投资组合--蒙特卡洛模拟(Python)

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已于 2023-04-12 22:55:04 修改

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文章标签： numpy python 人工智能金融

于 2023-04-08 16:44:39 首次发布

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_55618145/article/details/130030565

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该代码示例使用Python进行金融数据分析，包括加载股票历史数据、计算日回报率和波动率、执行蒙特卡洛模拟来寻找最优投资组合。通过蒙特卡洛方法生成随机权重组合，计算每个组合的夏普比率，最终确定夏普比率最高的投资组合。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

首先import需要用到的库

from numpy import *
from numpy.linalg import multi_dot
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from tqdm import *

加载画图的库并忽略告警

import cufflinks as cf
cf.set_config_file(
    offline = True,
    dimensions = ((800, 600)),
    theme = 'ggplot')

import plotly.express as px
px.defaults.width = 800
px.defaults.height = 600

import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

# 解决中文和负号问题
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

导入外部数据（https://download.csdn.net/download/weixin_55618145/87666946）