R语言编程学习之函数与模型:VAR与SVAR和爬虫(图)
SVAR模型与VAR模型在模型设定形式上的区别是,VAR模型只包含变量的滞后项,而SVAR模型还包含了变量的当期项。SVAR模型还可以避免联立方程模型可能产生的偏倚问题。因此我们今天给出SVAR在R软件中的使用说明。需要特别说明的是,今天我们并非给出一个新的函数以简化SVAR参数设定,因为我们所使用的vars包中VAR()函数和SVAR函数的参数设定已经十分简洁了。
1. 函数说明
vars包(可以通过TaskView查看具有相似函数的其它包)中的函数很多,按照VAR的分析程序可以分为估计和检验两类函数:估计函数有VAR()和SVAR()函数;检验函数有VARselect()、irf()、fevd()等,分别用于模型选择、脉冲响应和方差分解。同时,vars包还提供了arch.test()、causality()、normality.test()、serial.test()、stability()等函数用于模型检验。
2. 案例与使用说明
#####data1包含内生变量,data2包含外生变量,下面直接给出了data1和data2的原始数