数学建模 | 关于自变量自回归模型你必须知道的16个知识点

1. 自变量自回归模型的含义是什么?
自变量自回归模型是自回归模型的扩展,可以考虑多个自变量之间的相互影响,建立每个自变量的回归方程。

2.  自变量自回归模型适用于什么场景?  
多个时间序列数据间存在较强相关性,每个时间序列的数据点同时受到其他时间序列的数据影响。

3. 自变量自回归模型与一元自回归模型的区别是什么?
一元自回归模型仅考虑单个时间序列自己的历史数据,自变量自回归模型还考虑相关时间序列的数据。

4. 自变量自回归模型的表示方法是什么?
通常表示为VAR(p)模型,p表示回归中使用的滞后期数。

5. 自变量自回归模型的优点是什么?
可以建立多个时间序列数据之间的动态相互依赖关系,利用更丰富的信息提高预测精度。

6. 自变量自回归模型的参数有哪些?  
每个时间序列自变量的常数项、自回归系数、相互影响的回归系数以及误差项。

7.  自变量自回归模型如何确定滞后期p?   
通过信息准则如AIC、BIC选择最优p值;也可以先确定每个时间序列自身的最优滞后期,取最大值作为VAR模型的p。

8. 自变量自回归模型的假设条件是什么?  
各个时间序列是协整的,误差项服从零均值、等方差、无自相关的正态分布。

9. 自变量自回归模型的预测结果如何评估?  
可以分别对各个时间序列数据进行预测精度评估,也可以评估整体模型的预测效果。

10. 自变量自回归模型如何判断哪些时间序列需要建模?  
时间序列数据之间存在较强的相关性,且相关性具有一定的稳定性。

11.自变量自回归模型对异常值是否敏感?  
相比一元自回归模型,自变量自回归模型利用更丰富的数据,异常值的影响会被稀释,对异常值不是很敏感。

12. 自变量自回归模型是否可以用于长期预测?       
同一元自回归模型,难以进行较长期的预测,更适用于短期预测。  

13. 自变量自回归模型是否易受时间序列数据趋势变化的影响?
是的,时间序列数据的趋势变化会使模型学习到的动态变化模式发生较大变化,模型预测效果下降。  

14. 自变量自回归模型的应用实例有哪些?
金融预测、宏观经济预测等,可以预测股票价格、GDP、CPI等指标之间的相互影响。

15. 若时间序列数据间的相关性较弱或不稳定,自变量自回归模型的预测效果如何?
预测效果会下降,模型难以准确学习到时间序列数据之间的动态相关性。

16. 自变量自回归模型如何考虑时间序列数据的非平稳性?
同一元自回归模型,可以通过差分操作达到平稳性后建立VAR模型。