蒙特卡洛积分法

拔刀斋

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蒙特卡洛积分法

1. 蒙特卡罗方法概述

本质上来说蒙特卡洛方法是一类基于概率方法的统称，它并非一个特定的算法或者针对某一问题(如：概率)的解决方案，而是一种解决问题的思想，相关的方法有：蒙特卡罗算法，蒙特卡罗模拟，蒙特卡罗过程，蒙特卡罗搜索树---AlphaGO以及蒙特卡罗积分法。 蒙特卡洛积分是图形学里常用的数值方法。无论BRDF方程，还是PCF阴影滤波都会用到。所以图形学里这是一个需要搞明白的概念。

2. 蒙特卡罗方法的基本思想

蒙特卡罗方法的基本思想是：随机抽样无限逼近。举个例子：我们要预测特朗普和拜登的支持率，可以通过随机抽样的方式统计计算，随着采样数的增加，结果越来越准确(实际上大于一定程度的抽象后就已经足够准确了(采样数取决于你对准确度的需求))。这就是所有蒙特卡罗方法的核心出发点。

3. 蒙特卡罗积分法

蒙特卡罗积分法是使用蒙特卡罗的概率的方式在求解定积分的一个应用。我们先看蒙特卡罗积分法的数学结论：

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