CTP: 找ActionDay 和TradingDay说点事

最新推荐文章于 2022-08-22 08:54:43 发布

songroom

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分类专栏： CTP 文章标签： CTP

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CTP是我们喜闻乐见的期货接口，现在证券行业也开始学习或模仿CTP接口标准了。
客观地说，CTP是目前国内水平最高的接口，也给行业的发展带来的革命性的影响。但由于多种原因，还有一些我们感觉不太正常的地方。如ExchangeID,在行情中，这个字段可能为空，也可能有赋值；但在委托(order)和成交回报（trade）中，就会认真赋值；当然，区别比较大的有如，ActionDay 和TradingDay ，作为今天重点问题进行说明。这二者在几大商品交易所中，标准不一，语义不清，让人伤神。
按个人初步理解，ActionDay更多理解成发生在哪个自然日，而TradingDay更多的理解成交易所划分在哪个结算日。（说明，非官方理解，可能有误！）但，在CTP中，这个理解好象很难完整统一地进行解释，让人费解。
应该说，这种区别是在二个层次上的。
（一）各交易所中夜盘行情的区别
以下是我打的行情数据文件Log,可以看出，在这天的夜市中，大商所的品种（i,p）和上期所（rb）以及郑商所（TA）不一样。我们找了几个时段的行情数据，来看看，说明，TradeDay为CTP中的TradingDay字段。

另外，可以看到，在行情中，ExchangeID是空的，只有在委托和成交回报中的才有赋值的。

（1）在24：00之前，三交易所行情数据：（说明：郑交所23：30夜市收盘，不跨夜。）

周一晚：大商所的ActionDay 提前一天，郑商所的TradingDay晚了一天，上期所的正常！
2015-01-26 21:01:15,245 [5] INFO StrategyTrading.Logger - instrument:p1505 ActionDay:20150127 TradeDay:20150127 ExchangeID:
2015-01-26 21:01:15,261 [5] INFO StrategyTrading.Logger - instrument:ru1505 ActionDay:20150126 TradeDay:20150127 ExchangeID:
2015-01-26 21:01:15,589 [5] INFO StrategyTrading.Logger - instrument:TA505 ActionDay:20150126 TradeDay:20150126 ExchangeID:
2015-01-26 21:02:15,227 [5] INFO StrategyTrading.Logger - instrument:RM505 ActionDay:20150126 TradeDay:20150126 ExchangeID:

周二晚：大商所的ActionDay 提前一天，郑商所的TradingDay晚了一天，上期所的正常！
2015-01-27 21:01:13,142 [5] INFO StrategyTrading.Logger - instrument:rb1505 ActionDay:20150127 TradeDay:20150128 ExchangeID:
2015-01-27 21:02:13,093 [5] INFO StrategyTrading.Logger - instrument:p1505 ActionDay:20150128 TradeDay:20150128 ExchangeID:
2015-01-27 21:02:13,124 [5] INFO StrategyTrading.Logger - instrument:RM505 ActionDay:20150127 TradeDay:20150127 ExchangeID:
2015-01-27 21:02:13,124 [5] INFO StrategyTrading.Logger - instrument:TA505 ActionDay:20150127 TradeDay:20150127 ExchangeID:

周三晚：大商所的ActionDay 提前一天，郑商所的TradingDay晚了一天，上期所的正常！

2015-01-28 21:38:18,630 [5] INFO StrategyTrading.Logger - instr:p1505 TICKTIME:21:38:07, lastPrice:4806 ActionDay:20150129 Volume:19998 TradingDay:20150129
2015-01-28 21:38:18,661 [5] INFO StrategyTrading.Logger - instr:TA505 TICKTIME:21:38:07, lastPrice:4644 ActionDay:20150128 Volume:142864 TradingDay:20150128
2015-01-28 21:38:18,661 [5] INFO StrategyTrading.Logger - instr:RM505 TICKTIME:21:38:07, lastPrice:2115 ActionDay:20150128 Volume:315672 TradingDay:20150128
2015-01-28 21:38:18,661 [5] INFO StrategyTrading.Logger - instr:rb1505 TICKTIME:21:38:07, lastPrice:2474 ActionDay:20150128 Volume:337626 TradingDay:20150129
周四晚：大商所的ActionDay 提前一天，郑商所的TradingDay晚了一天，上期所的正常！

2015-01-29 22:54:07,959 [5] INFO StrategyTrading.Logger - instrument:p1505 ActionDay:20150130 TradeDay:20150130 ExchangeID:
2015-01-29 22:54:08,521 [5] INFO StrategyTrading.Logger - instrument:RM505 ActionDay:20150129 TradeDay:20150129 ExchangeID:
2015-01-29 22:54:08,521 [5] INFO StrategyTrading.Logger - instrument:TA505 ActionDay:20150129 TradeDay:20150129 ExchangeID:
2015-01-29 22:54:08,568 [5] INFO StrategyTrading.Logger - instrument:rb1505 ActionDay:20150129 TradeDay:20150130 ExchangeID:

周五晚：大商所的ActionDay 提前三天，郑商所的TradingDay晚了3天，上期所的正常！
2015-01-30 21:02:06,425 [5] INFO StrategyTrading.Logger - instrument:rb1505 ActionDay:20150130 TradeDay:20150202 ExchangeID:
2015-01-30 21:03:06,080 [5] INFO StrategyTrading.Logger - instrument:p1505 ActionDay:20150202 TradeDay:20150202 ExchangeID:
2015-01-30 21:03:06,361 [5] INFO StrategyTrading.Logger - instrument:RM505 ActionDay:20150130 TradeDay:20150130 ExchangeID:
2015-01-30 21:03:06,361 [5] INFO StrategyTrading.Logger - instrument:TA505 ActionDay:20150130 TradeDay:20150130 ExchangeID:

（2）24：00分之后，上期和大商所行情，郑交所只交易至当晚23：30分所以无数据。
周一晚：（时间段：周一晚至周二凌晨）：

2015-02-10 00:18:27,156 [5] INFO StrategyTrading.Logger - instrument:rb1505 ActionDay:20150210 TradeDay:20150210 ExchangeID:
2015-02-10 00:19:21,288 [5] INFO StrategyTrading.Logger - instrument:p1505 ActionDay:20150210 TradeDay:20150210 ExchangeID:

周二晚：（时间段：周二晚至周三凌晨）：

2015-01-28 00:22:13,102 [5] INFO StrategyTrading.Logger - instrument:rb1505 ActionDay:20150128 TradeDay:20150128 ExchangeID:
2015-01-28 00:22:21,885 [5] INFO StrategyTrading.Logger - instrument:p1505 ActionDay:20150128 TradeDay:20150128 ExchangeID:

周三晚：（时间段：周三晚至周四凌晨）：
2015-01-29 00:01:17,849 [5] INFO StrategyTrading.Logger - instrument:rb1505 ActionDay:20150129 TradeDay:20150129 ExchangeID:
2015-01-29 00:02:10,452 [5] INFO StrategyTrading.Logger - instrument:p1505 ActionDay:20150129 TradeDay:20150129 ExchangeID:

周四晚：（时间段：周四晚至周五凌晨）：

2015-01-30 00:15:10,191 [5] INFO StrategyTrading.Logger - instrument:p1505 ActionDay:20150130 TradeDay:20150130 ExchangeID:
2015-01-30 00:16:08,567 [5] INFO StrategyTrading.Logger - instrument:rb1505 ActionDay:20150130 TradeDay:20150130 ExchangeID:

周五晚：（时间段：周五晚至周六凌晨）：

2015-01-31 00:21:06,405 [5] INFO StrategyTrading.Logger - instrument:rb1505 ActionDay:20150131 TradeDay:20150202 ExchangeID:
2015-01-31 00:22:07,136 [5] INFO StrategyTrading.Logger - instrument:p1505 ActionDay:20150202 TradeDay:20150202 ExchangeID:

(3) 日盘：三个交易所都相同

一方面，各交易所之间可能存在一定的区别，另外，交易所随着跨夜也会存在变化。
当然，可以看出，CTP在日盘上，行情的数据都是正常的，全部相同。所以，夜盘对系统和平台的变化那还是相当大的。
我用C#代码总结一下规律：（待验证）
if (dayNightStatus == EnumMarketDayNightStatus.NightMarket )
{
if (exeID == EnumExchangeID.大商所 )
{
if (TickTime.DayOfWeek == DayOfWeek.Monday)
{
cTickTime = TickTime.AddDays(-3);
}
else
{
cTickTime = TickTime.AddDays(-1);
}
}
else
{
if (TickTime.DayOfWeek == DayOfWeek.Saturday)
{
cTickTime = TickTime.AddDays(2);
}
}
（二）行情和成交回报上的区别
以TradingDay为例，比如，在2015-1-13日，夜市，如果你有成交，你就会发现，上期所和郑商所的TradingDay和行情数据中的TradingDay是不一样的，更准确地说，是成交回报中是准确的。
这种问题，如果你不深入了解到交易层次，恐怕无法了解这其中的水有多深。你在行情切分，在仓位归属等上可能会犯许多错误。总之，事事不能想当然！！！

希望写此文，能够提醒自己和大家，处处无小事！