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原创 【转载】websocket level2行情接口构建交易系统
Level-2产品是由上海证券交易所推出的实时行情信息服务，提供在证券交易所上市交易的证券产品的实时交易数据。相比level1基础行情3秒一次切片推送，level2为实时推送。经FPGA高速分发，每一笔成交延迟可控制在毫秒内。
2023-10-25 12:39:26
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原创 jvQuant获取股票K线方法（含年K 月K 周K 日K），股票数据接口
金融数据库在线查询沪深全市场K线方法,支持股票、债券(可转债)、基金（ETF）、指数,支持年K/月K/周K/日K，涵盖近30年数据可查。K线字段包括 日期,开盘,收盘,最高,最低,成交量,成交额,振幅,涨跌幅,涨跌额,换手率等关键数据，支持前复权/不复权/后复权。
2024-07-21 16:58:47
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原创 jvQuant获取可转债信息
金融数据库在线查询沪深全市场可转债基本信息，包含 转债代码,转债简称,正股代码,正股简称,发行规模(亿),发行价格,发行日期,币种,到期日,票面利率,付息日,计息方式,付息方式,转股日期,强赎触发价,正股价(昨收),转股价,转股价值,纯债价值,转股溢价(昨收) 等信息。
2024-07-21 16:49:28
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原创 jvQuant获取所有股票列表的方法，股票数据接口
该接口返回沪深主板/科创板/创业板全部的股票列表，附带信息为申万二级行业分类和流通股数，A股全市场大概约5000余只股票。可以用行业分类信息筛选对应行业的股票，优点是一次请求可以返回全部股票，缺点是信息比较粗略。想要详细点的可以看方式二。
2024-07-21 16:42:27
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原创 如何搜集金融类数据,股票行情接口有哪些
私募和机构专用数据供应商，涵盖股票、可转债、ETF的行情、交易和金融数据查询功能，个人投资者收费便宜，功能也算齐全，实时行情和交易接口都有提供。
2024-07-19 20:39:25
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原创 国内常见券商交易接口接入方法
该方式提供多种登录及交易方式。支持股票、可转债、ETF基金交易操作。支持多种券商，同花顺、东方财富等。每次分配的服务器地址会发生变化，连接服务前，请务必调用该接口获取最新的服务器地址。请妥善保管好交易凭证，在ticket有效期内，您可以免登录进行后续的交易操作。您只需输入对应券商的资金账号密码，即可调用OpenAPI进行交易。输入交易账户及密码，通过柜台验证后返回授权交易凭证ticket。为实现更好的用户体验，根据您所在的地区分配合适的服务器。*个人账户仅支持东方财富登录，机构账户无限制。
2024-07-19 19:52:24
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原创 Golang接入level2行情代码
连接至websocket行情服务器，添加行情订阅。接收行情，解析level2行情。调用zlib flate.NewReader将leve2行情转换为字符串。
2024-07-18 18:33:18
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原创 自动化炒股：券商交易接口API调用方法
同花顺交易接口，券商交易接口API，东方财富的用户无门槛开通，输入对应券商的资金账号密码，即可调用OpenAPI进行交易。
2024-07-18 18:08:34
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原创 JAVA解析level2行情协议 行情解压方法
在Java中，如果你使用Inflater(true)来创建一个Inflater对象并设置nowrap参数为true，这意味着你正在处理一个不使用zlib包装（即没有zlib头部和校验和）的原始DEFLATE数据流。在C++中，要实现相同的解压功能，你需要使用zlib库中的inflate函数，并适当设置其参数来模拟nowrap模式。然而，需要注意的是，zlib的API并不直接提供一个类似于Java Inflater(true)的构造函数或单个函数调用来启用nowrap模式。
2024-07-13 11:38:34
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原创 jvQuant是什么，jvQaunt怎么样
此外，jvquant 还针对沪深两市的投资者提供了沪深 Level2 行情服务，通过该服务，用户可以获取到实时的深市和沪市的 Level2 行情数据，及时掌握两个市场的动态。Jvquant 是一家专业的股票交易网站，它提供了全方位的股票交易服务，包括 Level2 行情、在线交易、沪深 Level2 行情、可转债 Level2 行情、WebSocket 行情推送、Level2 行情接口、股票历史分时下载、券商交易 API、行情接口、沪深历史数据下载以及程序化交易接口等。
2024-06-04 23:53:14
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原创 A股行情接口，websocket行情推送
jvQuant支持沪深主板、科创板、创业板，股票以及可转债、ETF基金行情，提供level1和level2数据推送。每次分配的服务器地址会发生变化，连接服务前，请务必调用该接口获取最新的服务器地址。"为分隔，每一行以lv1_xxxxxx=为开头，代表该类别code对应的行情。"为分隔，每一行以lv2_xxxxxx=为开头，代表该类别code对应的行情。为提高数据传输速率，行情推送采用二进制方式传输，请在接收端解压缩为字符串。，后接参数为空，表示删除全部订阅code。，无需参数，表示查看全部订阅code。
2024-06-04 23:18:26
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原创 量化策略方法介绍
量化策略的方法是使用数学、统计学和计算机科学等技术来开发、优化和实施投资策略的方法。量化策略不是一成不变的，而是需要根据市场环境的变化和市场数据的更新来进行持续改进和更新。因此，量化策略的维护和更新是非常重要的工作。总之，量化策略的方法是一种非常强大的工具，可以帮助投资者在复杂的市场环境中获得更好的投资回报。然而，这些方法并不是万能的，投资者需要根据自己的投资目标和风险承受能力来选择适合自己的策略和方法。总之，量化策略的方法是一个不断发展和完善的领域，需要投资者不断学习和探索新的技术和方法。
2023-11-17 00:39:44
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原创 量化策略平台是什么
除了基本的策略开发和回测功能外，一些量化策略平台还提供高级的量化工具和功能。不同的量化策略平台可能具有不同的特点和优势。例如，一些平台可能专注于特定的交易市场或策略类型，而其他平台可能提供更广泛的交易策略选择。在量化策略平台中，用户可以创建自己的交易策略，也可以使用平台提供的现成策略。考虑因素可能包括平台的可靠性、稳定性、安全性和易用性，以及平台的策略库、回测功能、实盘交易功能和其他附加功能。这些机构通常拥有更复杂的交易需求和更高的风险承受能力，因此需要更高级的量化工具和功能来支持他们的交易策略。
2023-11-17 00:33:50
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转载 什么是程序化交易
由此可见，证券公司提供的PC交易端中提供了不同层面的“程序化”交易工具，丰富了投资者的交易方式，以前这些交易方式大多数可能是机构投资者独有，比如ETF套利、期现套利之前都是证券公司自营的主要投资方向，但随着技术的普及化以及日益增长的投资者交易诉求，这些机构化的投资工具都可以“降位”给符合条件的个人使用，使用这些能不能赚到钱先不展开，因为片面的说，从投资交易角度，比如抢涨停，假设全市场都是用同质化的标准软件，那交易必然会趋同，赚钱效应就会大大降低。除非是有的机构针对具体的产品策略进行了合作定制。
2023-11-13 19:10:07
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转载 量化选股策略入门
量化选股策略是一种基于数量化分析的股票投资策略，通过建立一定的数据模型和算法，对股票市场进行深入分析和挖掘，以实现选股的目标。以下是关于量化选股策略的详细介绍。
2023-11-13 19:08:06
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原创 什么是level2行情？
Level-2行情是一种提供实时交易信息的服务，它为投资者提供了更详细、更快速的市场数据和交易情况。Level-2行情数据主要包括买卖盘口信息、队列信息、成交信息等，可以帮助投资者更好地了解市场动态和交易情况，做出更准确的投资决策。
2023-10-28 23:37:23
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原创 协程 上下文 多数据库连接
epoll:Epoll方式采用了红黑树的数据结构模式，同时拥有就绪列表rdlist，当套接字中存在可读或可写的事件时，该事件将被直接添加到就绪列表当中，从而使系统省去了轮询所有套接字属性的过程，提高了系统的执行效率。DNS解析：浏览器缓存->sys缓存->host->(路由器)运营商->根域名->.com顶级域名->xxx.com->www.xxx.com->ip。c编译过程 .c->.i(-E 预处理,语法检查等)->.s(编译成汇编)->.o(汇编)->（ld -o合并,链接）可执行。
2023-10-27 22:54:04
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原创 高并发服务器gc瓶颈排查
一般而言cpu异常往往还是比较好定位的。原因包括业务逻辑问题(死循环)、频繁gc以及上下文切换过多。而最常见的往往是业务逻辑(或者框架逻辑)导致的，可以使用jstack来分析对应的堆栈情况。
2023-10-27 12:40:09
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原创 量化回测：backtrader
backtrader是基于Python的量化回测框架，优点是运行速度快，支持pandas的矢量运算；支持参数自动寻优运算，内置了talib股票分析技术指标库；支持多品种、多策略、多周期的回测和交易；支持pyflio、empyrica分析模块库、alphalens多因子分析模块库等；扩展灵活，可以集成TensorFlow、PyTorch和Keras等机器学习、神经网络分析模块。
2023-10-26 18:58:04
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原创 多线程在Node.js中的应用
直到2009年，Node.js的创建者Ryan Dahl让开发人员认识到了通过JavaScript 进行后端开发已成为可能，在后端开发中，用到最多的就是多线程以及线程之间的同步功能，今天小编就为大家介绍一下如何使用Node.js实现多线程的应用。然而，这种方法具有显着的开销成本，包括创建新的工作线程、管理每个线程的内存开销以及启动和管理线程所需的资源。Node.js中的主线程是Node.js启动时的初始执行线程，它负责执行JavaScript代码并处理传入的请求，工作线程是与主线程并行运行的单独执行线程。
2023-10-25 18:28:29
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原创 Go 包操作之如何拉取私有的Go Module
我们统一将私有 Go Module 放在下面的代码仓库中。那么，接下来的问题就是，当 goproxy 去拉取时，应该得到对应的内部 VCS 上module1仓库的地址，这样，goproxy 才能从内部 VCS 代码服务器上下载module1对应的代码，具体的过程如下：那么我们如何实现为私有 module 自定义包导入路径，并将它映射到内部的 vcs 仓库呢？其实方案不止一种，这里我使用了 Google 云开源的一个名为 govanityurls 的工具，来为私有 module 自定义包导入路径。
2023-10-25 12:21:41
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原创 网络通信优化之通信协议：如何优化RPC网络通信？
目前，很多微服务框架中的服务通信是基于 RPC 通信实现的，在没有进行组件扩展的前提下，SpringCloud 是基于 Feign 组件实现的 RPC 通信（基于 Http+Json 序列化实现）， Dubbo 是基于 SPI 扩展了很多 RPC 通信框架，包括 RMI、Dubbo、Hessian 等 RPC 通信框架（默认是 Dubbo+Hessian 序列化）。Nagle 算法通过缓存的方式将小的数据包组成一个大的数据包，从而避免大量的小数据包发送阻塞网络，提高网络传输的效率。
2023-10-25 12:16:41
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原创 level2行情接入示例代码(python/go/php)
leve2行情,股票交易接口,沪深leve2行情,可转债leve2行情,websocket行情推送,level2行情接口,股票历史分时下载,券商交易API,行情接口,沪深历史数据下载；专业量化交易平台。交易所level2行情直连,沪深level2行情接口,websocket推送式行情,股票、可转债level2行情接口,OpenAPI提供机构专用股票交易接口,沪深股票历史分时数据下载。
2023-10-24 16:28:15
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原创 level2行情接口接入
leve2行情,股票交易接口,可转债leve2行情,websocket行情推送,level2行情接口,沪深行情接口,股票历史分时下载,沪深leve2行情;量化交易文档,level2行情接口教程,股票交易接口接入,websocket推送式行情接口,股票、可转债level2行情接口,沪深股票历史分时下载
2023-10-24 16:17:09
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原创 交易系统历史数据回测
所有的市场行为都会体现在交易中，重大利空/利好出现最终都会体现在交易上。leve2行情,股票交易接口,沪深leve2行情,可转债leve2行情,websocket行情推送,level2行情接口,股票历史分时下载,券商交易API,行情接口,沪深历史数据下载
2023-10-16 10:16:41
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原创 level2逐笔行情接口
提供2008创立至今的历史股票行情数据，包含沪深主板、科创板、创业板，股票日内行情。每次分配的服务器地址会发生变化，连接服务前，请务必调用该接口获取最新的服务器地址。每次分配的服务器地址会发生变化，连接服务前，请务必调用该接口获取最新的服务器地址。为保护您的隐私安全，jvQuant不会记录您的调用明细，只提供当日调用聚合统计。"为分隔，每一行以lv1_xxxxxx=为开头，代表该类别code对应的行情。"为分隔，每一行以lv2_xxxxxx=为开头，代表该类别code对应的行情。
2023-08-17 20:19:23
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