L1和L2正则化的区别

L1和L2正则化是机器学习中常用的两种正则化技术，用于防止模型过拟合，特别是在线性回归、逻辑回归等线性模型中。
它们通过在损失函数中添加一个与模型参数相关的惩罚项来工作。

1. L1倾向于将一些不重要的特征的权重压缩为零，但是L2正则化倾向于使参数值接近于零但不会完全为零
2. 适用场景：L1它具有稀疏性，可以有效地进行特征选择，适用于特征冗余的场景（适合在希望筛选出少量重要特征的情况下使用）。L2减少对单个特征的依赖，平滑所有特征的权重，（适合在所有特征都可能有贡献的情况下使用）处理噪声时效果更好，可以使模型更加平稳。

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详细讲解：
L1正则化和L2正则化是防止模型过拟合的两种常用方法，它们通过对模型的损失函数添加惩罚项，来约束模型参数（即权重），使模型的复杂度降低，避免过度拟合训练数据。

1. L1正则化（Lasso Regularization）

L1正则化通过在损失函数中加入模型参数的绝对值之和作为惩罚项，公式如下：

[ Loss = Loss_{original} + \lambda \sum_{i} |w_i| ]

• 这里，( w_i ) 是模型的权重，( \lambda ) 是正则化强度的控制参数。
• 主要特点：L1正则化会倾向于让一些权重变为零，因此它具有稀疏性。这意味着它可以有效地进行特征选择，将不重要的特征的权重压缩到零，模型只会保留最有用的特征。
• 应用场景：如果你想从大量特征中自动筛选出重要特征，L1正则化是很好的选择。

2. L2正则化（Ridge Regularization）

L2正则化通过在损失函数中加入模型参数的平方和作为惩罚项，公式如下：

[ Loss = Loss_{original} + \lambda \sum_{i} w_i^2 ]

• 主要特点：L2正则化不会使权重变为零，而是让权重更接近于零。因此，它更适合处理当所有特征都可能有一定作用的情况，因为它不会丢弃任何特征，而是平滑地调整每个特征的权重。
• 应用场景：L2正则化更适合在所有特征都比较重要的情况下使用，尤其是在高维数据集上，它可以有效地避免过拟合。

3. L1与L2正则化的区别总结

• 惩罚方式：L1正则化对参数的绝对值惩罚，L2正则化对参数的平方惩罚。
• 稀疏性：L1正则化会使一些权重变为零，产生稀疏性（特征选择）；L2正则化不会使权重变为零，但会使权重较小。
• 适用场景：L1正则化适合在希望筛选出少量重要特征的情况下使用；L2正则化适合在所有特征都可能有贡献的情况下使用。

4. Elastic Net（弹性网）

为了结合L1和L2正则化的优势，有一种正则化方法叫Elastic Net，它将L1和L2正则化结合起来，公式如下：

[ Loss = Loss_{original} + \lambda_1 \sum_{i} |w_i| + \lambda_2 \sum_{i} w_i^2 ]

• 这样可以既实现稀疏性，又能避免过度稀疏导致的信息丢失。

L1和L2正则化都是为了减少模型复杂度，提高泛化能力，使模型在未见过的数据上表现得更好。