WhaleQuant第五章——量化择时策略

第五章

5.0 学习资源

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1. 量化择时策略概述

• 定义与目的：解释量化择时策略的定义，以及它在投资决策中的作用。
• 市场分析基础：介绍市场分析的基本概念，如趋势分析、市场周期等。
• 择时的重要性：讨论为什么择时对于投资回报至关重要。

2. 技术指标与择时

• 常用技术指标：详细介绍各种技术指标，如移动平均线、MACD、RSI等。
• 指标的应用：如何将这些指标应用于实际的择时策略中。
• 指标的局限性：讨论技术指标可能存在的局限性和误判情况。

3. 双均线择时策略

• 基本概念：双均线择时策略涉及到两条不同周期的移动平均线（MA）。一条是短期均线（如5日或10日均线），另一条是长期均线（如50日或200日均线）。这两条均线的交叉点被用作交易信号。

• 交易信号：
  买入信号：当短期均线从下方穿过长期均线时，这通常被视为一个买入信号，表明短期趋势可能超过长期趋势，市场可能进入上升趋势。
  卖出信号：相反，当短期均线从上方穿过长期均线时，这被视为一个卖出信号，表明短期趋势可能减弱，市场可能进入下降趋势。

• 优点：
  简单易懂：双均线策略易于理解和实施。
  趋势跟随：适用于趋势明显的市场环境。

• 缺点：
  滞后性：移动平均线是滞后指标，可能会在市场已经发生显著变化后才产生信号。
  假信号：在震荡市场中，双均线可能会产生许多误导性的交易信号。

4. MACD均线择时策略

• 基本概念：MACD（Moving Average Convergence Divergence，移动平均收敛发散指标）是一种动量指标，它通过计算两个不同周期的指数平滑移动平均线（EMA）之间的差值来衡量市场动能。MACD由三个部分组成：MACD线（DIF）、信号线（DEA）和柱状图（Histogram）。

• 交易信号：
  买入信号：当DIF线从下方穿过DEA线，且柱状图由负变正，这通常被视为买入信号。
  卖出信号：当DIF线从上方穿过DEA线，且柱状图由正变负，这通常被视为卖出信号。

• 优点：
  动能分析：MACD不仅考虑了价格的移动平均，还考虑了价格变动的速度，因此能更好地捕捉市场动能。
  趋势确认：MACD可以帮助确认趋势的强度和持续性。

• 缺点：
  复杂性：相比于简单的双均线策略，MACD更为复杂，需要对指标有深入的理解。
  信号延迟：尽管MACD考虑了动能，但在某些情况下，信号仍然可能存在延迟。

5.1 均线计算

"""
使用tushare库来获取股票数据，并对数据进行处理和计算移动平均值。
"""

import tushare as ts

# https://tushare.pro/user/token
tushare_token = '0858b935f4518d9e56ffeb19910dc13e296291364ea1d7bd574eb84b'
ts.set_token(tushare_token)
pro = ts.pro_api(tushare_token)

# 个股数据 https://tushare.pro/document/2?doc_id=27
# 从tushare获取个股数据，从2023年5月1日到2023年6月30日期间获取股票代码为000001.SZ的数据，字段包括交易代码、交易日期和收盘价。
df = pro.daily(ts_code='000001.SZ', start_date='20230501', end_date='20231230', fields='ts_code,trade_date,close')
df = df.sort_values(by='trade_date')

# 使用.rolling()函数计算收盘价的移动平均值，分别为5天、10天、20天和30天，并将结果存储在M5、M10、M20和M30列中。
df['M5'] = df.close.rolling(window=5).mean().round(2)
df['M10'] = df.close.rolling(window=10).mean().round(2)
df['M20'] = df.close.rolling(window=20