梯度下降算法的实现【python，算法，机器学习】

场景是一个简单的线性回归的例子：假设现在我们有一系列的点，我们将用梯度下降法来拟合出这条直线！

首先，我们需要定义一个代价函数，在此我们选用均方误差代价函数 $J(\theta )=\frac{1}{2n}\sum _{i=0}^n(y_i-{\hat{y}}_i{)}^2$
这个公式的参数解释如下：

1. n是数据集中点的个数。
2. ½ 是一个常量，这样是为了在求梯度的时候，二次方乘下来就和这里的½抵消了，自然就没有多余的常数系数，方便后续的计算，同时对结果不会有影响。
3. ${\hat{y}}_i$ 是数据集中每个点的真实y坐标的值。
4. $y_i$ 是我们的预测函数，根据每一个输入x和Θ计算得到预测的$y_i$值，即$y_i={\theta }_0+{\theta }_1{x}_i$。

然后对这个代价函数求偏导数，根据偏导公式，进行迭代计算，当梯度下降到一定程度，完成计算，获取最后的${\theta }_0$和${\theta }_1$。

下面是利用梯度下降法求解线性回归函数的示例代码：

import numpy as np

# Size of the points dataset.
m = 20

# Points x-coordinate and dummy value (x0, x1).
X0 = np.ones((m, 1))
X1 = np.arange(1, m + 1).reshape(m, 1)
X = np.hstack((X0, X1))

# Points y-coordinate
y = np.array([
	3, 4, 5, 5, 2, 4, 7, 8, 11, 8, 12,
	11, 13, 13, 16, 17, 18, 17, 19, 21
]).reshape(m, 1)

# The Learning Rate alpha.
alpha = 0.01


# 代价函数
def error_function(theta, X, y):
	diff = np.dot(X, theta) - y
	# 利用矩阵乘法计算
	return (1. / 2 * m) * np.dot(np.transpose(diff), diff)


# 梯度函数
def gradient_function(theta, X, y):
	diff = np.dot(X, theta) - y
	# 将两个梯度公式柔和到一起，可以使用矩阵解决，X 转置后 theta0的偏导系数都是 1， theta1 的偏导系数是一系列 x
	return (1. / m) * np.dot(np.transpose(X), diff)


# 梯度下降算法
def gradient_descent(X, y, alpha):
	# 初始化 theta 的值
	theta = np.array([1, 1]).reshape(2, 1)
	gradient = gradient_function(theta, X, y)
	# 如果梯度值很小了，结束下降搜索
	while not np.all(np.absolute(gradient) <= 1e-5):
		theta = theta - alpha * gradient
		gradient = gradient_function(theta, X, y)
	return theta


# 求解 theta0 和 theta1
optimal = gradient_descent(X, y, alpha)
print('optimal:', optimal)
# 计算代价函数的最小值
print('error function:', error_function(optimal, X, y)[0, 0])

上述代码中，巧妙的利用矩阵乘法规则实现了求和计算，这样使得梯度计算更加简便，最后计算得出的$(\theta 0,\theta 1)$便是所求直线的参数。

注意，代码中x和y表示实测的数据集，你可以根据实际情况进行替换。