LIBOR-OIS息差利率 伦敦银行同业拆息与隔夜指数掉期

LIBOR-OIS息差是指伦敦银行同业拆息(London Interbank Offered Rate, LIBOR，通常指的是3个月期美元)与隔夜指数掉期(Overnight Indexed Swaps, OIS)利率之间的息差。

　Libor-OIS息差主要反映的是全球银行体系的信贷压力，息差扩大被视为银行间拆借的意愿下滑。
　　反映货币市场资金取得难易程度的指标LIBOR-OIS息差(即3个月美元银行间拆借利率与隔夜指数掉期利率之差)
　　LIBOR-OIS息差。该息差主要反映的是同业拆借市场交易对手风险的指标，息差扩大，表示银行相信其交易对手（其他银行）违约的风险加大，因此放款的银行要求收取较高的利息以补偿这一风险。因此息差扩大被视为反映银行间拆借的意愿下滑。该息差的扩大还反映出信贷市场运营相对不畅，而这是潜在的经济紧缩的信号。

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