具体步骤为:
0.将原始数据按列组成n行m列矩阵X
1.将X的每一行进行0均值化,即减去这一行的均值
2.计算协方差矩阵
C
=
1
m
X
X
T
C=\frac{1}{m}XX^T
C=m1XXT
3.计算协方差矩阵的特征值和特征向量
4.将特征值从大到小排序
5.保留最前面的k个特征向量,组成矩阵P
6.将数据转换到上述k个特征向量构造的新空间中,
Y
=
P
X
Y=PX
Y=PX即为降维到k维后的数据
可参考如下:
链接:PCA
PCA原理与计算
于 2022-04-25 22:21:13 首次发布