Black-Scholes-Merton 方程解（基于风险中性定价）

最新推荐文章于 2022-03-21 13:42:19 发布
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分类专栏： 金融笔记
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参考资料：

  1. 《期权、期货及其他衍生产品》，John C. Hull 著，王勇、索吾林译 。
bifnhlp
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专栏目录
【Shecan Notes】从二叉树出发浅谈风险中性定价
Shecan's Quant-Finance Notebook
04-11 1769
本博文拟跳过复杂的证明，从二叉树期权定价的角度帮助大家理解风险中性定价的原理。
Black-Scholes-Merton 方程解（基于热传导方程）
weixin_49544040的博客
10-09 1566
Black-Scholes-Merton 方程解析解（基于热传导方程）
读书笔记Black-Scholes-Merton之一
weixin_30483697的博客
05-20 166
在得知deadline并非那么hard之后，我又原形毕露了，不过还是下定决心要好好钻研一番专业知识。这段时间的课外读物定为More money than God，很早就想看这本书了，去年看完了The big short和 Too big to fail 时一度很有感觉，后来被MWG打败了。现在也不知道微观到底学了点什么。。。 重新拿起John Hull的Opti...
读书笔记Black-Scholes-Merton之二
hanyprin的专栏
05-21 717
昨天看了一个BBC的纪录片，讲述Black-Scholes-Merton模型发现的过程，对其中如何将无法度量的变量去掉过程印象深刻，比如预期收益率，每个人对它的主观评价是不同的，无法放到公式里面去。因而后来这些天才们是采取了动态对冲的方法，eliminate了不确定性，也和drift rate无关，只采用可以测度的那些变量。        接前，股价运动满足 dS=μSdt+
black scholes方程式源代码
07-10
Black-Scholes-Merton期权定价模型（Black-Scholes-Merton Option Pricing Model），布莱克-斯克尔斯期权定价模型在MATLAB软件中通过编写程序让其实现。
Black Scholes公式推导及求解 Part 2：降维至一维热力扩散模型
charlv的专栏
03-21 1162
Black Scholes公式推导及求解Black Scholes公式推导及求解 Part 2：降维至一维热力扩散模型 Black Scholes公式推导及求解 Part 2：降维至一维热力扩散模型 首先，回忆Black Scholes Equation，目标是通过一系列的换元和操作，最终实现将其转换成形如一维热力扩散模型的形式（∂p∂t′=c2∂2p∂y′2\frac{\partial p}{\partial t'}=c^2\frac{\partial^2p}{\partial y^{'2}}∂t′∂p​
blackScholes
11-21
"BlackScholes"是一个著名的金融模型，由 Fischer Black、Myron Scholes 和 Robert Merton 在1973年提出，用于计算欧式期权的理论价格。这个模型在金融工程领域广泛应用，是理解期权定价和风险分析的基础。在这个C++...
使用人工神经网络建立合理的期权定价模型-研究论文
06-10
本文提供了两种金融模型的神经网络解决方案，BlackScholes-Merton 模型和校准的 Heston 随机波动率模型，我们使用相同的现有数值解，Black-Scholes 方程的解析解来评估我们的预测， Heston 随机波动率模型和标准 ...
使用 Levy 模型进行期权定价的傅里叶空间时间步长-研究论文
06-09
Jump-diffusion 和 Levy 模型已被广泛用于部分缓解经典 Black-Scholes-Merton 模型中固有的一些偏差。 不幸的是，由此产生的定价问题需要求解更困难的偏积分微分方程 (PIDE)，尽管文献中已经提出了几种求解 PIDE 的...
Finite_Difference_Method_BSM：使用显式欧拉有限差分法对Black Scholes模型进行定价
02-16
Black-Scholes模型是金融衍生品定价领域的一个经典模型，由Fischer Black、Myron Scholes和Robert Merton在1973年提出。这个模型主要用于期权定价，它假设股票价格遵循几何布朗运动，并考虑了无风险利率、股票波动率...
时间-空间分数阶Black-Scholes方程的一类高效差分方法
12-26
时间-空间分数阶Black-Scholes方程的一类高效差分方法，李玥，杨晓忠，分数阶Black-Scholes(B-S)模型的数值解法对许多金融衍生品定价研究发挥着显著的促进作用，针对时间-空间分数阶B-S方程构造出显-隐(Explicit-
期权的 Black-Scholes values.: 使用 Black-Scholes 计算每个时间段的期权价值-matlab开发
06-01
• 使用 Black-Scholes 计算每天或每个时间的选项和 d 的值。 • 取决于BSMfaiq.m 函数和.txt 文件。 • 句法： [opttab,dtab]=BSMmultifaiq(txtfilename) • .txt 文件包含 n×6 矩阵表，其中 n 是总天数或时间以及按以下顺序排序的 6 列值： - 数字、日期或时间- 标的资产价格- 期权的行使价- 无风险回报率- 成熟时间（年） - 基础资产的波动性• 输出变量： opttab - 每天的看涨期权和看跌期权价格表dtab - 每天的 d1 和 d2 值表。
black-scholes-pde:用于对金融衍生产品定价的MATLAB代码。 使用有限差分方法来求解Black Scholes方程的修改版本。 这些修改允许考虑股息和美式期权
05-14
Black-Scholes PDE解算器 该项目包含用于为支付股息的美国期权定价的MATLAB代码。 该技术基于对Black-Scholes偏微分方程的有限差分方法的应用。 但是，已经进行了修改，以考虑到由于提前行使而产生的自由边界条件，以及支付股息的股票所支付的股息。 档案文件 以下文件包含在此项目中： black_scholes_naive_explicit.m-显式有限差分方法在基本方程组上的应用。 black_scholes_naive_implicit.m-隐式有限差分方法在基本方程组上的应用。 black_scholes_cov_explicit.m-该文件涉及使用变量更改以将PDE强制转换为热方程式。 然后，我们对结果方程应用显式有限差分方法。 sanity_check.m-此文件确保COV解决方案近似于其他定价工具的结果。 这样做是通过： 使用Black-Scho
calcGreeks：计算期权希腊人（欧洲黑人/斯科尔斯）：calcGreeks 使用 Black-Scholes-Merton 模型计算普通欧洲期权的公平价格和希腊价值，优化性能-matlab开发
05-29
calcGreeks 使用 Black-Scholes-Merton 模型计算并报告原版欧式期权的公平价格值和众多希腊值，并针对性能进行了优化。 不需要工具箱——只需要基本的 Matlab。 任何输入参数都可以矢量化（下面的示例）。 请注意，只能矢量化一个参数（您选择的任何参数）。 calcGreeks 由 IQFeed-Matlab 连接器 (IQML) 使用 - https://undocumentedmatlab.com/IQML 句法： [fairValue, greeks] = calcGreeks(现货、行使价、利率、收益率、波动性、到期日、putCallInd、annualFactor) 输入： - 现货 - （强制）标的资产的现货价格- 罢工 - （强制）衍生合约的执行价格-利率-（默认值：0）国内无风险利率（％） - 收益率 - （默认：0）外国利率（外汇）或股息收益
Black-Scholes:在 Haskell 中为欧洲期权定价的 Black-Scholes-Merton 模型的实现
07-09
Black-Scholes-Merton 模型 在 Haskell 中为欧洲期权定价的 Black-Scholes-Merton 模型的实施。 用 ghci :l BlackScholes.hs 对于看涨期权 blackScholes Option { optionType="call", stock=31.25, strike=22.75, riskFree=0.01, time=1, vol=0.5 } 对于看跌期权 blackScholes Option { optionType="put", stock=31.25, strike=35.00, riskFree=0.01, time=1, vol=0.5 } ####运行测试：cabal install HSpec runhaskell Tests.hs
布莱克斯科尔斯模型（三）热传导方程的解析解
luoganttcc的博客
02-11 2570
布朗运动、伊藤引理、BS公式
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小壁虎的春天
03-03 1万+
作者：石川，北京量信投资管理有限公司创始合伙人，清华大学学士、硕士，麻省理工学院博士。 来源知乎：https://zhuanlan.zhihu.com/p/38293827 1、引言 对量化投资感兴趣的人大概都听说过的 Black-Scholes 期权定价公式（又称 Black-Scholes-Merton 公式，下称 BS 公式）。它大概是将数学中随机过程（stochastic proce...
金融分析与风险管理——期权BSM模型
wxw_csdn的博客
09-03 8356
金融分析与风险管理——期权BSM模型1. BSM模型的假定2. 期权价格与相关变量的关系2.1 期权价格与标的物（S）价格的关系2.2 期权价格与执行价格（K）的关系2.3 期权价格与波动率（sigma）的关系2.4 期权价格与无风险收益率（r）的关系2.5 期权价格与期权剩余期限（t）的关系 1. BSM模型的假定 1.标的物价格服从几何布朗运动 2.允许做空，且可以完全运用做空所获得的资金 3.无交易费用、无税收费用，且可以无限分割 4.在期权期限内，标的物无期间收入 5.市场不存在无风险套利机会 6
blackscholes matlab,基于MATLAB的Black-Scholes-Merton欧式期权定价模型的计算研究
weixin_35062801的博客
03-18 957
2013年 6月 总第 515期 第 06期 经 济 论 坛 Economic Forum Jun．2013 Gcn．5l5 No．06 欧式期权定价模型的计算研究 文／吕喜明 韩 燕 【摘 要 】本文以Black-Scholes—Merton期权定价公式为研 究对象，利用MATLAB的求导功能求得 了 Black—Scholes—Merton期权定价敏感性指标的计算公式。从MATLAB金融衍生产...
使用深度学习求解black-scholes方程
最新发布
05-14
Black-Scholes方程是金融领域中常用的模型，它可以用来估算欧式期权的价格。然而，该方程的求解过程比较繁琐，需要运用一些数值上的方法才能求得准确解。近年来，随着深度学习技术的不断发展，研究者们发现可以使用深度学习算法求解Black-Scholes方程，这种方法被称为神经网络Black-Scholes模型。 神经网络Black-Scholes模型是通过建立一个神经网络来逼近Black-Scholes方程的解，从而得到欧式期权的价格。具体地说，研究者会将神经网络训练成一个可以预测期权价格的模型。这个模型会接受期权的参数，例如期权的执行价格、到期时间、标的资产的价格等等，然后输出一个期权价格的预测值。通过这种方式，研究者可以用神经网络来求解Black-Scholes方程，从而得到一个准确的欧式期权价格。 相较于传统的数值方法，神经网络Black-Scholes模型有一些优点。首先，神经网络可以处理非线性的数据，这使得它更适合于分析复杂的金融市场。其次，神经网络可以自适应地调整自己的权重，从而更好地适应实际情况。最后，神经网络训练的速度比传统的数值方法要快得多，这可以大大提高研究者的工作效率。 综上所述，使用深度学习求解Black-Scholes方程是可行的，而神经网络Black-Scholes模型也有一些优点。然而，这种方法还需要进一步的研究和发展，以便更好地适应不同的金融市场情况。
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