佛能够很好的反应样本的情况，但是对样本外的数据预测能力却很弱。因此Sim(1980)提出了VAR模型。简化的VAR模型的脉冲效应函数并不是唯一...
结构向量自回归(svar)模型操作步骤
05-14
结构向量自回归（Structural Vector Autoregression，SVAR）是一种多变量时间序列分析方法，用来研究不同经济变量之间的关系。SVAR模型的操作步骤如下： 1. 确定变量：首先需要确定需要分析的变量，这些变量可以是经济学意义上相关的变量，如GDP、就业等。也可以是不同领域的变量，如气象、环境等。 2. 收集数据：收集所需要的经济数据，数据要求一定时间间隔的稳定性。与时间相关的数据应该在同一时间点收集。 3. 数据的预处理：对所收集的数据进行处理，如平滑、分析趋势，剔除异常值，消除季节性变化等。处理后的数据应该是稳定的、同期的。 4. 估计SVAR模型：对预处理后的数据进行SVAR模型的估计。这就包括拟合一个包括相关变量的系统方程，并使用所采集的数据来确定各个方程系数的数值。估计这个模型需要建立合理的模型假设和结构约束。 5. 模型诊断：模型估计完成后，需要对结果进行诊断。预测误差、残差分析、参数显著性检验等是常用诊断方法。发现模型存在问题，需要调整模型假设。 6. 结果讨论：通过模型估计的结果，可以分析不同经济变量之间的关系，同时预测这些变量的未来行为。 7. 改进和再次分析：如果模型预测的结果与真实情况有偏差，需要修改模型假设，重新估计模型。 总之，SVAR模型的操作步骤是复杂且需要经验和技巧，要依据实际情况进行合理的应用。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值