MATLAB实现ARIMA-BP组合模型时间序列预测

最新推荐文章于 2024-12-02 15:50:12 发布

nantangyuxi

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分类专栏： MATLAB 文章标签： matlab 开发语言神经网络算法数据挖掘人工智能深度学习

本文链接：https://blog.csdn.net/xiaoxingkongyuxi/article/details/143654801

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本项目旨在使用ASUMA-BP组合模型进行时间序列预测。我们将详细介绍模型的基本原理、程序设计、数据预处理以及如何评估预测效果。最后，将提供完整的MATLAB代码示例和数据示例。

项目预测效果图

自回归积分滑动平均（ASUMA）模型是一种广泛用于时间序列分析的统计模型。该模型通过侧重于序列的自身相关性来建立未来值的预测模型。ASUMA模型通常由三个参数定义：p（自回归项）、d（差分项）、q（滑动平均项）。

BP神经网络

反向传播（BP）神经网络是一种前馈型神经网络，适用于回归和分类问题。其通过调整网络的权重和偏差来学习输入与输出之间的复杂关系。

ASUMA模型用于捕捉时间序列数据的线性特征，而BP神经网络则能够学习复杂的非线性关系。通过将两者结合，可以利用各自的优点，提高预测的精度。

为了实现ASUMA-BP组合模型，我们需要准备一组时间序列数据。例如，使用年度销售数据作为示例数据。