拉格朗日对偶性

在约束优化问题中，常常用拉格朗日对偶性来将原始问题转为对偶问题，通过解对偶问题的解来得到原始问题的解。

 

1 为什么要利用对偶？

首先要明确，对偶问题的解不一定直接等于原问题的解（弱对偶），但是，对偶问题有两点性质。

1.1 满足某些条件时，对偶问题直接等于原问题的解（强对偶）

1.2 无论原始问题是否是凸的，对偶问题都是凸优化问题

显然，在某些情况下，直接对对偶问题求解可以得到原问题的解，而且对偶问题是凸优化，易于求解。所以利用对偶来求解是很有用的。