策略分析
在进行策略设计时,我们都知道趋势为王,抓住了趋势就抓住了利润,因此我们不断寻找着各种趋势预测指标,移动止损、止盈方式,基本面分析预测等,希望能够跟随趋势,甚至是预测趋势。在某个时间段行情走出了单边,并且我们准确地抓住了这波趋势,赚足了利润!但是用同样的策略,在未来并不能总是这样准确,在风险控制的前提下有一些小的亏损,总体上我们可能还会盈利,这个思路给我们提供了在投机市场盈利的机会。但是我们要知道趋势是稀缺的!且是很难预测的!我们很难准确地判断未来是涨势还是跌势,这就让我们在市场上稳定盈利变得无比困难!
我现在要告诉你,有一种组合策略可以让你从预测行情的苦恼中解脱出来,你会觉得不可思议吗?怎么会,不知道未来是涨势还是跌势怎么可能盈利,难道靠蒙和猜吗?
当然不是!”Crazy Break MT5”就是这样一款EA(联系作者wentxiong获取),不但让你从行情盯盘、手动情绪化操作中解脱出来,且不需要你预测未来行情是涨势还是跌势,将你关注的重心转移到风险控制和仓位管理上来,风险控制和仓位管理也是交易中真正的核心内容,提供了稳定盈利的可能性。这款EA经过了不断的演变和优化,大量数据的测试和验证,用实际结果证明了稳定盈利的可能性。
我们评估一个交易系统的优劣,可能会从胜率、盈亏比、盈利因子等这些参数上考虑,当然也是比较重要的参考因素。但是这里我要给出的一个基本事实是,胜率和盈亏比是相悖的!3:1的盈亏比,胜率总是在30%左右,甚至更低。可能在某个月或某个季度指标数据很好,但放在较长的时间周期内,3年或5年,会发现总体上数据又会回到平衡状态,这是因为市场总是让你亏钱的!市场是多么庞大的网络,每个交易数据中心节点都需要极大的运维成本,每个搭建这个网络的参与者都需要从中夺取利润,各个交易商的手续费、点差费等等都从中而来,而这些费用都是我们提供的,市场要运转要维持平衡,怎么可能不亏钱!盈利的钱总会让你亏回去,因为你的对手是强大的难以捉摸的市场啊!想到这里,多么沮丧,难道就没有办法分一杯羹吗!
如果我们换个思路,不再关注趋势预测,不再追求好看的数据指标,而是从周转率、仓位管理、风险控制上另辟蹊径,就有了这款EA的设计,在很高的周转率前提下,甚至用亏损实现盈利,不必关注涨势还是跌势,不断积累小额利润,控制最大风险,最终实现稳定盈利!
这个EA的策略核心设计思想基于这么几点原理:
1、行情总是在收敛和发散过程中不断转换,形成一个收敛通道后必定突破,有突破就会有波段和单边走势,波段和单边走出的距离提供了足够多的盈利空间。
2、一段趋势走完后必定反转,反转会出现三种情况:一是回调,不是真的反转;二是趋势反向;三是进入一个震荡行情。反向和回调走出的距离也有足够的盈利空间。
3、凯利公式,在盈亏比和胜率变大时,加大仓位,弥补亏损,得到更多的利润。
4、斐波那契比率,在提升胜率上提供了很好的参照价值。
5、不关注涨势还是跌势,只关注风险和仓位,且周转率非常好。
6、基本原理适用于不同的交易品种,为多品种组合投资提供了极大潜力。
除了以上几点核心思想,当然还有一些其他方面的优化设计,只要走出波段和趋势行情,不必关注涨势还是跌势,EA就可以稳定盈利!它的优势特性,我将在优势分析章节具体说明。
序号 | 参数名称 | 描述说明 | 备注 |
Basic Parameters(基本参数) | |||
1 | Lots | 每次进场的订单最小手数 | |
2 | Frequency Of Pending Orders | 最大挂单次数限制 | |
3 | Enable Recovery | 是否启用恢复因子 | |
4 | Recovery Factor | 恢复因子 | 在出现亏损情况下,恢复因子越大,加仓数越大,盈利空间越大,同时风险越大 |
5 | Enable AutoLots | 是否启用自动手数计算 | |
6 | Auto Factor | 自动手数计算因子 | 每1500结余,最小订单手数,随着资金增长越大,最小手数越大,盈利复利增长 |
Risk Control(风险控制) | |||
7 | Spread Allowed | 最大点差限制 | 超过这个限制,不进场 |
8 | Maximum Sl | 最大止损点数 | 订单止损点数超过这个值,不进场 |
9 | Maximum Lots | 最大手数 | 订单加仓手数超过这个值,将使用这个最大值 |
10 | Percentage Of Maximum Loss | 最大结余亏损比例 | 亏损超过这个比例,将停止交易 |
Timing(交易时段) | |||
11 | Enable Fixed Trade Hour | 是否启用固定时间段交易 | |
12 | Fixed Start Hour | 固定时间段开始小时 | |
13 | Fixed Start Minute | 固定时间段开始分钟 | |
14 | Fixed Stop Hour | 固定时间段结束小时 | |
15 | Fixed Stop Minute | 固定时间段结束分钟 | |
16 | Trade Moday | 周一是否交易 | |
17 | Trade Tuesday | 周二是否交易 | |
18 | Trade Wednesday | 周三是否交易 | |
19 | Trade Thursday | 周四是否交易 | |
20 | Trade Friday | 周五是否交易 |
优势分析
在下图示1中,走出了波段行情,在上波段和下波段,都进行了盈利,且没有风险。
图示1
在下图示2中,走出了单边行情,不管是单边上涨,还是单边下跌,都进行了盈利,且没有风险。
图示2
在以上两种场景中,EA能够抓住所有波段和单边走势,不管是涨势还是跌势都能盈利,这个特性已经足够体现了这个EA的优势所在!虽然趋势是稀缺的,但是没有放过任何一波趋势,而且不管涨势,还是跌势,有走势就盈利!编程实战学习:
https://study.163.com/course/courseMain.htm?courseId=1213774825&share=2&shareId=480000002309742
收益和潜力
在前面我们已经对”Crazy Break MT5”这款EA(联系作者wentxiong获取)进行了策略分析、参数说明、优势分析、风险分析等。有了这些总体认识后,我们需要思考怎么进行应用,发挥它的最大优势,足够盈利,这里有几个参考方式:
收益方式一:
参数优化得到每种品种的最优参数,统计最大风险,在最大可控风险内,挂上多个品种,小仓位稳定盈利,盈利越多,抗风险能力越强。
收益方式二:
消息面、驱动面分析,如果未来即将走出趋势,不管是涨势还是跌势,挂上EA,可以加大手数,只要走出趋势,就能盈利。
收益方式三:
统计出走势波动高的时间段,比如市场开市后活跃时间易走出趋势,配置固定交易时段,或固定交易日,规避长周期反复震荡行情,降低可控风险。
历史数据回测情况
一种单例模式:
MT5自动化交易策略(一种单利模式)
一种复利模式:
MT5自动化交易策略(一种复利模式)