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原创 YahooFinanceAPI激活
YFinance API 的免费金融数据api有几个RESTful的endpoints, 曾经工作过,但是今年发现不少中断了,错误提示基本如下:缺少crumb。1)在Chrome里打开:https://query2.finance.yahoo.com/v1/test/getcrumb,得到一个crumb字符串;2)Application::Storage->Cookies 里找到 A1字段的对应值,一般是以"d="开头;
2023-11-15 12:05:29
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原创 ChatGPT的诞生
你只是这世界的1/6而已,不可能。这就是为什么ChatGPT。自欺欺人在家里玩可以,但是。不可能在中国出现的原因。欺骗其他5/6的人类。
2023-03-03 10:56:00
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原创 价格时序预测-LSTM
价格时序预测-LSTMLSTM原理LSTM是一种有监督神经网络。在普通的RNN模块里增加一个“短期记忆”模块,使得神经网络能够对基于“很久之前”曾经看到过并重复出现的“时域特征片段”作出预测上的修正。一个简单的应用是利用文本里的相距比较远的“上下文”作更好的文本分析。LSTM是最新的受到广泛应用的有监督神经网络之一。LSTM基本使用原理网络的表达能力(层数&每层节点数)需要和数据量匹配,否则非常容易出现Overfitting。LSTM的“表达能力”非常出众。同时
2022-02-06 12:11:23
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原创 几何布朗运动 GBM in Python
"""gbm_sim.py"""import numpy as np class GBM(object): ''' classdocs ''' def __init__(self, count_path=10, years=1): S0 = 100. r = 0.05 sigma = 0.50 T = 1 N = 252*years i = count_path
2021-10-09 07:39:56
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原创 DL Keras/Tensorflow/Keras-rl/Gym/Python
DL Keras/Tensorflow/Keras-rl/Gym/Python背景环境CartPole背景Keras封装了TensorFlow;Keras-rl封装了Reinforcement Learning这部分的功能;OpenAI Gym则模块化了Tensorflow&Keras里的Environment这个概念,使得“应用和算法隔离”这个思想有了具体的实现,Gym的Env可以直接怼进sKeras/Keras-rl的Agent里。由于TensorFlow的发展到2.0时代,只有Python
2021-08-28 14:43:49
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原创 Algo Trading:简单的等间距网格下单
class SplitPricer(Pricer): def __init__(self, pdesc, bid, ask): super().__init__(pdesc) self.bid = bid self.ask = ask def price(self)->list: lb = self.ask if self.pdesc['LB']=='ASK' else Decimal(self.pdesc['LB'])
2020-11-21 19:03:05
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原创 中国中小学
名称英文名称地点等级学费资质网络新闻最近更新汇佳学校Beijing Huijia Private School北京小学/中学30万/年国际文凭组织(IBO)学生坠亡/China Thinks Big 获奖2020/11/14注:此处列举信息目前均来自网络。...
2020-11-14 20:19:44
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原创 BTC合约手续费计算
假设:Exit Price = $11000交易所TakerMaker订单名义价值(示例)手续费 (Taker)BMex7.5-2.5$100000.000682 BTCHuobi Futures 反向52$100000.000455 BTCHuobi Futures 正向421BTC$4.4Binance 正向7.57.51BTC$8.25注:表中Taker/Maker费率单位为1bp=1/10000 ,即万分之一(
2020-11-02 14:11:04
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原创 阿里云ECS使用体验
今天充值了¥105试用阿里云ECS服务,申请了一台Ubuntu18的实例。发现以下问题:只有root用户。参考AWS,提供了sudo权限的ubuntu用户。熟悉Linux系统的都明白,root用户是很少用的,而且对于普通用户来说,比较危险;需要自己配置其他用户,比如一个类似ubuntu的用户,可以放在sudo组,但是不能是root用户;网页版的管理平台,一旦关闭实例,该实例的历史信息完全不见了。这个是阿里云的产品经理上班划水设计的?预收费,必须先存钱。这是商住两用房的水电费吗?需要先存钱再使用。这
2020-10-25 19:26:06
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原创 HFT相关论文
标题内容Risk Metrics and Fine Tuning of High Frequency Trading Strategies, 2012Applied Stochastic Control in High Frequency and Algorithmic Trading, Ph.D. Thesis, 2014Stochastic Control Theory and High Frequency Trading, Knight Capital, 2010...
2020-10-20 09:19:56
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原创 正向合约&反向合约仓位价值变化计算
import pandas as pdp = 10000slr = -0.005 # stop loss tpr = 0.01 # take profitside = -1 # long (1) or short (-1)rows = []# Inverse contractsl = p/(1-side*slr)tp = p/(1-side*tpr)rows += [{'sl': '{:.2f}'.format(sl), 'p0': '{:.2f}'.fo
2020-10-18 10:13:53
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原创 BMex反向合约盈亏计算
import os,sysimport loggingimport numpy as npimport pandas as pdpd.set_option('display.width', 1000)pd.set_option('display.max_rows', 500)ENTRY = 11440POSITION = -500LEVERAGE = 3FX_RATE_RMB_USD = 6.9WALLET = 0.0978 # BTCSTEP = 10N = 50ST
2020-10-14 20:58:50
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原创 深度学习之 LSTM via Keras
内容参照:https://adventuresinmachinelearning.com/keras-lstm-tutorial/数据:https://github.com/wojzaremba/lstm添加了一些必须的import后的可执行代码:import pathlib, osimport collections import tensorflow as tffrom tensorflow import kerasfrom tensorflow.keras.layers impor
2020-10-02 18:46:18
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原创 Bracket Order Strategy 止盈止损组合订单策略
All successful trading involves 3 key elements:EdgeSizeVarianceTrading edge relies on either trader’s talent or instinct; size is the amount you wish to invest in a trade; and variance is the market volatility measure. Simplest way (not ideal) of way
2020-09-29 11:42:19
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StarMine_Short_Interest_Model_White_Paper.pdf
2020-09-30
Fama-French-5-factor-Model.pdf
2020-06-02
空空如也
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