网格交易策略

        前段时间在写网格交易的策略，感觉这种量化策略在波动行情里还是挺有用的，特别是今年这个行情，对一些指数ETF是设置应该挺好，例如券商ETF，一直在700多到900多之间波动~

1. 什么是网格交易策略？

        网格交易是利用市场震荡行情获利的一种主动交易策略，其本质是利用投资标的在一段震荡行情中价格在网格区间内的反复运动以进行加仓减仓的操作以达到投资收益最大化的目的。通俗点讲就是根据建立不同数量、不同大小的网格，在突破网格的时候建仓，回归网格的时候减仓，力求能够捕捉到价格的震荡变化趋势，达到盈利的目的。

        一句话概括就是追跌杀涨，特点是回撤小、风险低。这个方法在震荡市中有着非常好的表现，根据数据统计，A股过去80%的交易时段都处于震荡期，而A股的特点又恰好是牛短熊长。

    2.网格交易参数

        简单贴一张图，从图里可以看出，主要的交易参数有：交易标的、初始基准价、涨跌类型、涨跌值、监控区间、单笔交易数量。其中最重要的就是交易标的的选择、初始基准价、涨跌类型、涨跌值。

        好的标的决定了你这个策略是否有价值，要具有高波动和持久性。例如券商指数。

    

        初始基准价、涨跌类型、涨跌值决定了你的网格大小和买卖的初始方向。

        监控区间决定了你网格的范围，超出该范围就会暂停策略。

        网格设置的太大，可能很难触发，设置的太小又会触发的很频繁，导致盈利还不够手续费（佣金、滑点）。这是个见仁见智的设置。不过可以通过回测和实测来进行参数验证调整，再进行实盘操作。

3.网格交易策略逻辑

        网格交易策略逻辑中最重要的一点就是基准价。基准价不是一成不变的，而是随着网格交易的过程不断变化的。每次交易完，当前交易所在网格价格即为下一次交易的基准价，当前网格线也即下一次交易的基准线。

        以日线为例，当日线收盘价高于或低于网格基准线几个格子时，就按对应的交易方向卖出或者买入格子数*单笔数量的标的。当然这也跟手上持有的现金数以及持仓数有关。

      都是在学习，欢迎朋友们指导~