整顿职场，从 ROC 曲线开始

文 | 天于刀刀

大家好，我是刀刀。

这周有个哥们在组会上被领导刁难了一波，来群里吐槽，最后意外地在大神的指导下又复习了一下 precision recall rate （PRR） 和 ROC 曲线的知识点：

后面聊天的画风就彻底转向吐槽老板吐槽工作了，就不全截图了。不得不说，咱整治职场靠的不是初生牛犊，而是实打实的技术和知识啊。

没想到熟背面经中 attention 机制的我竟然在基础的 ROC 和 PR 曲线这里存在知识点缺漏，不得不说学习还是不能只靠死记硬背，而是需要灵活理解。

其实这个问题好多小伙伴都没想过！

“ROC 曲线和 PR 曲线到底各自有什么优缺点”

“在样本数据不均匀的情况下，使用 ROC 更好还是 PRC 更好？”

结论就像聊天记录中大神说的那样，虽然 ROC 适用于评估分类器的整体性能，但是对于类别不均衡的数据，ROC 曲线往往会过于“乐观”，因此还是 PR 曲线更好。

我们知道，ROC 表示了 TPR（True Positive Rate） 和 FPR（False Positive Rate） 之间的关系。TPR是在正样本的基础上计算的，FPR是在负样本的基础上计算的，因此即使正负样本的比例不均衡，计算结果并不会改变。我们只需要注意保证样本的绝对数量不能太低，让 TPR 和 FPR 统计意义上有意义。

与之相对的，精度召回曲线的情况恰恰相反，尽管召回率只在正样本基础上计算，精度准确率需要同时测量正和负样本，因此精确度的测量取决于数据中的正负之比。

ROC曲线由于兼顾正例与负例，所以适用于评估分类器的整体性能，相比而言PR曲线完全聚焦于正例。

一种常见的认为 ROC 适用不均衡数据集的错误观点是，反正 TPR 和 FPR 的计算方式都是比值，因此数据是否均衡并不重要。

首先运用极限思想，在二分类问题中假设 A 类数据占据了 99.99%，那么分类器只需要预测所有数据为 A 类即可。这显然不合理。

其次对于多分类问题，ROC 也会因为“负类”的概念出现问题。即使你的数据在各个类别里是均匀分布的，对于 negative class，也就是所有的不是你目标的类别，也必定会被过度代表。

而 Precision Recall 曲线可以很好地解决这个问题。

那么 ROC 曲线适合被应用在什么地方呢？

ROC曲线主要不是为了显示出阈值是多少，而是关于模型在使用某个阈值时特征空间中数据的分离程度。对于一个鲁棒的分类器，TPR提升的速度应该远远地高于FPR提升的速度（凹函数）。

因此可以根据具体的应用，在曲线上找到最优的点，得到相对应的 precision 和 recall 等指标，去调整模型的阈值，从而得到一个符合具体应用的模型。

（a）和（c）为 ROC 曲线，（b）和（d）为 Precision Recall 曲线 （a）和（b）使用原测试集，（c）和（d）将测试集中负样本的数量增加到原来的10倍

上图来自大名鼎鼎的 An introduction to ROC analysis [3]。在数据分布改变后可以明显看到，ROC 曲线几乎没有改变， PR 曲线变动剧烈，时好时坏，这种时候难以进行模型比较。

因此数据中如果存在不同的类别分布，且想要比较分类器的性能且剔除类别分布改变的影响，则ROC曲线比较适合；反之，如果想测试相同类别分布下对分类器的性能的影响，则PR曲线比较适合。

最后我们得到一个有点反直觉的结论：

ROC 曲线选用的两个指标不依赖数据中具体的类别分布，因此不适合被应用于数据分布极度不均的任务中。

卖萌屋作者：天于刀刀

注重 WLB 的工业界反卷斗士，未进化的 NLP 咸鱼一条。专注于研究在各个场景中算法模型的落地情况，希望自己编写的算法有朝一日可以改变世界。目前的兴趣点在于：假新闻检测、深度学习模型可解释性等。

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[1] Accurate blogs on machine learning, https://www.reddit.com/r/MachineLearning/comments/y9n120/d_accurate_blogs_on_machine_learning

[2] 评价标准专题：常见的TP、TN、FP、FN和PR、ROC曲线到底是什么，大龙，https://zhuanlan.zhihu.com/p/87768945

[2] An introduction to ROC analysis, Tom Fawcett, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016786550500303X