200301-202309ISI综合情绪指数表和CICSI综合情绪指数表，月度数据

1.ISI综合情绪指数表
数据区间：200
3.01-202
3.08，月度数据
字
段设置：全选
字段说明：
SgnMonth[统计月度]-YYYY-MM
D
CEF[上月封闭基金平均折价率]-采用传统封闭基金上月平均溢价率
RIPO
[IPO首日收益率均值]-当月IPO股票的平均首日收益率、若当月没有则为0

NIPO[IPO数]-当月IPO的个数，若没有则为0
NA[新增开户数
]-当月新增开户数目的三分位
TURN[上月市场换手率]-上月市场换手
率，计算公式为：（月市场成交额/近两个月总市值均值）*（月平均交易天数/各月累计
交易天数）
CCI[上月消费者信心]-
ISI[投资者情绪指数]-计算
公式为：ISI=0.64NA+0.521TURN+0.229CCI+0.351D
CEF+0.227NIPO+0.463RIPO参考文献：魏星集,夏维力,孙
彤彤.基于BW模型的A股市场投资者情绪测度研究[J].管理观察,2014(
33):71-7
4.
StdISI[投资者情绪指数(标准化)]-计算公式为
：StdISI=0.64*StdNA+0.521*StdTURN+0.229*S
tdCCI+0.351*StdDCEF+0.227*StdNIPO+0.463
*StdRIPO参考文献：魏星集,夏维力,孙彤彤.基于BW模型的A股市场
投资者情绪测度研究[J].管理观察,2014(33):71-7
3.
StdE
xMacroISI[投资者情绪指数(标准化-剔除宏观经济因素)]-计算公式
为：ISI=0.634NA+0.536TURN+0.391CCI+0.272DC
EF+0.079NIPO+0.552RIPO参考文献：魏星集,夏维力,孙彤
彤.基于BW模型的A股市场投资者情绪测度研究[J].管理观察,2014(3
3):71-7
4.

压缩包所含文件：

数据样例：

2.CICSI
综合情绪指数表
数据区间：200
3.02-202
3.09，月度数据
字段设置：全
选
字段说明：SgnMonth[统计月度]-YYYY-MMDCEF[基金
折价率(%)]-计算公式为：行情基金按照基金份额加权的综合折价率
TURN
[上月交易量]-计算公式为：月交易金额与月流通市值的均值比
IPON[IP
O个数]-当月IPO的个数，若没有则为0
IPOR[IPO首日收益]-
计算公式为：IPO流通股数加权的平均收益率
NIA[上月新增投资者开户数]-
计算公式为：上月开户个数的对数
CCI[消费者信心指数]-
CICSI[
投资者情绪指数]-计算公式为：CICSI=0.231DCEF+0.224TU
RN+0.257IPON+0.322IPOR+0.268CCI+0.405NIA
参考文献：易志高,茅宁.中国股市投资者情绪测量研究:CICSI的构建[J]
.金融研究,2009(11):174-18
5.
StdCICSI[投资者情
绪指数(标准化)]-计算公式为：StdCICSI=0.231*StdDCEF
+0.224*StdTURN+0.257*StdIPON+0.3221*Std
IPOR+0.268*StdCCI+0.405*StdNIA参考文献：易志高,
茅宁.中国股市投资者情绪测量研究:CICSI的构建[J].金融研究,20
09(11):174-18
4.
StdExMacroCICSI[投资者情绪指数
(标准化-剔除宏观经济因素)]-计算公式为：CICSI=0.223DCEF+
0.329TURN+0.272IPON+0.313IPOR+0.252CCI+0
.392NIA参考文献：易志高,茅宁.中国股市投资者情绪测量研究:CICS
I的构建[J].金融研究,2009(11):174-18
5.

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