量化回测：backtrader

backtrader简介

backtrader是基于Python的量化回测框架，优点是运行速度快，支持pandas的矢量运算；支持参数自动寻优运算，内置了talib股票分析技术指标库；支持多品种、多策略、多周期的回测和交易；支持pyflio、empyrica分析模块库、alphalens多因子分析模块库等；扩展灵活，可以集成TensorFlow、PyTorch和Keras等机器学习、神经网络分析模块。

如果将backtrader包分解为核心组件，主要包括以下组成部分：
（1）数据加载（Data Feed）：将交易策略的数据加载到回测框架中。

（2）交易策略（Strategy）：该模块是编程过程中最复杂的部分，需要设计交易决策，得出买入/卖出信号。
（3）回测框架设置（ Cerebro）：需要设置（i）初始资金（ii）佣金（iii）数据馈送（iv）交易策略（v）交易头寸大小。
（4）运行回测：运行Cerebro回测并打印出所有已执行的交易。
（5）评估性能（Analyzers）:以图形和风险收益等指标对交易策略的回测结果进行评价。

“Lines”是backtrader回测的数据，由一系列的点组成，通常包括以下类别的数据：Open（开盘价）, High（最高价）, Low（最低价）, Close（收盘价）, Volume（成交量）, OpenInterest（无的话设置为0）。Data Feeds（数据加载）、Indicators（技术指标）和Strategies（策略）都会生成 Lines。价格数据中的所有”Open” (开盘价)按时间组成一条 Line。所以，一组含有以上6个类别的价格数据，共有6条 Lines。如果算上“DateTime”（时间，可以看作是一组数据的主键），一共有7条 Lines。当访问一条 Line 的数据时，会默认指向下标为 0 的数据。最后一个数据通过下标 -1 来访问，在-1之后是索引0，用于访问当前时刻。因此，在回测过程中，无需知道已经处理了多少条/分钟/天/月，”0”一直指向当前值，下标 -1 来访问最后一个值。

编写回测应用

构建策略（Strategy）

每一个策略都是一个类，是一个继承bt.Strategy类的父类。

策略类代码包含重要的参数和用于执行策略的功能，要定义的参数或函数名如下：

（1）params-全局参数，可选：更改交易策略中变量/参数的值，可用于参数调优。

（2）log：日志，可选：记录策略的执行日志，可以打印出该函数提供的日期时间和txt变量。

（3） __init__：用于初始化交易策略的类实例的