凸优化笔记4（两阶段法）

前言

下面先简要介绍两阶段法，在通过例题说明具体流程。重点看例题，有些问题在本刊其他文章中不予赘述。

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一、两阶段法介绍

大M法与两阶段法都是在原问题缺少初始可行基的情况下利用引人人工变量构造人工基，以达到运用单纯形法求解原问题的目的。用大M法处理人工变量，手工计算求解时不会碰到麻烦。但用电子计算机求解时，对M就只能在计算机内输出一个机器最大字长的数字。如果线性规划问题中的aij、bi或cj等参数值与这个代表M的数比较接近，或远远小于这个数字，由计算机计算时有可能使计算结果发生错误，从而使求解的最终结果与原问题真正的最优解不一致。为了克服这个困难，可以对添加人工变量后的线性规划问题分为两个阶段来计算，而避免M的使用，这个方法称为两阶段法。

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二、步骤

1.线性规划LP问题的标准化
2.第一阶段的就是求解这个目标函数是只包含人工变量的辅助问题。首先构造一个辅助的人工目标函数：令目标函数中其他变量的系数取零，人工变量的系数取某个正的常数（一般取1），在保持原问题约束不变的条件下求这个目标函数极小化的解。
3.当第一阶段求解结果表明问题有可行解时，第二阶段是在原问题中去除人工变量，并由第一阶段得到的最优解出发，继续寻找原问题的最优解。 即在第一阶段的最优单纯形表中去掉人工变量所在的行列，将价值系数改换成原问题的价值系数，进一步迭代，求解原问题的最优解或者无穷多最优解。

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三、示例