金融风控训练营-学习笔记

一、学习知识点概要

1.赛题理解

赛题理解是开始比赛的第一步，赛题的理解有助于对竞赛全局的把握。通过赛题理解有助于对赛题的业务逻辑把握，对于后期的特征工程构建和模型选择都尤为重要。

• 在开始比赛之前要对赛题进行充分的了解。
• 比赛什么时候开始，什么时候结束，什么时候换B榜数据。
• 和该比赛有没有类似的比赛可以参考借鉴。
• 线上提交结果的次数往往是有限的，提前了解每日可以提交的次数。
• 比赛使用的是什么评价指标，可以选择相同的评价指标作为线下验证的方式。

2.查看训练集测试集中特征属性只有一值的特征代码

one_value_fea = [col for col in data_train.columns if data_train[col].nunique() <= 1]

EDA数据探索性分析是我们初步了解数据，熟悉数据为特征工程做准备的阶段，甚至很多时候EDA阶段提取出来的特征可以直接当作规则来用。

3.特征工程基本步骤

• 数据预处理
  • 缺失值的填充
  • 时间格式处理
  • 对象类型特征转换到数值
• 异常值处理
  • 基于3segama原则
  • 基于箱型图
• 数据分箱
  • 固定宽度分箱
  • 分位数分箱
    • 离散数值型数据分箱
    • 连续数值型数据分箱
  • 卡方分箱（选做作业）
• 特征交互
  • 特征和特征之间组合
  • 特征和特征之间衍生
  • 其他特征衍生的尝试（选做作业）
• 特征编码
  • one-hot编码
  • label-encode编码
• 特征选择
  • 1 Filter
  • 2 Wrapper （RFE）
  • 3 Embedded

特征工程是机器学习，甚至是深度学习中最为重要的一部分，在实际应用中往往也是所花费时间最多的一步。各种算法书中对特征工程部分的讲解往往少得可怜，因为特征工程和具体的数据结合的太紧密，很难系统地覆盖所有场景。

4.建模调参

主要建模方法

• 逻辑回归模型：

  • 理解逻辑回归模型；
  • 逻辑回归模型的应用；
  • 逻辑回归的优缺点；

• 树模型：

  • 理解树模型；
  • 树模型的应用；
  • 树模型的优缺点；

• 集成模型

  • 基于bagging思想的集成模型
    • 随机森林模型
  • 基于boosting思想的集成模型
    • XGBoost模型
    • LightGBM模型
    • CatBoost模型

• 模型对比与性能评估：

  • 回归模型/树模型/集成模型；
  • 模型评估方法；
  • 模型评价结果；

主要调参方法

• 模型调参：

  • 贪心调参方法；

  • 网格调参方法；

  • 贝叶斯调参方法；

5.模型融合

模型融合是比赛后期上分的重要手段，特别是多人组队学习的比赛中，将不同队友的模型进行融合，可能会收获意想不到的效果哦，往往模型相差越大且模型表现都不错的前提下，模型融合后结果会有大幅提升，以下是模型融合的方式。

• 平均：
  • 简单平均法
  • 加权平均法
• 投票：
  • 简单投票法
  • 加权投票法
• 综合：
  • 排序融合
  • log融合
• stacking:
  • 构建多层模型，并利用预测结果再拟合预测。
  • stacking 将若干基学习器获得的预测结果，将预测结果作为新的训练集来训练一个学习器。如下图 假设有五个基学习器，将数据带入五基学习器中得到预测结果，再带入模型六中进行训练预测。但是由于直接由五个基学习器获得结果直接带入模型六中，容易导致过拟合。所以在使用五个及模型进行预测的时候，可以考虑使用K折验证，防止过拟合。
  • stacking在众多比赛中大杀四方，但是跑过代码的小伙伴想必能感受到速度之慢，同时stacking多层提升幅度并不能抵消其带来的时间和内存消耗，所以实际环境中应用还是有一定的难度，同时在有答辩环节的比赛中，主办方也会一定程度上考虑模型的复杂程度，所以说并不是模型融合的层数越多越好的。
• blending：
  • blending 与stacking不同，blending是将预测的值作为新的特征和原特征合并，构成新的特征值，用于预测。为了防止过拟合，将数据分为两部分d1、d2，使用d1的数据作为训练集，d2数据作为测试集。预测得到的数据作为新特征使用d2的数据作为训练集结合新特征，预测测试集结果。
  • 选取部分数据预测训练得到预测结果作为新特征，带入剩下的数据中预测。
  • Blending与stacking的不同
    • stacking
      • stacking中由于两层使用的数据不同，所以可以避免信息泄露的问题。
      • 在组队竞赛的过程中，不需要给队友分享自己的随机种子。
    • Blending
      • 由于blending对将数据划分为两个部分，在最后预测时有部分数据信息将被忽略。
      • 同时在使用第二层数据时可能会因为第二层数据较少产生过拟合现象。
      • 参考资料 零基础数据挖掘入门系列(六) - 模型的融合技术大总结与结果部署_Miracle8070-CSDN博客
• boosting/bagging