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Python学习
文章平均质量分 59
ricardoyuri
这个作者很懒,什么都没留下…
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pandas 的 rolling regression
Pandas的Rolling使用pandas的rolling时,pandas DataFrame rolling 后的 apply 只能处理单列,就算用lambda的方式传入了多列,也不能返回多列 。因此如果想要做一个滚动的多元线性回归,则非常不方便。最早的时候,有人问过这样子的问题当时的解决办法是:model = pd.stats.ols.MovingOLS(y=df.Y, x=df[['X1', 'X2', 'X3']], win原创 2021-06-29 16:57:16 · 3180 阅读 · 0 评论 -
申万一级行业指数的BUG
问题描述:之前使用接口从网上下载申万一级的行业数据的时候,发现居然缺失了好几天。时间从2015年1月1日至2020年12月31日,一共缺失7天趁此机会洗一下数据吧,中间值只能用插值来弥补total_dic = {}for stock_name in data_dic.keys(): df = data_dic[stock_name].sort_values(by='date') tmp_date_se = pd.to_datetime(df['date']) tmp_dat原创 2021-06-23 20:09:22 · 238 阅读 · 0 评论 -
跑赢指数的分位数是多少?
前言本篇是量化系列的第一篇文章。《量化十万个为什么》系列旨在讨论一些自己心中的疑问,并且通过尝试解答这些问题来提升自己对于市场的认知水平。PS:博主水平很辣鸡,请大家轻喷,多多指教!一、为什么提这个问题?对于一个策略来说,到底持仓多久才是比较合适的?这个恐怕是一个挺难回答的问题,那我们是否可以反向来看一看,到底超越指数的分位数到底是多少呢?二、分析我们选取2018年至2020年的股票数据,对每天市场的换手率求rank,然后以申万一级作为标准# 先获取交易日历trading_date_lst原创 2021-06-16 21:56:23 · 233 阅读 · 0 评论 -
如何解决 Pandas 中的 SettingwithCopyWarning 警告
一、SettingWithCopyWarning 是什么?在使用 numpy 和 pandas 的过程当中,如果使用向量化的方法来回测的话,由于经常需要用到赋值操作,很多的操作都会触发 SettingWithCopyWarning 的警告“ SettingWithCopyWarning:A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.Try using .loc[row_indexer,col_indexer] =原创 2021-06-08 10:50:12 · 19571 阅读 · 4 评论