【应用时间序列分析】第一章 时间序列分析简介

课程内容

第一章 时间序列分析简介
第二章 时间序列的预处理
第三章 平稳时间序列分析
第四章 非平稳序列的随机分析
第五章 非平稳序列的确定性分析
第六章 多元时间序列分析
第一章 时间序列分析简介

1.1 时间序列的定义

1.1.1 时间序列的定义

随机序列：按时间顺序排列的一组随机变量X1,X2,…,Xi，…

观察值序列：随机序列的n个有序观察值，称之为序列长度为n的观察值序列

随机序列和观察值序列的关系

• 观察值序列是随机序列的一个实现
• 我们研究的目的是想揭示随机时序的性质
• 实现的手段都是通过观察值序列的性质进行推断

从经济统计的角度理解：
时间序列是某一个指标在不同的时间上的不同数值按时间先后顺序排成的序列
两个要素：指标数值Xt，时间t

从概率统计角度理解：
时间序列是一组随机变量X(t)在一系列时刻t1，t2，t3，…,tN上的一次样本实现xt1，xt2，…,xtn