高手复盘：我所接触到的那些马丁策略（中）

来源： 汇商琅琊榜

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汇商琅琊榜特约作者：迈达科技 王斌

 

今天我给大家分享几款我见过的马丁EA，有的流传得很广，很有名气，有的虽然默默无闻，但它们在思想方法上都有很多可以借鉴之处。可能有些朋友会说我遗漏了一些很好的马丁EA，有可能，因为我只研究有源代码的EA，对于没有源代码的，就算好到天上去，我也不予问津。

 

Blessing

 

我研究过Blessing的2.5和3.0版本。在策略贡献上，我觉得Blessing有几大看点。（1）实现资金分散策略。Blessing似乎意识到Martingale EA将全部资金运用于单种货币的风险，有意设置了将资金分成部分来管理，一个货币对可以获得其设定的一份资金。

 

比如，如果10000美金的帐户，如果将其Portion设置为5, 该EA就将其管理的资金限定在2000美元, 再以此为基础来计算资金管理方式，单个货币对的风险就小了很多；（2）多货币对冲功能，允许在浮亏或开仓数量达到一定程度后，选择一个其他货币对，当该货币对的Correlation 值（即货币相关性值，从-100到100）达到设定水平时，交易该货币对，达到风险对冲的目的；（3）去除最早的订单，由此来减少账户的浮亏；

 

同时，可以将平仓产生的损失点数加在后面订单的利润目标上，以此来弥补该损失；（4）丰富的订单入场的过滤设置，Blessing  可以选择单独或合并使用MA、CCI、BB_Stoch来作为首单入场的过滤器，可以降低入场方向做错的风险。

 

OM_2Way

 

这是我比较钟爱的一款EA。市面上很多类似的EA差不多都是在这款的基础上衍化出来的（比如一款叫elan的EA）。这款的新颖之处在于采用了“部分平仓”的策略，即用部分盈利单的利润去覆盖部分亏损单的亏损，总体上获取少许利润就将这几张订单一起出场，而不是等到价格回调到账户整体盈利的时候全部平仓。这种策略目前市面上也逐渐多起来了，但在以前，基本上还是以“整体平仓”类型的EA为主。

 

这种“部分平仓”的策略可以抓住市场最小的回调机会来减轻仓位，降低风险；尤其是在震荡型的趋势行情中，该EA可以通过仓位的加减在一轮交易中多次盈利平仓，不但风险整体降低了，盈利的效率也大大提高了。当然，它的缺点也是有的。也有可能会“操之过急”，失去了全部平仓的机会，为将来留下后患。但总体上说来，这种策略会将浮亏控制得更好，其承受市场风险的能力要强一些。

    

PipMaker

 

PipMaker  有几个版本，我们这里以10.0版本为例子探讨其策略。因为后面的版本把原来的策略改变了。PipMaker的策略很有意思，它根据事先的参数设置，同时做多与做空，以多、空订单组成的网格中心线为界，当价格处在中心线以上时，市场被看作上升趋势，以中心线以下最底端的订单为“覆盖”目标（多数时候为亏损的卖单，有时也会是盈利的买单），用已经盈利的买单或已经盈利的卖单来覆盖其亏损，获取目标利润；

 

当价格处在中心线以下时，市场被看作下降趋势，以中心线以上最顶端的订单为“覆盖”目标（多数时候为亏损的买单，有时也会是盈利的卖单），用已经盈利的买单或者已经盈利的卖单来覆盖其亏损，获取目标利润。也就是说，当一个订单走错方向使，除了可以在市场回调时被同向的订单“挽救”以外，还可以在市场继续向前时，被反向的订单“挽救”。这样一来，账户整体的风险必然大大下降。

 

凡事有利必有弊。PipMaker 这种交叉平仓的策略，在市场小幅震荡的时候可谓如鱼得水；在市场出现大趋势或者宽幅震荡时，PipMaker 的套牢”程度的日益夹生，开仓和平仓获利的机会，盈利能力大大下降。

 

Indo Run

 

Martingale EA从诞生后几乎就是沿着一条复杂化的道路发展：为了解决“爆仓”问题，开发者不得不绞尽脑汁的想出各种过滤方法以及资金管理手段。

 

Indo Run把这种复杂化推向了极致：它的外部设置参数就多达近200项，要理解和掌握它确实很有难度。不过，大略观察，Indo Run主要发展了各种过滤技术：

 

（1）时间过滤器，包括星期一至五的交易日过滤， 交易小时过滤，交易时段（即亚洲盘、欧洲盘、美洲盘）过滤，非农之日过滤，非农后第一星期日过滤等等；

 

（2）新闻过滤器，可以根据新闻发生时间、影响程度及被影响的货币进行选择交易；

 

（3）指标过滤器，使用了ATR、CCI、Momentum、RSI、MA、Envelop等多种指标进行入场过滤。其默认的设置为等值加仓，不过，也有Martingale设置的选项。Indo Run可以同时交易两个到三个货币篮子，这些订单设置有不同的MagicNumber，用同一款EA来进行管理，这是过去所有的EA中不曾用到的技术。

 

全智通

 

不用说，一听名字就知道这是中国人开发的一款马丁EA。 马丁策略要能够长期在市场上生存，资金管理非常重要。市场上绝大多数马丁是不带止损的，因此终会遇到爆仓的那一天。而带止损的马丁，如果止损的幅度把握不好，会遇到连续止损，净值一次次减少，直至完全亏光。全智通是一款带止损的EA，它用的不是硬止损，而是策略止损。

 

相比于一般的用固定止损的EA来，它的止损位置比较好：通常不是在亏损最严重的时候止损，而是在亏损回撤时根据指标及时出场，所以止损的金额往往很小。在度过暂时的亏损之后，利润很快可以得到修复。所以，使用这款EA，只要你不是太贪，一般情况下还是可以安心睡大觉的。

 

如意金刚

 

这款EA是本人多年的老友开发的一款EA，二十几年的编程科班出生的老司机，做出的东西是很对得住人的。

 

这款EA功能非常强大，几乎可以实现绝大多数的策略，前提是你要懂得它的复杂逻辑结构，而这一点世上除了本人之外恐怕再无第二人。不过，作者主要的心力还是要把其打造成为一款“反向马丁策略”的EA。在这里有必要稍微普及一下“反向马丁策略”。

 

通常我们看到的马丁策略都是逆势加仓，等待回调盈利，所以特别适合震荡行情。而反向马丁，它一般不逆势加仓，而是顺势入场，错了就平掉仓位，下一次入场的时候再按马丁的原理把仓位加上去。

 

因此，反向马丁策略，怕的不是趋势，而是震荡，如果价格在某个区域反复震荡，就会导致反复止损，让净值不断减少。这款“如意金刚”EA，主体上是反向马丁，但是在局部也做几单逆势加仓，因此，小的震荡行情它毫不惧怕，但是宽幅的震荡就是它的天敌。该EA尤其适合黄金、镑日等趋势性品种，在资金管理、入场位置等方面实现了全自动的优化计算，用起来十分方便。当然，由于它对宽幅震荡行情比较厌恶，还是不能做到百分之百放心。

 

全球鹰

 

给大家介绍了这么多款市面上的马丁类EA，作为一名马丁策略的深度研究者，如果本人拿不出一款像模像样的作品，那就愧对自己近十年的钻研了。这款“全球鹰”正是在下的作品，而且是在下用了七八年时间倾力打造的心血之作。

　

世间所有的马丁类策略，都是在想尽一切办法解决爆仓问题。不管是指标过滤也好，时间过滤也好，加仓间距也好，止损设置也好，仓位限制也好，但是都没有一种万全之策。本人认为，避免爆仓的根本解决方案还在于对冲。如果能够把逆势仓位的大部分风险敞口都对冲掉，马丁策略爆仓的概率会大大降低。如何对冲，就是一门大学问了。可以考虑用多货币的方式对冲。但鉴于多货币策略不好进行回测，开发起来比较困难，我们还是首选用同货币对来进行对冲。

 

如果对主单进行１００％的完全对冲，毫无疑问，这样没有一点风险，但也没有一点利润。要获取利润，必须让对冲保留一定的风险敞口。这个敞口有时要大一点，有时要小一点，根据行情不同而发生变化。这样以来，整体上不断会有一部分利润落袋为安，而系统的总体风险又不至于太大。这就要解决主单和对冲单的协调问题，什么时候该平主单，什么时候该平对冲单，这就是本EA最核心的难点。

 

本EA通过以下三项核心技术解决了上述难点：（１）“部分平仓”策略，本EA不追求整体平仓出场，而是充分利用行情的来回波动，不断的部分平仓，以盈带亏，达到减仓直至出场的目的；（２）“订单分拆”策略，将大订单分拆成小订单来平仓，从而避免了普通马丁类EA不得不翻倍加仓的弊病；（３）“不对称加仓”策略，就是在顺趋势的一方（对冲单）快速加仓，逆趋势的一方（主单）延迟或者阻碍加仓，从而使顺势的仓位整体上保持一定的优势。实盘测试的时候，很多时候，仓位居然从顺势的方向跑出来了，所以它的抗趋势能力是超强的。

 

好了，我能说的就是这么多了，为实现上述功能，我用了５０００多行代码，３００多个函数，２０００多个日日夜夜，数万次历史回测，只想告诉大家：赚钱不是一件随随便便的事情。

 

介绍了这么多款马丁EA，各自都有出色的功能，也都有自身局限。那么，马丁类的EA能不能用，该如何用，如果大家有兴趣，我会下回分解。

 

风险提示：以上仅代表作者自己观点，不代表汇商琅琊榜观点。EA有风险，投资请谨慎。以上仅供参考，不应被视为个人化投资使用建议。