A股Level2实时行情接口+量化交易接口实战指南(附Python代码)

WebSocket行情接口接入实战

作为量化开发者,毫秒级延迟的Level2高速行情接口直接影响策略收益。笔者实测某平台(后附地址)的WebSocket服务,支持同时订阅十档盘口、逐笔成交、委托队列等Level2全量数据。以下是关键实现步骤:

1.1 核心代码逻辑

#!python3
# -*- coding:utf-8 -*-
import time
import websocket
import zlib


# 发送订阅
def on_open(ws):
    ws.send("all=lv2_600519,lv1_000001")


# 接收推送
def on_message(ws, message, type, flag):
    # 命令返回文本消息
    if type == websocket.ABNF.OPCODE_TEXT:
        print(time.strftime('%H:%M:%S', time.localtime(time.time())), "Text响应:", message)
    # 行情推送压缩二进制消息,在此解压缩
    if type == websocket.ABNF.OPCODE_BINARY:
        rb = zlib.decompress(message, -zlib.MAX_WBITS)
        print(time.strftime('%H:%M:%S', time.localtime(time.time())), "Binary响应:", rb.decode("utf-8"))


def on_error(ws, error):
    print(error)


def on_close(ws, code, msg):
    print(time.strftime('%H:%M:%S', time.localtime(time.time())), "连接已断开")


wsUrl = "ws://<服务器地址>/?token=<jvQuant token>"
ws = websocket.WebSocketApp(wsUrl,
                            on_open=on_open,
                            on_data=on_message,
                            on_error=on_error,
                            on_close=on_close)
ws.run_forever()

Level2行情接口实时推送

1.2 性能实测对比

数据类型平均延迟断连率/日
普通行情接口3000ms2.3%
该平台Level227ms0.0%

量化交易接口HTTP调用详解

量化接口调用示意图

2.1 委托报单核心参数

# 买入茅台示例(参数需URL编码)
http://<柜台地址>/buy?token=xxxx&code=600519&price=1780&volume=100

重点参数说明:

  • ticket: 增强型风控,柜台登录凭证
  • token: 平台账户凭证

2.2 持仓查询与资产分析

通过check_hold接口可获取:

  • 账户总资产/可用资金
  • 当日分时盈亏(精确到逐笔交易)
  • 持仓标的的动态回撤指标(需自行计算)

相关信息:A股Level2行情接口,量化交易接口,WebSocket实时数据,逐笔成交接口,十档盘口API,程序化交易接口,金融数据库查询,主力资金流向接口,Python量化交易,低延迟行情系统

金融数据库智能查询技巧

3.1 多条件组合查询示例

# 常用数据维度(完整字段文档见平台wiki)
QUERY_FIELDS = [
    "主力资金流向", 
    "龙虎榜机构净买额",
    "大宗交易折价率",
    "融资融券余额变化"
]

特色功能:

  • 支持自然语言条件(如"放量突破年线")
  • 历史数据穿透查询(最长20年分时记录)

资源汇总

官方文档量化基础服务平台
(提供A股Level2行情接口、量化交易接口、金融数据库三合一服务)

获取完整代码行情和交易委托使用示例
(包含WebSocket重连机制、交易接口封装类等生产级代码)

原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/31645533571

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