matlab线性与非线性规划问题

目录

线性规划的Matlab标准式 

linprog函数

线性规划例题

无约束条件的最小化：fminunc()函数

实例：求解无约束非线性函数的最小值 

有约束条件最小化函数：fminco()函数

实例：求解有约束条件最小化函数 

二次规划 

二次规划实例

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线性规划问题是在一组线性约束条件的限制下，求一线性目标函数最大或最小的问题。 

线性规划的Matlab标准式 

min f(x)

s.t.        Ax <= b

             Aeq*x = beq

             lb <= x <= ub

linprog函数

x = linprog(f,A,b);   % 求解问题:min fx  约束条件:Ax<=b
x = linprog(f,A,b,Aeq,beq);    % 增加等式约束,即Aeqx=beq,若无不等式存在则A=[];b=[];
x = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub);   % 定义变量x的上界lb和下界ub,若无等式约束则Aeq=[];beq=[];
x = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0);   % 设置初始值x0
x = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0,options);    % 用options指定的优化参数进行最小化
[x,fval] = linprog(...);     % 返回x处的目标函数fval

线性规划例题

max z = 2x1 + 3x2 - 5x3

s.t.   x1 + x2 + x3 = 7

        2x1 - 5x2 + x3 >= 10

        x1 + 3x2 + x3 <= 12

        x1,x2,x3 >= 0

如果目标函数或约束条件中包含非线性函数，称非线性规划

无约束条件的最小化：fminunc()函数

用于求解无约束函数的最小值

x = fminunc(fun,x0);  给定初值x0,求fun函数的局部极小点x。x0可以是标量、向量或矩阵

x = fminunc(fun,x0,options);  用options参数中指定的优化参数进行最小化

x = fminunc(fun,x0,options,P1,p2,......);  将问题参数p1,p2等直接传递给目标函数，将option参数设置为空矩阵，作为options参数的默认值

[x,fval] =  fminunc(......);  将解x处目标函数的值返回到fval参数中

[x,fval,exitflag] =  fminunc(......);   返回exitflag值，描述函数的输出条件

实例：求解无约束非线性函数的最小值 

  

有约束条件最小化函数：fminco()函数

x = fmincon(fun,x0,A,b);  给定初值x0,约束条件Ax<=b求解fun函数的最小值x,x0可以是标量、向量或矩阵

x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq);  最小化fun函数,约束条件为Aeqx=beq和Ax<=b

x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub);  定义设计变量x的下界lb和上界ub

x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon);   在nonlcon参数中提供非线性不等式c(x)<=0或ceq(x)=0

[x,fval] = fmincon(......);   返回解x处的目标函数值

[x,fval,exitflag] = fmincon(......);  返回exitflag值，描述函数的退出条件

实例：求解有约束条件最小化函数 

找到使函数f(x)=-x1x2x3最小化的值，其中0<=x1+2x2+2x3<=72

   

二次规划 

二次规划指目标函数为自变量x的二次函数、约束条件全是线性的非线性规划。

matlab中二次规划的标准型为

x = quadprog(H,f,A,b);

x = quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq);

x = quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub);

x = quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0);

x = quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0,options);

H,f是把目标函数化成标准形式后得到的实对称矩阵和列向量。

x0是x的初始值，A,b,Aeq,beq定义线性约束

[x,fval] = quadprog(...);

[x,fval,exitflag] = quadprog(...);

二次规划实例

 求  的最小值