高斯分布~

最新推荐文章于 2023-12-05 17:20:18 发布
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分类专栏： 机器学习 文章标签： 概率论 机器学习 算法
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为什么MLE估计服从高斯分布的数据分布方差会估小？

因为MLE求方差是根据数据的均值，并不是分布的期望，因为会根据采样的偏差将均值拉到符合数据的地方，从而算出来的方差会变小。

从几何层面看高维高斯分布

主要看exp上的值，可以将 Σ \Sigma Σ进行特征值分解，之后带入计算，每个x可以得到一个椭圆公式（对于二维来说），进而组成钟形函数
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eryihahaha
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scott198512的博客
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几种基本的高斯分布数学运算，加法、乘法、缩放和卷积及运用场景
小秋 AI SLAM 入门实战教程
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这也是为什么在卡尔曼滤波或其他基于高斯的估计方法中，将预测和测量结合起来可以得到更好的估计的原因。总之，高斯分布及其运算在很多领域都有广泛的应用，包括工程、物理、经济、生物和社会科学等。当两个高斯分布都有自己的不确定性时，将它们结合起来会得到一个更加确定的估计，这就是为什么新的方差更小的原因。当两个高斯分布进行乘法运算时，这通常是在估计或滤波的上下文中，如在卡尔曼滤波中的更新步骤。这意味着，当我们将两个高斯分布相乘时，结果的不确定性（或说宽度）实际上是减少的。高斯分布的各种运算在很多实际场景中都有应用。
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share727186630的博客
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高斯分布的数乘，相加，相乘还是高斯分布吗？  首先当随机变量Y=g(X)Y=g(X)Y=g(X)时,两者的PDF具有这样的关系fY(y)=fX(x)∣dxdy∣f_{Y}(y)=f_{X}(x)\lvert\frac{dx}{dy}\rvertfY​(y)=fX​(x)∣dydx​∣ 具体来说FY(y)=P(Y≤y)=P(g(X)≤y)=P(X≤g−1(y))=FX(g−1(y))=FX(x)F_{Y}(y)=P(Y\leq y)=P\left(g(X)\leq y\right)=P\left(X\leq
高斯分布相乘推导
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假设两个高斯（正态）分布概率模型服从： p(w)∼N(μ0,σ02)(1-1) p(w) \sim N(\mu_0, \sigma_0^2)\tag{1-1} p(w)∼N(μ0​,σ02​)(1-1) p(v)∼N(μ1,σ12)(1-2) p(v)\sim N(\mu_1, \sigma_1^2)\tag{1-2} p(v)∼N(μ1​,σ12​)(1-2) 均为变量xxx的分布。那么p(w)p(v)p(w)p(v)p(w)p(v)的分布形式推导过程如下： 相乘后的系数部分结果为: 12πσ0σ1×e
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概率论之——高斯分布的乘积一、前言二、高斯分布（正态分布）标准高斯分布高斯分布的基本性质三、高斯分布的乘积python示意图四、多维高斯分布 一、前言 本来我并不想开机器学习这个专栏，因为机器学习与高数线代矩阵论概率论密切相关，我的数学能力没达到这种高度。然而控制理论也会涉及各种数理统计知识，那就不得不开一个数理栏了。 这个栏没有具体的知识路线，写到哪算哪，数学和机器学习相关且不好分类的东西都会往这边放。 二、高斯分布（正态分布） 假设随机变量x1x_1x1​服从均值和方差为μ1, σ12\mu_
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