海龟交易法--参数调优(Python)

注意到在上一篇文章的代码实现中，我们设置了一些参数，这些参数也影响了我们实际交易中信号触发的条件和周期。为此，设计了网格调优的程序，寻找能产生最大收益或者控制最大回撤的对应参数。我们希望年均回报率能够大于15%，而希望最大回撤能控制在-20%以内。

首先导入需要的module，并读取所需的外汇数据：

import datetime as dt
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif']=['Kaiti']
plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False
import mplfinance as mpf
import pandas as pd
import numpy as np

import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

df1 = pd.read_csv('eurusd_daily.csv', parse_dates=["Date"], index_col="Date")
df1.drop(['Change'], axis=1, inplace=True)

 将之前写的海龟交易法回测程序主体写成一个自定义函数

def turtle_optimization(n1=30,n2=15,atr_parameter=30,start_date='1990-01-01',end_date='2020-12-31',df=df1):
  
    df['DonHigh_n1'] = df['High&