岭回归与Lasso回归

最新推荐文章于 2024-09-16 16:56:48 发布
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岭回归

解决了线性回归参数β可能出现的不合理现象，弥补其短板：
1.当线性回归数据的行数小于列数
2.数据中变量之间存在多重线性关系
实现的思路其实就是在线性回归的基础上加一个l2惩罚项（正则项）
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将模型做凸优化
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而且系数本质上就是求半椭圆体与圆柱体的焦点
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Lasso回归
岭回归模型解决了线性回归模型中矩阵X’X不可逆的办法是添加l2正则的惩罚项，但缺陷在浴室中保留建模时所有变量，无法降低模型的复杂度。对于此，Lasso回归采用了l1正则的惩罚项
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将模型做凸优化
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模型系数求解本质上就是求半椭圆体与正方体的焦点
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【人工智能】机器学习：岭回归与LASSO回归(Ridge/LASSO Regression)
程序员光剑
05-07 9771
岭回归与LASSO回归是将正则化思想引入线性回归模型后得到的方法。 岭回归对模型的参数加入L2正则化，能够有效的防止模型过拟合，解决非满秩下求逆困难的问题。 LASSO回归全称为Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (最小绝对收缩选择算子, 套索算法) ，对模型的参数加入L1正则化，能够稀疏矩阵，进行庞大特征数量下的特征选择。
机器学习读书笔记之11 - 岭回归 & LASSO回归
跟随技术的脚步-linolzhang的专栏
01-15 2033
回归 就是 对数据进行拟合，我们常说的 线性回归、高斯回归、SVR、Softmax 都是属于 回归。         最小二乘大家再熟悉不过了，作为入门级的线性回归，可能会遇到的一些问题： （1）参数稳定性和精度问题         如果 观测数据和参数 之间有比较明显的线性关系，最小二乘回归会有很小的偏倚；         如果观测数据个数N远大于参数个数P时，最小二乘回归能得到较小
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全栈O-Jay的博客
08-06 1004
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1、岭回归（Ridge Regression） 标准线性回归（简单线性回归）中： 如果想用这个式子得到回归系数，就要保证(X^TX)是一个可逆矩阵。 下面的情景：如果特征的数据比样本点还要多，数据特征n,样本个数m，如果n>m,则计算(XTX)−1会出错。因为(X^TX)不是满秩矩阵（行数小于列数），所有不可逆。 为了解决这个问题，统计学家引入了岭回归的概念： λ为岭系数, I为单位矩阵（对角线上全为1，其他元素为0）。单位矩阵为满秩矩阵，乘以λ仍然为满秩矩阵。 岭回归的代价函数： 附： 正则化
lasso回归与岭回归
xiaotian13的博客
05-10 691
lasso回归与岭回归 简介 lasso回归（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator Regression）与岭回归（Ridge Regression）以线性回归为基础，在其之上做出了一定的改进。 Preliminaries and Notation：线性回归 对于一个线性回归模型，我们有： 假设数据集中共有 nnn 个变量，包含 mmm 个数据。数据集形似 x=[x1(1)x1(2)⋯x1(n)x2(1)x2(2)⋯x2(n)⋮⋮⋱⋮xm(1)xm
岭回归和Lasso 回归
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03-24 2003
线性回归存在问题： 在处理复杂的回归问题时，普通的线性回归问题会出现预测精度不够的问题，如果模型中特征之间有较强的相关关系时，即特征之间出现严重的多重共线性时，用普通最小二乘法估计模型参数，往往参数估计的方差太大，求出来的模型就很不稳定。再具体取值上与真值有较大偏差。这时就需要对数据中的特征进行提取，回归算法里面的特征选择的方法有岭回归和 Lasso 回归。这两种方法都属于正则化的特征选...
岭回归与Lasso
xiaogao2017的博客
07-18 1124
目录 一、正则项与岭回归、Lasso的关系 二、怎么理解加上正则项，模型复杂度降低？ 三、岭回归 四、Lasso 一、正则项与岭回归、Lasso的关系 （1）在这篇文章里，讲述了正则项与正则函数 （2）正则项在机器学习中普遍存在，在做模型时，往往需要加上正则项。 （3）我们希望θ越小越好（最好等于0，L0正则），如果θ很大，就容易造成模型震荡，结果会不稳定。 （4）所谓的不稳定，...
数据分析 | 岭回归与LASSO回归
Ouroboroszzs的博客
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岭回归与Lasso回归的python代码实现
43. 岭回归与lasso回归1
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岭回归和Lasso回归是两种常用的统计学习方法，它们都是为了解决线性回归模型中可能出现的问题，如过拟合和矩阵不可逆的情况。这两种回归方法通过在传统的最小二乘损失函数中添加正则化项来增强模型的泛化能力和稳定...
岭回归与LASSO回归模型.ipynb
05-22
岭回归和Lasso回归 需要数据的请私信我
岭回归与LASSO方法原理1
08-03
岭回归和LASSO回归是两种广泛应用于统计学和机器学习中的正则化技术，主要用于解决线性回归模型中的多重共线性和过拟合问题。这两种方法都是通过对模型参数施加约束来改善线性回归模型的性能。 1. **岭回归（Ridge ...
线性回归——lasso回归和岭回归（ridge regression）
weixin_30535913的博客
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偏差和方差 机器学习算法针对特定数据所训练出来的模型并非是十全十美的，再加上数据本身的复杂性，误差不可避免。说到误差，就必须考虑其来源：模型误差 = 偏差（Bias）+ 方差（Variance）+ 数据本身的误差。其中数据本身的误差，可能由于记录过程中的一些不确定性因素等导致，这个我们无法避免，能做的只有不断优化模型参数来权衡偏差和方差，使得模型误差尽可能降到最低。 偏差：导致偏差的原因有多种，其...
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岭回归和lasso回归
weixin_45775970的博客
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本文内容来源于清风老师的讲解 回归中关于自变量的选择大有门道，变量过多可能会导致多重共线性问题造成回归系数的不显著，甚至造成OLS估计的失效。 岭回归和lasso回归在OLS回归模型的损失函数(残差平方和SSE)上加上了不同的惩罚项，该惩罚项由回归系数的函数构成，一方面，加入的惩罚项能够识别出模型中不重要的变量，对模型起到简化作用，可以看作逐步回归的升级班；另一方面，加入的惩罚项会让模型变得可估计，即使之前的数据不满足列满秩。 岭回归的原理 多元线性回归：β^=arg min⁡∑i=1n(yi−x.
一起对话式学习-机器学习02——机器学习方法三要素
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weixin_73074505的博客
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机器学习方法=模型+策略+算法 可以理解为：机器学习模型在一定优化策略下使用相应求解算法来达到最优化目标。
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