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RSS订阅原创 DR007利率报价查询_图表加数据DR007存款类机构质押式回购利率
什么是DR007？DR007，是存款类机构间利率债质押的7天回购利率。所谓“存款类机构”，主要指的就是银行机构。另外，DR007的质押标的只局限于包括国债、央行票据和政策性金融债。它与R007的区别在于，一、DR007的参与者主要是银行，而R007的参与者除了银行之外，还包括非金融性机构等，它的参与者的范围更加广泛。二、DR007的质押品是以低风险的国债等作为标的，由于参与者和质押品的范围较窄，所以大大降低了DR007的便利性。但由于DR007对培育市场基准利率有着积极作用，也可降低交易对手信用风险
2021-02-08 19:50:43
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原创 LIBOR-OIS息差利率 伦敦银行同业拆息与隔夜指数掉期
LIBOR-OIS息差是指伦敦银行同业拆息(London Interbank Offered Rate, LIBOR，通常指的是3个月期美元)与隔夜指数掉期(Overnight Indexed Swaps, OIS)利率之间的息差。 Libor-OIS息差主要反映的是全球银行体系的信贷压力，息差扩大被视为银行间拆借的意愿下滑。 反映货币市场资金取得难易程度的指标LIBOR-OIS息差(即3个月美元银行间拆借利率与隔夜指数掉期利率之差) LIBOR-OIS息差。该息差主要反映的是同业拆借市场交易对
2021-02-06 22:27:40
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原创 OIS利率查询_图表加数据OIS隔夜基准利率掉期
OIS利率：隔夜基准利率掉期（overnight-index-swap）,浮动方绑定联邦基准利率，固定方对赌基准利率走势。给大家推荐一个好用的OIS利率查询的好地方，有图表显示更加直观。网址:https://www.huaerjieqianliu.com/markets/OIS.html下图是具体展示...
2021-02-04 10:12:43
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原创 SOFR利率报价查询_图表加数据SOFR隔夜担保融资利率
有抵押的隔夜融资利率（SOFR）是衡量借入美国国库券抵押的隔夜现金成本的广泛度量。SOFR包括广义普通抵押利率中的所有交易，以及通过固定收益清算公司（FICC）提供的交割兑付（DVP）服务清算的双边国库回购协议（repo）交易，该交易经过过滤以删除一部分被视为“特殊”交易。SOFR计算为从纽约梅隆银行收集的交易级第三方回购数据，GCF回购交易数据以及通过FICC DVP服务清算的双边国库回购交易数据的交易量加权中位数。由DTCC Solutions LLC（美国存托信托与清算公司的关联公司）提供。纽约联
2021-02-03 09:09:59
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原创 LPR利率报价查询_图表加数据LPR贷款市场报价利率
贷款市场报价利率（Loan Prime Rate, LPR）是由具有代表性的报价行，根据本行对最优质客户的贷款利率，以公开市场操作利率（主要指中期借贷便利利率）加点形成的方式报价，由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布的基础性的贷款参考利率，各金融机构应主要参考LPR进行贷款定价。 现行的LPR包括1年期和5年期以上两个品种 [1] 。LPR市场化程度较高，能够充分反映信贷市场资金供求情况，使用LPR进行贷款定价可以促进形成市场化的贷款利率，提高市场利率向信贷利率的传导效率。贷款市场..
2021-02-01 17:41:59
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原创 Libor利率查询_图表加数据Libor伦敦银行同业拆借利率
给大家推荐一个好用的Libor利率查询的好地方，有图表显示更加直观。网址：http://www.huaerjieqianliu.com/markets/Libor.html下图是具体展示
2021-01-29 13:26:23
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空空如也
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