国内交易所协议FIX STEP FAST Binary

 

FIX - Financial Information eXchange protocol 金融信息交换协议 

是适用于实时证券、金融电子交易的数据通信标准。它是把各类证券金融业务需求流程格式化,使之成为一个可用计 算机语言描述的功能流程,并在每个业务功能接口上统一交换格式。

  2006年10月，FPL发布了FIX5.0。FIX5.0引入TI（the transport independence ）传输无关框架。TI将FIX会话层从应用层协议中分离出来。在TI框架下，应用层协议消息可以通过任意合适的传输技术进行传送，在这里，FIX会话层协议是FIX应用层消息的可选传输传输协议之一。两个协议层的版本标注将会有所不同，FIX X.Y为FIX应用层协议版本；FIXT X.Y 为FIX会话层协议版本编号。（会话层定义了数据通信相关的协议，应用层定义了金融活动相关的业务数据结构。）

FIX协议存在2种语法格式。1 “标记=值”语法格式     2 “FIXML”语法格式

https://corp-web.b2bits.com/FAJ_doc/fast-manual/page2.html#sec2_3

http://fixprotocol.org/specifications/

金融信息交换协议V5.0读书笔记系列：

https://blog.csdn.net/songzhang/article/details/1777881

https://blog.csdn.net/Songzhang/article/details/1778118

https://blog.csdn.net/songzhang/article/details/1788770

https://blog.csdn.net/Songzhang/article/details/1799643

https://blog.csdn.net/Songzhang/article/details/1800181

https://blog.csdn.net/Songzhang/article/details/1802834

https://blog.csdn.net/Songzhang/article/details/1805238

https://blog.csdn.net/robinjwong/article/details/4383220

https://blog.csdn.net/Songzhang/article/details/1812824

https://blog.csdn.net/Songzhang/article/details/1814812

https://blog.csdn.net/Songzhang/article/details/1814816

 

 

FAST - FIX Adapted For Streaming 面向流的信息交换协议 

为了解决FIX协议传输市场数据存在的冗余度高，带宽需求大的问题，芝加哥商品交易所（CME）在2003年向FPL（FIX Protocol Ltd）提交了一个解决方案，FPL在2004年成立了市场数据优化工作组(MDOWG),2005年MDOWG开始根据一些POC(Prove of Concept)的结果进行协议标准制定，并与2006年初完成了FAST V1.0，2006年12月完成了FAST V1.1。 

FAST的优点是高压缩比，低资源消耗，算法简单高效，每秒百万级别的消息处理能力。利用FAST压缩后有效降低了带宽使用。

（以下转自http://www.financecomputing.net/wordpress/?p=44）

FAST的核心是一个压缩算法，将按照fix规范定义的数据经过压缩以后，可以在很大程度上降低发送、接收双方的带宽。
发送接收双方的处理流程如下：

参照FIX规范定义，FAST要将字段和其对应的值，进行压缩处理并传输。
双方对于需要传输的字段定义为模版（需要传输那些字段），将不同需要传输的字段按照数据类型和传输格式，进行压缩。然后由接收端进行解析。
在定义的模版时，加入了字段操作方式Field operator，即：依赖与先前的值，对于本次需要处理的字段进行优化，比如：copy类型，如果本次传输的字段值和上一次一致，那么接收解析时，直接复制先前的值即可。
目前的字段操作方式有：constant，copy，delta，increase等。（P12. FAST Sepcification Version 1.x.1 2006-12-20).
在传输的过程：对于消息的压缩处理，主要采用pmap+field segment方式，其中：pmap标记了该消息中包含了那些字段，而field segment则是各字段具体的压缩数据。
压缩算法：
首先生成pmap，然后再加入数据。（pmap之后，通常增加了模版ID字段值，再加入其它定义的数据字段值）。
对于数据的压缩算法，采用了Stop bits encoding方式，每个字节的最高位，标志了消息中该字段是否结束(0标识没有结束，1标识结束，对于数据的存储，按照7bit进行划分）。
样例：
假设我们要对于58=HelloWorld进行FAST压缩，假设该消息对应的模版ID为1.
1.生成PMAP，压缩后的消息包含了两个字段，模版ID和58field对应的消息内容（helloworld）；
可以用1个byte标志消息中出现的字段，110 0000，最高为置为1，标志结束；则第一个byte为1110 0000 = 0xE0;
2.下一个field为模版ID， ID为1， 000 0001，最高为置为1，标志结束；则第二个byte为1000 00001 = 0x81;
3.下一个字段为58field对应的消息，hello world，对应的16进制表示为:
H=0x48, e=0x65, l=0x6C, l=0x6C, o=0x6F, W=0x57, o=0x6F, r=0x72, l=0x6C, d=0x64.二进制为：
1001000 1100101 1101100 1101100 1101111 1010111 1101111 1110010 1101100 1100100。
此时，需要通过最高为置1标志字段数据的结束；即：
01001000 01100101 01101100 01101100 01101111 01010111 01101111 01110010 01101100 11100100
以上为基本的压缩方式。
参考内容：
http://www.fixprotocol.org/documents/3066/FAST%20Specification%201%20x%201.pdf
http://jettekfix.com/node/36
FIX相关组织，对于FAST协议编写了基本的api接口程序。http://fixprotocol.org/fastdownload。
fix/fast协议介绍和fastapi程序分析系列文章：

http://www.financecomputing.net/wordpress/?p=44

http://www.financecomputing.net/wordpress/?p=61

http://www.financecomputing.net/wordpress/?p=79

http://www.financecomputing.net/wordpress/?p=91

FAST协议简书：https://www.jianshu.com/p/38e4cfc4d0c7

通过OpenFast和falcon解析深交所STEP行情样例数据：  https://www.wenji8.com/p/7b9BlPI.html

 

STEP - Security Trade Exchange Protocol 证券交易数据交换协议

Fix协议是一种国际通用的交易协议，它详细地定义了每种交易的交易处理流程，为了适应国际化，交易所一般都会支持fix协议，但是会做一些本地化，比如在中国的本地化fix，就是step协议。是国家金融行业标准,它是我国根据FIX协议4.4版本的基础上制定出来的，已成为事实上的证券数据标准，语法简单定义灵活易扩展，数据相对冗余。Fix协议的优势在于是key-value对，可以很方便地查看报文内容，以及扩展新字段，而且是国际通用的，适应力强，缺点是速度慢。

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/zjh/201402/t20140214_243868.htm

然后上交所和深交所合作发布了《轻量级STEP会话协议接口规范》http://www.szse.cn/marketServices/technicalservice/interface/P020180328467247901955.pdf

 

Binary - 深交所自己定的二进制格式的协议

Binary协议顾名思义就是二进制协议，也是通讯的协议是二进制的，里面详细定义了各种报文的字段，编解码规则等。

在深交所的Binary协议中，所有的消息，都是有3部分组成：消息头，消息体和消息尾。消息头有8个字节，是两个整数 MsgType 和 BodyLen。MsgType 标识者这个消息的类型，BodyLen 则表示接下来的消息体有多少个字节，我们根据 BodyLen 将消息体读出来。剩下就是4个字节的 checksum 了。（转自
http://everet.org/szse-connectivity.html）

checksum 的计算非常简单，如下：

如果我们需要给 VDE 发送消息，也是这种消息格式。

剩下的就是按照协议解析各种行情消息了，主要是 MsgType=300111 的集中竞价行情和 MsgType=309011 的指数行情快照等，就没啥难度了。

 

FTD - 期货交易数据交换协议 Futures Trading Data Exchange Protocol

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306201/201501/t20150109_266373.htm

 

 

证券期货业数据通信协议应用指南 

http://www.csrc.gov.cn/pub/shanghai/xxfw/gfxwj/201503/t20150323_273933.htm