Matlab predict函数在时间序列方面的坑

这两天在做时间序列的编程，和predict函数算是死磕上了，好在浏览了部分论坛后有一点心得，下面就用程序表达把。

首先人为构建一个AR(1)序列：

X0 = 1;
X = zeros(1000,1);
X(1) = X0;
for k=2:1000
    X(k) = 0.4*X(k-1)+0.1*randn(1);
end

其次去拟合、预测它：

model = armax(X,[1,0]);
predict1 = predict(model,X,1);

这里做的是一步预测，我就是在对predict函数的输出上卡住的，不过好在经过半天的时间弄懂了一些。

predict函数看上去是在做预测，其实实际上类似于一个评估函数，它不会生成t时刻之后的预测值，相反地，它只会生成t时刻之前的拟合值。

拿上面的代码来说，我其实是做了一步预测，但是predict1和X的样本量是一样的，这里predict1最后的一个拟合值${\hat{x}}_T$是通过X里的 x T − 1 ∗ ϕ 1 x_{T-1}*\phi_1