Coursera机器学习(Andrew Ng)笔记：异常检测与推荐系统

异常检测(Anomaly Detection)

机器学习初学者，原本是写来自己看的，写的比较随意。难免有错误，还请大家批评指正！对其中不清楚的地方可以留言，我会及时更正修改

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异常检测是机器学习算法的常见应用，它主要用于非监督学习问题，但从某些角度看，又十分类似一些监督学习问题。
假设我们有m个样本$x^{(1)}\ldots x^{(m)}$都是正常的，我们需要一个算法告诉我们，新样本$x_{test}$是不是正常的，即这个新样本是否异常。这里使用的方式是对已有的无标签样本数据进行建模$p(x)$，也可以理解成是对x的分布概率进行建模。模型建立之后，对于新样本$x_{test}$，如果它的概率$p$小于某个阈值$\epsilon$，它就被标记为异常。
异常检测可以应用在欺诈检测，飞机引擎参数检测，数据中心的计算机监控等。

高斯分布Gaussian Distribution

又常称作正太分布Normal Distribution，其分布函数可以描述为$x \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$，其中$\mu$称作均值，是曲线的中心，$\sigma^2$称作方差，亦即$\sigma$是标准差。完整的分布函数描述为：

$$p(x;\mu,\sigma^2) = \dfrac{1}{\sigma\sqrt{(2\pi)}}e^{-\dfrac{1}{2}(\dfrac{x - \mu}{\sigma})^2}$$
$$\mu = \dfrac{1}{m}\displaystyle \sum_{i=1}^m x^{(i)}$$
$$\sigma^2 = \dfrac{1}{m}\displaystyle \sum_{i=1}^m(x^{(i)} - \mu)^2$$

算法

给定训练集$\lbrace x^{(1)},\dots,x^{(m)}\rbrace$，每个样本是一个向量，即$x \in \mathbb{R}^n$。则异常检测算法的模型表示为：

$$p(x) = p(x_1;\mu_1,\sigma_1^2)p(x_2;\mu_2,\sigma^2_2)\cdots p(x_n;\mu_n,\sigma^2_n)= \displaystyle \prod^n_{j=1} p(x_j;\mu_j,\sigma_j^2)$$
其中， $\mu_j = \dfrac{1}{m}\displaystyle \sum_{i=1}^m x_j^{(i)},\sigma^2_j = \dfrac{1}{m}\displaystyle \sum_{i=1}^m(x_j^{(i)} - \mu_j)^2$。因此， $p(x)$也可以写作
$$p(x) = \displaystyle \prod^n_{j=1} p(x_j;\mu_j,\sigma_j^2) = \prod\limits^n_{j=1} \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_j}exp(-\dfrac{(x_j - \mu_j)^2}{2\sigma^2_j})$$
当计算出的 $p(x)<\epsilon$时，标记为异常。这种估计 $p(x)$分布的问题，通常被称作密度估计问题。

开发和评估异常检测系统

评估我们的学习算法，首先要获得一些标记好的数据，将其分成异常样本（$y=1$）和非异常样本（$y=0$）。在进行训练时，使用大量的正常样本，剩余的正常样本和异常样本供交叉验证集和测试集使用。通常，将正常样本按照6:2:2的比例进行分配，异常样本按照1:1的比例分到交叉验证机和训练集中。如下图：

由于我们的样本是偏斜的（如单独预测y=0就可以得到很高的准确率），因此，这里常使用精确率、召回率、$F_1$值等方法进行算法评估（详见“机器学习系统设计”章节）。
注：我们使用交叉验证集来选择阈值$\epsilon$

异常检测VS监督学习

使用异常检测
- 样本中有很少的正样本即异常样本（0-20），和大量的负样本。
- 异常类型比较多样，对于任何机器学习算法，都很难从正样本中学习得到出现异常的规律，亦即很难预测异常的产生。未来的样本参数规律可能跟训练样本的任何一个都不相似。

使用监督学习
- 有大量的正负样本，训练集可以被均匀的分成两类
- 有足够的正样本可以帮助我们对正样本的产生和规律有一定了解。未来的样本可能跟训练样本的某一个非常相似。

选择合适的特征

特征的选择对异常检测算法的影响很大，由于我们的算法使用的是高斯分布模型，因此我们希望选取的特征也能够满足高斯分布。可以通过绘制特征的直方图来判断特征的分布情况，对于不满足高斯分布的特征，可以进行$log(x+c), x^{1/2}$等方式进行变换，使其满足高斯分布。
通常，我们希望$p(x)$对异常样本给出一个较低的概率，对正常样本给出一个较高的概率，但当$p(x)$对这两种样本给出的概率差不多时，就需要仔细检查那些给出较高概率的异常样本，找出一些新的特征能够区分两种数据。
在选择特征的过程中，通常选择那些值不太大，也不太小的特征。

多元高斯分布

与之前分别建模$p(x_1),p(x_2)\ldots$不同，我们直接对$p(x)$进行建模：

$$p(x;\mu,\Sigma) = \dfrac{1}{(2\pi)^{n/2}|\Sigma|^{1/2}}exp{\left(-\frac{1}{2}(x-\mu)^T\Sigma^{-1}(x-\mu)\right)}$$
其中 $\mu\in \mathbb{R}^n,\Sigma\in\mathbb{R}^{n\times n}$，这个模型可以建模椭圆形高斯曲线轮廓。 $\mu$决定了图形的中心， $\Sigma$决定了图形的形状，宽度，及轴线的方向等参数。
之前的模型只是该模型的一个特例，它的轴线方向与坐标轴平行。
多元高斯分布可以自动捕捉不同特征之间的相互关系。

推荐系统(Recommender System)

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推荐是机器学习的一个很流行的应用，我们考虑用户给电影进行评分的案例，每个用户都会对一部分电影进行评分，我们根据已评的分数来推测该用户对其他电影的评分，进而给用户进行电影推荐。

先定义以下参数：
$n_u=$ 用户总数
$n_m=$ 电影总数
$r(i,j) = 1$ 如果用户$j$对电影$i$进行了评分
$y(i,j) =$ 用户$j$对电影$i$评的分数（$r(i,j)=1$时）

基于文本的推荐Content Based Recommendations

我们引入两个特征$x_1, x_2$，分别代表电影是爱情片或动作片的程度，取值0-1。一个方法就是我们对每个没用进行线性回归，得到参数$\theta^{(j)}\in \mathbb{R}^3$，预测用户$j$对电影$i$的评分$(\theta^{(j)})^T x^{(i)}$。
学习$\theta^{(j)}$，与线性回归类似，有下式：
$min_{\theta^{(j)}} = \dfrac{1}{2}\displaystyle \sum_{i:r(i,j)=1} ((\theta^{(j)})^T(x^{(i)}) - y^{(i,j)})^2 + \dfrac{\lambda}{2} \sum_{k=1}^n(\theta_k^{(j)})^2$
得到所有用户的参数，参考下式：
$min_{\theta^{(1)},\dots,\theta^{(n_u)}} = \dfrac{1}{2}\displaystyle \sum_{j=1}^{n_u} \sum_{i:r(i,j)=1} ((\theta^{(j)})^T(x^{(i)}) - y^{(i,j)})^2 + \dfrac{\lambda}{2} \sum_{j=1}^{n_u} \sum_{k=1}^n(\theta_k^{(j)})^2$
我们可以使用之前学过的梯度下降算法优化上式。

协同过滤Collaborative Filtering

很多时候，我们很难对一部电影给出一个爱情程度或动作程度的参数。为解决这个问题，我们可以让用户告诉我们他们喜欢那些种类的电影，直接提供参数向量。从给定的参数中推测特征，我们对所有用户使用正则化的平方误差函数：
$min_{x^{(1)},\dots,x^{(n_m)}} \dfrac{1}{2} \displaystyle \sum_{i=1}^{n_m} \sum_{j:r(i,j)=1} ((\theta^{(j)})^T x^{(i)} - y^{(i,j)})^2 + \dfrac{\lambda}{2}\sum_{i=1}^{n_m} \sum_{k=1}^{n} (x_k^{(i)})^2$
也可以随机猜测用户的特征参数，对该参数进行迭代优化，最终收敛到一组很好的特征。

算法实现

根据前两节的内容，我们知道，如果给定电影特征，我们可以使用这个资料去获得用户参数；相反，如果给定用户参数数据，我们也可以使用这些资料获得电影特征。将这些概念合并，就形成了我们的协同过滤算法。其模型如下：
$J(x,\theta) = \dfrac{1}{2} \displaystyle \sum_{(i,j):r(i,j)=1}((\theta^{(j)})^Tx^{(i)} - y^{(i,j)})^2 + \dfrac{\lambda}{2}\sum_{i=1}^{n_m} \sum_{k=1}^{n} (x_k^{(i)})^2 + \dfrac{\lambda}{2}\sum_{j=1}^{n_u} \sum_{k=1}^{n} (\theta_k^{(j)})^2$
通过比较可以明显看出，这个模型只是上两节模型的组合。这个模型可以自己学习。在该模型中，偏差单元$x_0=1$这一项被移除，因此有$x \in \mathbb{R}^n, \theta \in \mathbb{R}^n$
算法执行步骤如下：
1 将$x^{(i)},...,x^{(n_m)},\theta^{(1)},...,\theta^{(n_u)}$初始化成较小的随机值。随机初始化可以打破对称，保证算法学习到彼此不同的特征。
2 使用梯度下降（或其他优化算法）最小化代价函数$J(x^{(i)},...,x^{(n_m)},\theta^{(1)},...,\theta^{(n_u)})$，即前述的$j(x, \theta)$，对每个$j=1,...,n_u,i=1,...n_m$
$x_k^{(i)} := x_k^{(i)} - \alpha\left (\displaystyle \sum_{j:r(i,j)=1}{((\theta^{(j)})^T x^{(i)} - y^{(i,j)}) \theta_k^{(j)}} + \lambda x_k^{(i)} \right)$
$\theta_k^{(j)} := \theta_k^{(j)} - \alpha\left (\displaystyle \sum_{i:r(i,j)=1}{((\theta^{(j)})^T x^{(i)} - y^{(i,j)}) x_k^{(i)}} + \lambda \theta_k^{(j)} \right)$
3 对参数为$\theta$的用户，和特征为$x$的电影，预测评分$\theta^Tx$。

向量化：低秩矩阵分解Low Rank Matrix Factorization

给定矩阵$X$（每行包含电影特征）和$\Theta$（每行包含用户特征），则预测矩阵$Y$可以表示成$Y=X\Theta^T$，如下图

预测产品$i$和$j$的相似程度，可以使用它们之间的欧式距离来衡量，亦即我们要寻找$||x^{(i)} - x^{(j)}||$的较小值。

均值归一化Mean Normalization

我们考虑一个用户没有给任何电影评分的例子，回头看我们的协同过滤算法，为了使正则项最小化，它会使这个用户的参数$\theta$变成一个零向量，显然，这不是我们想要的结果。使用均值归一化可以帮助解决类似的问题。
首先，我们使用矩阵$Y$表示先前的评分矩阵，定义向量$\mu = [\mu_1, \mu_2,\ldots,\mu_{n_m}]$，其中$\mu_i = \displaystyle\dfrac{\sum_{j:r(i,j)=1}Y_{i,j}}{\sum_j r(i,j)}$
其实就是对每行的评分进行了均值，如下例：
$Y = \begin{bmatrix} 5 & 5 & 0 & 0 \newline 4 & ? & ? & 0 \newline 0 & 0 & 5 & 4 \newline 0 & 0 & 5 & 0 \newline \end{bmatrix}$
$\mu = \begin{bmatrix} 2.5 \newline 2 \newline 2.25 \newline 1.25 \newline \end{bmatrix}$
$Y’ = Y - \mu = \begin{bmatrix} 2.5 & 2.5 & -2.5 & -2.5 \newline 2 & ? & ? & -2 \newline -.2.25 & -2.25 & 3.75 & 1.25 \newline -1.25 & -1.25 & 3.75 & -1.25 \end{bmatrix}$
上述预处理过称完毕后，我们新的预测函数变成：$(\theta^{(j)})^T x^{(i)} + \mu_i$。回到我们之前说的没有打分的例子，通过新的预测函数处理后，预测出来的评分就等于向量$\mu$。相当于使用已有数据的均值对未知用户进行了预测。