优化模型_线性规划

1 概述

         线性规划 (Linear Programming) 是规划类问题的重要分支。自1947年G.B.Dantzing提出求解线性规划的单纯型方法以来，线性规划在理论上趋向成熟。线性规划问题是在一组线性约束条件的限制下，求一线性目标函数最大或最小的问题。

        线性规划模型的三要素：决策变量、目标函数、约束条件。

        一般线性规划问题的标准型：

        满足约束条件的解称为线性规划问题的可行解，使目标函数达到最大值的可行解为最优解，所有可行解的集合称为问题的可行域。

2 模型应用

线性规划问题常用于求解优化类问题，其目标函数、约束条件必须为线性函数。

3 编程求解（基于matlab）

Matlab中常用linprog函数求解线性规划问题。调用格式：

[x,fval]=linprog(f,A,b);
[x,fval]=linprog(f,A,b,Aeq,beq);
[x,fval]=linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub);

A,Aeq为矩阵；f,x,b,beq,lb,ub均为列向量。

示例：求解线性规划问题

编写Matlab程序如下：

c=[2;3;1];
a=[1,4,2;3,2,0];
b=[8;6];
[x,y]=linprog(c,-a,-b,[],[],zeros(3,1))

结果分析：y为目标函数最优值，x为对应决策变量取值。