1. 加权移动平均模型的含义是什么?
加权移动平均模型是移动平均模型的扩展,在计算平均值时给近期观测值赋予更大的权重。
2. 加权移动平均模型的公式是什么?
Y^t = (w_1y_{t-1} + w_2y_{t-2} + ... + w_ny_{t-n})/(w_1 + w_2 + ... + w_n)
3. 加权移动平均模型的优点是什么?
可以调节预测结果的平滑程度,提高预测的响应性。
4. 加权移动平均模型的参数有哪些?
窗口大小n和各个观测值的权重w。
5. 权重的选择对预测结果有何影响?
权重越大的近期观测值的影响越大,预测结果就越不平滑,响应性越高。
6. 如何确定加权移动平均模型的最优窗口大小?
同简单移动平均模型,通过误差指标测试不同窗口大小的预测效果选择最优窗口大小。
7. 加权移动平均模型的预测结果是否受时间序列的非稳定性影响较大?
是的,时间序列的数据变化及噪音会影响加权移动平均模型的预测精度。
8. 加权移动平均模型能否处理时间序列的周期性变化?
不能,加权移动平均模型仍然无法捕捉时间序列的周期性模式。
9. 加权移动平均模型的预测结果如何评估?
同简单移动平均模型,通过比较预测结果与真实值的误差指标评估预测结果的可靠性。
10. 什么情况下会选择使用加权移动平均模型?
当需要提高预测结果的响应性并控制预测的平滑程度时。
11. 加权移动平均模型与ARMA模型的区别是什么?
ARMA模型可以捕捉时间序列的周期性变化,加权移动平均模型无法做到。
12. 加权移动平均模型与简单移动平均模型的主要区别是什么?
简单移动平均模型给所有的历史观测值相同的权重,而加权移动平均模型给近期观测值更大的权重。
13. 权重的设定是否存在最优值?如果存在,如何寻找?
存在最优的权重设定,可以通过误差指标在一定范围内搜寻最优权重。
14. 当时间序列的变化趋势加快时,如何调整加权移动平均模型?
加大近期观测值的权重,减小远期观测值的权重。
15. 如果时间序列存在周期性变化,加权移动平均模型的预测效果如何?
预测效果较差,无法捕捉时间序列的周期性变化模式。
16. 加权移动平均模型适用于哪些类型的时间序列?
比较平稳的时间序列,无明显趋势和周期性变化。
17. 加权移动平均模型的限制有哪些?
无法处理时间序列的趋势,无法捕捉时间序列的周期性变化模式。
18. 加权移动平均模型的应用实例有哪些?
同简单移动平均模型,如股票价格预测、网络流量预测等。
19. 如何决定使用简单移动平均模型还是加权移动平均模型?
根据时间序列的稳定性和预测结果的响应性需求判断使用哪种模型。
20. 加权移动平均模型是否能有效处理时间序列的异常值?
可以,通过近期观测值更大的权重减轻异常值的影响。