**蒙特卡洛计算定积分VC++**

蒙特卡洛计算定积分VC++

1.蒙特卡洛简介
蒙特卡罗方法（Monte Carlo method），也称统计模拟方法，是二十世纪四十年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明，而被提出的一种以概率统计理论为指导的一类非常重要的数值计算方法。是指使用随机数（或伪随机数）来解决很多计算问题的方法。
蒙特卡洛方法的理论基础是大数定律。大数定律是描述相当多次数重复试验的结果的定律，根据这个定律知道样本数量越多，其平均就越趋近于真实值。
2.积分原理
计算定积分

利用蒙特卡洛计算方法，核心步骤是求取随机的 g(X1)……,g(Xn),n∈[a,b],由数学期望和大数定理可以近似计算定积分，公式为

以 1/x为例

#include<iostream.h>
#include<time.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>
#define MAX_ITEMS 1000000000
double Rand(double a, double b){
 return a + (b - a) * rand() * 1.0 / RAND_MAX;  //求取区间a~b之间的一个任意数
}
int main()
{
 double a,b;
 cout<<"请输入积分上限 b = "<<endl;
 cin>>b;
 cout<<"请输入积分下限 a = "<<endl;
 cin>>a;
 if(a>b) return false;
 double sum=0.0,x;
 srand(time(NULL));
 for(int i=0; i<MAX_ITEMS;i++){
  x=Rand(a,b);
  sum+=1.0/x;
 }
 double result=(b-a)*sum/MAX_ITEMS;
 cout<<"计算结果为 result = "<<result<<endl;
 return 0;
 }

当 MAX_ITERS为10000时

为1000000

用计算机所得值为即ln2=0.6931418
可见，随着取点
点次数的增加，结果越来越接近模拟值

另一种积分原理可见链接：
链接: http://cos.name/2010/03/monte-carlo-method-to-compute-integration/.