量化相关
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ricardoyuri
这个作者很懒,什么都没留下…
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50-50的定投策略回测
50-50策略(1)把你准备用于投资的钱,50%定投给风险资产:指数基金(比如300ETF等),50%定投给低风险的固定收益产品(货币基金或者债券)。(2)每隔固定的一段时间,对投资的资产进行一次再平衡(比如一年时间)。使得风险资产(指数基金)和低风险资产的比例始终保持在 50% 对 50%下面回测一下看看效果回测我们从tushare上获取数据,回测个十年吧,标的选用沪深300start_date = '20090101'end_date = '20210808'asset_name = '原创 2021-08-09 12:07:40 · 391 阅读 · 0 评论 -
行业指数的周期以及跑赢指数的分位数是多少?
前言本篇是量化系列的第一篇文章。《量化十万个为什么》系列旨在讨论一些自己心中的疑问,并且通过尝试解答这些问题来提升自己对于市场的认知水平。PS:博主水平很辣鸡,请大家轻喷,多多指教!一、为什么提这个问题?前面一篇文章讨论了对于所有个股来说,跑赢指数的分位数大概是多少,接下来我们看一看,对于行业指数来说,这个周期又大约是多少。二、分析我们选取2018年至2020年的股票数据,以沪深300作为基准,看一看持仓不同的天数,跑赢基准的概率是多少。# 先获取股票start_date = '201801原创 2021-06-24 12:00:13 · 1128 阅读 · 0 评论 -
申万一级行业指数的BUG
问题描述:之前使用接口从网上下载申万一级的行业数据的时候,发现居然缺失了好几天。时间从2015年1月1日至2020年12月31日,一共缺失7天趁此机会洗一下数据吧,中间值只能用插值来弥补total_dic = {}for stock_name in data_dic.keys(): df = data_dic[stock_name].sort_values(by='date') tmp_date_se = pd.to_datetime(df['date']) tmp_dat原创 2021-06-23 20:09:22 · 238 阅读 · 0 评论 -
跑赢指数的分位数是多少?
前言本篇是量化系列的第一篇文章。《量化十万个为什么》系列旨在讨论一些自己心中的疑问,并且通过尝试解答这些问题来提升自己对于市场的认知水平。PS:博主水平很辣鸡,请大家轻喷,多多指教!一、为什么提这个问题?对于一个策略来说,到底持仓多久才是比较合适的?这个恐怕是一个挺难回答的问题,那我们是否可以反向来看一看,到底超越指数的分位数到底是多少呢?二、分析我们选取2018年至2020年的股票数据,对每天市场的换手率求rank,然后以申万一级作为标准# 先获取交易日历trading_date_lst原创 2021-06-16 21:56:23 · 233 阅读 · 0 评论 -
换手率是否需要中性化?
前言本篇是量化系列的第一篇文章。《量化十万个为什么》系列旨在讨论一些自己心中的疑问,并且通过尝试解答这些问题来提升自己对于市场的认知水平。一、为什么提这个问题?某天在看MACD的时候,突然注意到,实际上不同股票价格的MACD_BAR的值相差很多。举个例子:600519.SH(贵州茅台) 和 601988.SH (中国银行)这两只股票的MACD 如下图所示:import numpy as npimport pandas as pdimport matplotlib.pyplot as plti原创 2021-06-13 16:12:18 · 304 阅读 · 0 评论