对冲策略与马丁结合ea的编程实践(五)核心是把两个品种合成一个新品种

在外汇、数字货币、期货交易甚至赌博中,马丁策略、网格策略是最常用的策略,也是最容易被理解的策略,但是如何克服单边行情、极端行情,是使用马丁策略最为头疼的事情,如加大间距、加大资金量,只能缓解,并不能根本解决这样的情况,所以使用时大部分时候都心里没底。

有没有一种正确的思路,让行情控制在震荡范围以内呢,这是今天我要向大家分享的一个思路,那就是对冲。大家看下图:
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大家可以看到欧美(EURUSD)和镑美(GBPUSD),这两个品种,大部分时候走势是一致的,那么我们有没有可能把他们两个品种进行一下合成,比如买0.01手EURUSD,卖0.01手GBPUSD,假设他们的名字叫买欧卖镑,当买欧卖镑盈利时,我们把他平仓,时买欧卖镑亏损时,我们用马丁或网格策略进行加仓,整体盈利时再平仓。因为两个品种大部分时间走势一致,所以买欧卖镑这个品种大部分时间是处于震荡状态,处于小单边行情时一般是行情激烈时,这个时候是加仓或平仓的时机。通过这样一波操作,是不是感觉比操作单个品种靠谱多了,这一操作类似于商品市场的期现操作,数字货币的跨期套利操作,或黄金的内外盘操作,比单纯的猜涨跌风险要小很多,大家觉得有没有道理?

对冲策略的“意义”在于去掉某种我们不想承担的风险!从而只保留我们想要的风险。在这里我们不想要的风险就是单边行情,想要的风险就是震荡行情,通过相关品种的合成我们达到了我们想要的“买欧卖镑”这个品种。通过实践我们发现在我们可承受的风险内,收益不错,当然也是建立在各种科学排兵布局上,包括资金管理、开仓管理、加仓设计、平仓节点选择等。以下为两个月的模拟盘运行效果。
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通过最近开发策略深深的感到,成功的交易策略是不仅仅需要逻辑、数学、概率要学得好,程序要编的好,更重要的需要从哲学、格局、方法论、战略等方向去突破,才能去顿悟,才有可能扬长避短,使交易系统发生质的改变。简单粗暴靠运气是无法立足的,提升认知是根本。需要观摩学习的朋友可以与我交流联系。

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